«regression» 태그된 질문

이진 분류기를 만들고 싶다고 가정 해보십시오. 수천 가지 기능과 몇 가지 샘플 만 있습니다. 도메인 지식에서, 나는 클래스 레이블이 정확하게 몇 기능을 사용하여 예측 될 수 있다고 생각하는 좋은 이유를 가지고,하지만 난 아무 생각이 없다 하는 것들. 또한 최종 결정 규칙을 쉽게 해석 / 설명하고 소수의 기능을 추가로 필요로하기를 원합니다. …

14 regression  logistic  multiple-comparisons  stepwise-regression 

R에서 drop1명령은 깔끔한 것을 출력합니다. 이 두 명령은 약간의 출력을 가져옵니다. example(step)#-> swiss drop1(lm1, test="F") 광산은 다음과 같습니다. > drop1(lm1, test="F") Single term deletions Model: Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC F value Pr(F) <none> 2105.0 190.69 Agriculture 1 …

14 r  regression  self-study  stepwise-regression 

작업을 수행하는 사람 일 때 수행중인 작업을 알고 있으면 모델에 과적 합한 시점에 대한 감각이 생깁니다. 우선, 모델의 조정 된 R 제곱에서 추세 또는 악화를 추적 할 수 있습니다. 주요 변수의 회귀 계수 p 값에서 유사한 저하를 추적 할 수도 있습니다. 그러나 다른 사람의 연구를 읽고 자신의 내부 모델 개발 …

14 regression  multivariate-analysis  overfitting 

불연속의 타이밍이 선험적으로 알려지지 않은, 0, 1 또는 그 이상의 불연속을 허용하는 LOESS 와 같은 모델링 기술 이 있습니까? 기술이 존재하는 경우 R에 기존 구현이 있습니까?

14 r  regression  curve-fitting  change-point  loess 

내 사무실의 한 동료가 오늘 나에게 말했다. 여기에서 검색 하면 기본적으로 주장을 지원하는 스레드 가 생겼습니다 . 어떤 상황에서 CART 모델이 어떤 상황에서 견고해질 수 있으며 어떻게 표시됩니까?

14 regression  classification  robust  cart 

로지스틱 회귀 분석에서 절편 모델의 유무에 따른 차이점을 이해하고 싶습니다. 가로 채기를하면 계수가 기준선 그룹에 대한 로그 (홀수 비)를 고려하고 가로 채지 않고 로그 (홀수)를 고려한다는 점을 제외하고는 차이점이 있습니까? 내가 본 것에서 계수가 두 경우 모두 동일하지만 의의가 항상 같은 것은 아니며 왜 그런지 이해하지 못합니다. 또한 어떤 경우에 …

14 regression  logistic  interpretation  model  intercept 

릿지 회귀 분석에서 최소화 할 목적 함수는RSS+λ∑β2j.RSS+λ∑βj2.\text{RSS}+\lambda \sum\beta_j^2. Lagrange multiplier 방법을 사용하여이를 최적화 할 수 있습니까? 아니면 그것이 바로 차별화인가?

14 regression  regularization  ridge-regression 

일반화 된 선형 모형의 출력의 일부로, 널 및 잔차 편차가 모형을 평가하는 데 사용됩니다. : 나는 종종 예를 들어, 포화 모델의 로그 가능성의 표현이 양의 공식을 참조 /stats//a/113022/22199 , 로지스틱 회귀는 어떻게 포화 모델을 얻기 위해 내가 이해하는 한 포화 된 모델은 관측 된 반응에 완벽하게 맞는 모델입니다. 따라서 내가 …

14 regression  generalized-linear-model  deviance  log-likelihood 

시계열을 어떻게 추론합니까? 첫 번째 차이를보고 Dickey Fuller 테스트를 실행해도 괜찮습니까? 또한 Stata 에서이 작업을 수행하여 시계열을 추론 할 수 있음을 온라인에서 발견했습니다. reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time dfuller u_lncredit, drift regress lags(0) 시계열을 추론하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

14 regression  time-series  stata  stationarity 

선형 회귀에서는 종종 여러 개의 R과 R이 제곱됩니다. 그들 사이의 차이점은 무엇입니까?

14 regression  r-squared 

계량 경제학에서 축소 된 형태의 의미는 무엇입니까? 또한 사람들은 "축소 된 양식 추정값을보고 싶습니다." 이것은 직장에서 던져졌으며 개별 설명과 Google 검색은 지나치게 기술적 인 것입니다. 간단한 예를 줄 수있는 사람을 바라고 있습니다.

14 regression  multiple-regression  econometrics 

모델 전체가 중요하고 분산의 약 13 %를 설명하는 다중 회귀 분석을 실행했습니다. 그러나 각 중요한 예측 변수가 설명하는 분산의 양을 찾아야합니다. R을 사용하여 어떻게 할 수 있습니까? 샘플 데이터 및 코드는 다음과 같습니다. D = data.frame( dv = c( 0.75, 1.00, 1.00, 0.75, 0.50, 0.75, 1.00, 1.00, 0.75, 0.50 ), …

14 r  regression  variance 

최근 무작위로 탐색하는 질문으로 인해 몇 년 전에 회귀 모형의 비율 사용에 대해 경고하면서 교수 중 한 명이 직접 의견을 떠올리게되었습니다. 그래서 나는 이것에 대해 읽기 시작하여 결국 Kronmal 1993로 이어졌습니다. 나는 이것을 모델링하는 방법에 대한 그의 제안을 올바르게 해석하고 있는지 확인하고 싶습니다. : 종속 독립 측에서도 같은 분모 비율로 …

14 regression  modeling  interaction  weighted-regression  ratio 

포아송 회귀에 오류 항이 있는지 궁금합니다. 포아송 회귀 분석에서 임의의 효과와 오류 항을 가질 수 있습니까? 나는이 점에 대해 혼란 스럽다. 로지스틱 회귀 분석에서는 결과 변수가 이진이므로 오류 항이 없습니다. 잔차 항이없는 유일한 glm 모델입니까?

14 regression  mixed-model  generalized-linear-model  poisson-regression 

누구든지 CART 분류의 일부 수학을 설명 할 수 있습니까? 두 가지 주요 단계가 어떻게 진행되는지 이해하려고합니다. 예를 들어 데이터 세트에 대해 CART 분류기를 훈련시키고 예측 데이터를 표시하기 위해 테스트 데이터 세트를 사용했지만 다음과 같습니다. 나무의 초기 뿌리는 어떻게 선택됩니까? 각 가지가 왜 그리고 어떻게 형성됩니까? 15 개의 열과 23 개의 …

14 regression  classification  data-mining  cart