«regression» 태그된 질문

저는 정치 경제에서 일하고 있으며, 많은 모델에는 인구, 불평등, 식민 유산 등의 "무고한"제어 변수가 포함되어있어 저자는 독립적 인 관심 변수에 대해 편견을 주장 할 수 있습니다. 그러나 이러한 제어 변수 중 일부가 생략 된 변수에 내생 적 인 경우 모든 독립 변수의 편견을 오염시키지 않습니까? 그것이 사실이라면, 우리는 무엇을 할 …

13 econometrics  political-economy  identification  regression 

전체 모집단이 포함 된 회귀 분석에서 계수의 표준 오차의 의미는 무엇입니까? 나는이 질문에 너무 당황했습니다. 그것은 전체 인구가 포함 된 경우 표준 오차는 의미가 없습니다. 이미 전체 인구가 있으므로 통계적 추론이 필요하지 않습니다. 그러나 그것은 최고 저널에 출판 된 많은 기사들조차도 그렇게 널리 사용됩니다. 예를 들어, 국가의 GDP 성장률과 인구 …

10 econometrics  regression 

에서는 내 다른 질문 , 회답 OLS 계수는 다음 유도를 사용했을 우리는 모델을 가지고 : 여기서 관측이다. 그렇다면 우리가 : 여기서 및 .와이=엑스1β+엑스2β2+ Zγ+ ε ,와이=엑스1β+엑스2β2+지γ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, Z지Zplimβ^1=β1+γCov(X∗1,Z)Var(X∗1)=β1,흘리다β^1=β1+γ씨영형V(엑스1※,지)Vㅏ아르 자형(엑스1※)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, Z)}{Var(X_1^*)} = \beta_1, …

8 econometrics  regression 

패널 모델의 고정 효과 추정기 (예 : 개인, , 년, t )는 각 i에 대한 더미를 포함 하거나 시간이 중요한 데이터에서 OLS를 실행 하는 것으로 이해 될 수 있음을 이해합니다 . 내 질문은 FE 모델 (즉, 추정기 내)의 추정치가 각 개인에 대해 개별적으로 OLS를 실행 한 추정치의 평균과 같은지 여부입니다. …

3 econometrics  regression  fixed-effects 

Elyase İskender는 그의 블로그 에 미국 대학의 급여 및 동문 수입 관계를 연관시키는 흥미로운 음모를 게시했습니다 . 인과 관계를 확립하는 좋은 방법이 있습니까? 가장 높은 급여를받은 동창들은 가장 높은 / 최고의 교수들로부터 더 나은 교육을 받았습니까? 아니면, 이것은 선택의 문제입니까? 최고 / 최고의 유급 동창생이 최고의 교수 급과 최고의 전망을 …

2 regression  wages  causality 

상업적 전개의 경우 가격 탄력성은 가격과 판매량간에 선형 관계가 있다고 가정하는 선형 회귀를 통해 계산됩니다. 나는 제품 가격에 b) 소셜 미디어 등급을 가지고있다. 나는 소셜 미디어 등급이 무언가를 구매하거나 구매하지 않는다는 소비자의 결정에 영향을 준다는 것을 안다. 소셜 미디어 등급이 낮은 경우 선형 회귀의 가정에 따라 판매를 개선하기 위해 가격을 …

1 econometrics  elasticity  applied-econometrics  regression  price-theory 

저는 교수 중 한 명이 주식에 대한 기대 수익률을 계산할 때 영국 재무부 법안을 무위험 금리로 사용하도록 조언했습니다. 1 개월 T-Bill 또는 3 개월 T-Bill 중 어느 것을 사용해야하는지 알고 싶었습니다. 어느 것이 더 나은데 왜? 강사는 내가 다운로드 한 무위험 요금이 연간 백분율로 표시 될 것이라고 언급 했으므로 (% …

1 econometrics  finance  financial-economics  financial-markets  regression 

저는 현재 대학 과제를 겪고 있으며 그 중간에 어느 정도 갇혀 있습니다. 다음 문제에 답해야합니다. 농산물 생산 기능을 추정하는 데 관심이 있다고 가정하십시오 ( 정규 기사 Mundlak 1961에서와 같이 ). 당신은 농장의 많은 수의 데이터에 액세스 할 수있는 iii 에 대한 T≥1T≥1T \geq 1 시간 기간. 추정하려는 생산 기능은 다음과 …

1 econometrics  regression  profit-maximization 

패널 데이터 회귀를 사용하여 자본 흐름의 변동성을 비교하고 있습니다. 저는 금융 위기, 금융 위기, 비 전통적인 통화 정책 및 잠정적 인 회복 기간 이전에 인형을 사용하여 변동 기간의 변동성을 검토하고 싶습니다. 그러나이 기간은 길이가 다릅니다.이 비교를 무효화하기 위해 어떤 작업을 수행합니까? 어떤 아이디어라도 대단히 감사하겠습니다! 친절한 안부

1 time-series  regression 

평균 μ와 분산 σ2를 갖는 정규 분포를 갖는 무작위 샘플 X1, ..., Xn을 가정합니다. 다음 추정량이 편파적이지만 일관성이 없다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

econometrics  regression 

RI에서는 lm()모델에 적합했습니다. 그런 다음이 confint()기능을 사용 하여 기울기에 대해 자세히 알아 봅니다. 다음 결과를 어떻게 이해합니까? 다음 결론이 참입니까? 95 % 확률로 기울기는 1232.44와 1259.912 사이입니까? > confint(fit1) 2.5 % 97.5 % (Intercept) 14161.38 14649.096 car.sales 1232.44 1259.912

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