통계 및 빅 데이터

나는 이것이 매우 기본적인 질문이라는 것을 알고 있지만 어디서도 답을 찾을 수 없습니다. 일반 방정식이나 QR 분해를 사용하여 회귀 계수를 계산하고 있습니다. 각 계수에 대한 표준 오차를 어떻게 계산할 수 있습니까? 나는 보통 표준 오류를 다음과 같이 계산한다고 생각합니다. SEx¯ =σx¯n√SEx¯ =σx¯nSE_\bar{x}\ = \frac{\sigma_{\bar x}}{\sqrt{n}} 각 계수에 대한 는 무엇입니까 …

18 standard-error  regression-coefficients 

이것이 이전에 요청되었는지는 모르겠지만 그것에 대해 아무것도 찾지 못했습니다. 내 질문은 혼합 효과 모델에서 고정 및 랜덤 요인 각각에 의해 설명되는 분산의 비율을 얻는 방법을 배울 수있는 좋은 참고 자료를 제공 할 수 있는지 여부입니다.

18 mixed-model  variance 

LASSO 회귀 시나리오에서 와이= Xβ+ ϵ와이=엑스β+ϵy= X \beta + \epsilon , LASSO 추정치는 다음 최적화 문제에 의해 제공됩니다. 분β| | 와이− Xβ| | +τ| | β| |1분β||와이−엑스β||+τ||β||1 \min_\beta ||y - X \beta|| + \tau||\beta||_1 에 관한 배포 가정이 있습니까?ϵϵ\epsilon OLS 시나리오에서는 ϵϵ\epsilon 이 독립적이며 정규적으로 배포 될 것으로 예상합니다 . …

18 regression  lasso  assumptions  residuals 

모든 시계열을 분석하고 분석 된 시계열 데이터에 가장 적합한 기존 / 통계 예측 방법 (및 해당 매개 변수)을 "자동"으로 선택할 수있는 알고리즘을 만들고 싶습니다. 이런 식으로 할 수 있습니까? 그렇다면 어떻게 접근 할 수 있는지 몇 가지 팁을 주시겠습니까?

18 time-series  forecasting  python 

처음으로 머리를 얻을 때까지 공정한 동전이 반복적으로 던져 졌다고 가정하십시오. 예상되는 토스 수는 얼마입니까? 첫 번째 머리를 얻기 전에 얻을 수있는 예상 꼬리 수는 얼마입니까?

18 probability  self-study  expected-value  bernoulli-distribution  geometric-distribution 

회귀 피팅에서 다항식 대비의 사용법을 이해할 수 없습니다. 특히, 나는 이 페이지에R 설명 된 간격 변수 (똑같이 간격이있는 수준의 일반 변수)를 표현하기 위해 사용되는 인코딩을 언급하고 있습니다. 해당 페이지 의 예에서 , 내가 올바르게 이해하면 R은 구간 변수에 대한 모형을 적합하고 선형, 2 차 또는 3 차 추세에 가중치를 부여하는 …

18 r  regression  contrasts 

작년 NIPS 2017에서 Ali Rahimi와 Ben Recht는 논문 "대규모 커널 머신 을위한 랜덤 기능 " 에서 무작위 기능을 도입 한 후 시간이 지남에 따라 테스트를 거쳤으며 , 이후 무작위 부엌 싱크 알고리즘으로 체계화되었습니다. 논문 발표의 일환으로, 모델은 5 줄의 MATLAB에서 구현 될 수 있음을 보여주었습니다. % Approximates Gaussian Process regression …

18 machine-learning  svm  gaussian-process  approximation 

CNN과 관련하여 혼란스러워하는 몇 가지 질문이 있습니다. 1) CNN을 사용하여 추출한 기능은 스케일과 회전이 변하지 않습니까? 2) 데이터와의 컨볼 루션에 사용하는 커널은 이미 문헌에 정의되어 있습니까? 이 커널들은 어떤 종류입니까? 응용 프로그램마다 다릅니 까?

18 neural-networks  deep-learning  conv-neural-network 

시계열 데이터에서 ACF 및 PACF를 플로팅하기위한 코드를 만들고 싶습니다. 미니탭에서 생성 된 플롯과 동일합니다 (아래). 수식을 검색하려고했지만 여전히 잘 이해하지 못합니다. 공식과 사용 방법을 알려주시겠습니까? 위의 ACF 및 PACF 플롯에서 빨간색 가로선은 무엇입니까? 공식은 무엇입니까? 감사합니다,

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

나는 우연히 이 스레드 그런데 좋은 대답 및 참조 - 부트 스트랩과 교차 검증의 차이를 찾고 있습니다. 내가 지금 궁금 것은, 내가 몇 번 분류의 정확성을 계산하기 위해 반복 10 배 CV의 말을 수행 할 수 있다면 N 내가 그것을 반복해야합니까? n 은 접기 수에 의존 합니까 ? 샘플 사이즈는? …

18 cross-validation 

KL 발산이 왜 음이 아닌가? 정보 이론의 관점에서 나는 다음과 같은 직관적 인 이해를 얻었습니다. x로 레이블이 지정된 동일한 요소 세트로 구성된 두 개의 앙상블 AAA 와 가 있다고 가정하십시오 . p ( x ) 와 q ( x ) 는 각각 앙상블 A 와 B에 대한 서로 다른 확률 …

18 information-theory  kullback-leibler 

닫은. 이 질문은 주제에 맞지 않습니다 . 현재 답변을받지 않습니다. 이 질문을 개선하고 싶습니까? 교차 검증에 대한 주제가 되도록 질문을 업데이트하십시오 . 휴일 2 년 전 . 지금까지 상관 테이블을보고 특정 임계 값을 초과하는 변수를 제거하여 데이터 준비 프로세스의 일부로 공선 변수를 제거했습니다. 이 작업을 수행하는 데 더 허용되는 방법이 …

18 python  multicollinearity  scikit-learn 

커널 SVD를 사용하여 데이터 매트릭스를 분해하는 종이에 알고리즘을 구현하고 싶습니다. 그래서 커널 방법과 커널 PCA 등에 관한 자료를 읽었습니다. 그러나 수학적 세부 사항에 관해서는 특히 나에게 매우 모호하며 몇 가지 질문이 있습니다. 왜 커널 메소드인가? 아니면 커널 메소드의 장점은 무엇입니까? 직관적 인 목적은 무엇입니까? 실제 문제에서 훨씬 높은 차원 공간이 …

18 pca  svd  kernel-trick 

신경망 훈련 중 특정 시대에서 몇 번의 테스트 / 훈련 오류가 갑자기 떨어지는 것을 보았습니다.이 성능 향상의 원인은 무엇입니까? 이 이미지는 Kaiming He 's Github에서 가져 왔지만 유사한 논문이 많은 논문에 나타납니다.

18 conv-neural-network 

임의의 데이터를 생성하는 프로그램을 작성했습니다. 프로그램이 올바르게 작동하는 경우 해당 데이터는 알려진 특정 확률 분포를 따라야합니다. 프로그램을 실행하고 결과를 계산하고 p- 값을 만들고 싶습니다. 다른 사람이 말하기 전에 : 가설 테스트는 프로그램이 올바르게 작동하는시기를 감지 할 수 없다는 것을 이해합니다. 특정 방식으로 잘못 작동하는 경우에만 감지 할 수 있습니다 . …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation