«time-series» 태그된 질문

나는 다음과 같은 방법으로 확률 적 프로세스가 모델링 / 구성되는 것을 보았다. 확률 공간 고려 및하자 S는 제 (측정) 변환 할 S : Ω의 →의 Ω 우리가 샘플 점의 진화 모델로 사용 ω을 시간이 지남에. 또한 X를 랜덤 벡터 X : Ω → R n이라고 합니다. 그리고, 확률 프로세스 { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

«여러 시계열에 대한 새로운 소개», 페이지 90에는 안정적인 가우스 VAR 프로세스 의 ML 추정기에 대한 다음 공식이 있습니다.(p)(p)(p) 여기서 .α~=vec(A~1,...,A~p)α~=vec(A~1,...,A~p)\tilde \alpha = vec(\tilde A_1,...,\tilde A_p) α~α~\tilde \alphaμ~μ~\tilde \muμ~μ~\tilde \muα~α~\tilde \alpha 이 질문을 CV에 게시 했지만 답변을 얻지 못했습니다. 도움을 주시면 감사하겠습니다.

4 econometrics  time-series 

일부 시계열 텍스트에는 지연 연산자 에 대한 단측 다항식에 대한 설명이 있습니다 . 이것이 무엇을 의미하는지 찾아 보았지만 찾을 수 없습니다.LLL 그렇다면 지연 연산자 인 단측 다항식 는 무엇을 의미합니까?a(L)a(L)a(L)

3 macroeconomics  econometrics  time-series 

I는이 고주파 패널 세트 의 순서에 과 . 다음과 같은 특징을 가진 치료의 인과 적 영향을 연구하고 싶습니다.i=150i=150i=150t=5000t=5000t=5000 동일한 단위를 여러 번 처리 할 수 ​​있습니다 다른 단위는 다른 시간에 처리 될 수 있습니다 치료 효과가 현재 기간을 넘어서 넘치지 않습니다. 시간이 지남에 따른 치료의 예는 다음과 같습니다 (검정은 치료를 …

2 applied-econometrics  time-series  paneldata  causality 

Beaudry & Portier (2006) 를 복제하려고 하는데 VECM 모델에서 장기 제한을 코딩하는 데 문제가 있습니다. 특히 MA ( ) 표현을 얻을 때 오류 수정 항을 다루는 명확한 설명을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 모든 참조가 도움이 될 것입니다! 대부분의 논문은 그 방법을 알고 있다고 가정합니다.∞∞\infty

2 econometrics  time-series 

이 질문에서 나는 사용 된 도구를 탐색하고있다. Lars Hansen의 Econometrica 논문 "확률 론적 경제 내에서의 동적 평가 분해" (2012). 이것은 쉬운 질문 일지 모르지만 나는 그것을 꽤 볼 수 없다. 위에 링크 된 논문에서, 하나의 구성 요소가 마틴 게일 인 분해가 제시된다. P를 참조하십시오. 이 페이지에서는이 공식을 제시하고 다음과 같이 …

1 econometrics  finance  time-series  martingales 

다음과 같은 계산을 할 수 있다는 메모가 있습니다. 나는 계산 중 일부에 대해 약간 혼란스러워합니다. 다음 결과를 얻으려면 어떤 가정이 필요합니까? 아니면 오류가 있습니까? 구체적으로, 나는 아래의 식 (1)에 의해 혼동된다. 특히, 을 허용하면 식 (1)이 때때로 음의 분산을 제공 하기 때문에 이것은 나에게 이상합니다 . (아마도 ρ = − …

1 econometrics  time-series  autoregressive 

공동 통합 테스트를 진행하는 방법에 대해 혼란스러워합니다. 3 개의 주식 지수 간의 공적분 테스트에 관심이 있습니다. 가격이 아닌 반품을 사용하라는 지시를 받았습니다. 그래서 내 질문은 정의가 I (0) 인 I (1) 변수의 조합을 찾는 것이기 때문에 공적분 관계를 식별하는 방법에 대한 것입니다. 반환 값은 첫 번째 차이이므로 I (0)이므로 Johansen …

1 econometrics  time-series 

패널 데이터 회귀를 사용하여 자본 흐름의 변동성을 비교하고 있습니다. 저는 금융 위기, 금융 위기, 비 전통적인 통화 정책 및 잠정적 인 회복 기간 이전에 인형을 사용하여 변동 기간의 변동성을 검토하고 싶습니다. 그러나이 기간은 길이가 다릅니다.이 비교를 무효화하기 위해 어떤 작업을 수행합니까? 어떤 아이디어라도 대단히 감사하겠습니다! 친절한 안부

1 time-series  regression 

저는 20 년 동안 인적 자본과 인프라에 대한 공공 투자와 콜롬비아의 GDP 성장률의 관계를 테스트하고 싶습니다. 내가 학부생이고 지식이 제한되어 있다는 것을 감안할 때,이 가설을 테스트하기위한 가장 가까운 이론적 모델은이 생산 기능을 가진 Milbourne, Otto 및 Voss의 "공공 투자 및 경제 성장"모델이라는 것을 알았습니다. 와이티= A티케이α티H1 − β티∏엠j = 1( …

1 macroeconomics  economic-growth  applied-econometrics  time-series 

두 개의 독립 변수 (하나의 dep var 및 두 개의 indep 변수)를 사용하여 오류 수정 모델을 설정할 수 있는지 궁금합니다. 그렇다면 충족해야 할 가정 / 조건은 무엇입니까? 이 주제에서 찾을 수있는 문헌에서, ECM에는 항상 일대일 관계 (하나의 dep var 및 indep var)가 있습니다. 많은 감사합니다, 누르

econometrics  applied-econometrics  time-series 

2 년 동안 웹 사이트에서 고객 및 고객 활동에 대한 데이터를 보유하고 있습니다. 또한 2 년 동안 짧은 기간 동안 고객 지원 작업 평가 데이터를 보유하고 있습니다. 질문은 ~이야: 비효율적 인 고객 지원이 고객의 충성도에 영향을 주 었는지, 특히이 요인으로 인해 손실 된 고객 수를 확인하는 방법은 무엇입니까? 지금까지 고객 …

microeconomics  time-series  applied-econometrics  causality