단위근 테스트의 맥락에서 단위근이 무엇인지 직관적으로 설명 할 수 있습니까? 나는 이 질문 에서 내가 설립 한 것과 매우 비슷한 방식으로 생각하고 있습니다. 단위 루트의 경우 단위 루트 테스트가 시계열의 정상 성을 테스트하는 데 사용된다는 것을 알고 있습니다. 평신도 나 매우 기본적인 확률 및 통계 과정을 공부 한 사람에게 어떻게 …
나는 사람들이 증강 Dickey-Fuller 테스트 에서 null을 거부하는 것을 여러 번 보았고 시리즈가 정지되어 있음을 주장한다고 주장했습니다 (불행히도 이러한 주장의 출처를 보여줄 수는 없지만 비슷한 주장이 여기 저기에 있다고 상상해보십시오. 하나 또는 다른 저널). 나는 그것이 오해라고 주장한다 (단위 루트의 널 (NULL)을 거부하는 것이 정지 된 시리즈를 갖는 것과 반드시 …
짧은 버전 : 나는 정상 성을 테스트하고있는 일련의 기후 데이터를 가지고 있습니다. 이전 연구에 따르면, 데이터의 기초가되는 (또는 "생성하기 위해") 모델이 절편 항과 양의 선형 시간 추세를 가질 것으로 기대합니다. 이러한 데이터의 정상 성을 테스트하려면 인터셉트 및 시간 추세 (예 : 방정식 # 3) 가 포함 된 Dickey-Fuller 테스트를 사용해야 …
두 시계열 간의 공적분을 테스트하려고합니다. 두 시리즈 모두 ~ 3 년에 걸친 주간 데이터를 가지고 있습니다. Engle-Granger Two Step Method를 시도하고 있습니다. 내 작업 순서는 다음과 같습니다. Augmented Dickey-Fuller를 통해 각 시계열에 단위 루트를 테스트합니다. 둘 다 단위 루트가 있다고 가정하면 OLS를 통해 관계의 선형 근사를 찾으십시오. 그런 다음 일련의 …
드리프트가있는 시리즈는 로 모델링 할 수 있습니다. 여기서 는 드리프트 (일정한)이고 입니다. 와이티= c + ϕ yt - 1+ ε티yt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t씨ccϕ = 1ϕ=1\phi=1 추세가있는 시리즈는 로 모델링 할 수 있습니다. 여기서 는 드리프트 (일정한), 는 결정적인 시간 추세 및 입니다.와이티= c + δt + …
패키지 의 ur.df()함수를 사용하여 시계열에서 다음 단위 루트 테스트 (Dickey-Fuller)를 실행하고 있습니다 urca. 명령은 다음과 같습니다. summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) 출력은 다음과 같습니다. ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …
시계열 개념과 시계열이 아닌 개념을 혼용하고있을 수 있지만, 직렬 상관을 나타내는 회귀 모델과 단위근을 나타내는 모델의 차이점은 무엇입니까? 또한 왜 Durbin-Watson 테스트를 사용하여 직렬 상관을 테스트 할 수 있지만 단위 근에 대해 Dickey-Fuller 테스트를 사용해야합니까? (내 교과서에 따르면 Durbun Watson 테스트는 독립 변수에 지연을 포함하는 모델에서 사용할 수 없기 때문입니다.)