통계 및 빅 데이터

피셔의 정확한 테스트를 2x2 인 비상 대표에만 적용하도록 배웠습니다. 질문 : Fisher 자신도이 테스트를 2x2보다 큰 테이블에서 사용하도록 구상 했습니까? ( 노인이 차에 차 를 넣었 는지, 차에 차 를 넣었 는지 여부를 알 수있을 때 시험을 고안하는 이야기를 알고 있습니다. ) Stata를 사용하면 Fisher의 정확한 테스트를 모든 우발 상황 …

29 spss  stata  contingency-tables  fishers-exact 

따라서 다음과 같은 백분율 데이터 세트가 있습니다. 100 / 10000 = 1% (0.01) 2 / 5 = 40% (0.4) 4 / 3 = 133% (1.3) 1000 / 2000 = 50% (0.5) 백분율의 표준 편차를 찾고 싶지만 데이터 볼륨에 가중치를 둡니다. 즉, 첫 번째 및 마지막 데이터 포인트가 계산을 지배해야합니다. 어떻게합니까? …

29 standard-deviation  excel  weighted-mean 

샘플을 비교하고 샘플이 분리 된 개별 분포로 분포하는지 확인하고 있습니다. 그러나 Kolmogorov-Smirnov가 적용되는지 확실하지 않습니다. Wikipedia 는 그렇지 않은 것으로 보입니다. 그렇지 않은 경우 표본 분포를 어떻게 테스트 할 수 있습니까?

29 hypothesis-testing  discrete-data  kolmogorov-smirnov 

통계 분석과 관련된 일부 팟 캐스트는 무엇입니까? ITunes U에 대한 대학 강의의 오디오 녹음을 찾았지만 통계 팟 캐스트는 알지 못합니다. 내가 아는 가장 가까운 것은 운영 리서치 팟 캐스트 The Science of Better 입니다. 통계 문제에 대해서는 다루지 만 통계적으로 보여주는 것은 아닙니다.

29 references 

학습 세트의 관측치보다 많은 변수 / 기능이있을 때 이진 분류에 선호 하는 변수 / 기능 선택 은 무엇입니까 ? 여기서 목표는 분류 오류를 최대한 줄이는 기능 선택 절차가 무엇인지 논의하는 것입니다. 우리는 할 수 있습니다 표기법을 수정 일관성을 위해 : 대한 ,하자 수 관찰 학습 세트를 그룹에서 . 따라서 은 …

29 machine-learning  classification  multiple-comparisons  multivariate-analysis  feature-selection 

나는 항상 lm()R 에서 에 선형 회귀를 수행하기 위해 사용 합니다. 이 함수는 와 같은 계수 반환합니다x β y = β x .와이와이y엑스엑스xββ\beta와이= βx .와이=β엑스.y = \beta x. 오늘 나는 최소 최소 제곱 에 대해 배웠고 그 princomp()기능 (주성분 분석, PCA)을 사용하여 그것을 수행 할 수 있습니다. 나에게 좋을 것입니다 …

29 r  pca  least-squares  deming-regression  total-least-squares 

20면 다이 (d20)의 공정성을 어떻게 테스트 할 수 있습니까? 분명히 나는 ​​값의 분포를 균일 한 분포와 비교할 것입니다. 대학에서 카이 제곱 테스트를 사용한 것을 막연히 기억합니다. 주사위가 공정한지 확인하기 위해 이것을 어떻게 적용 할 수 있습니까?

29 hypothesis-testing  chi-squared  goodness-of-fit  uniform  dice 

표본이 주어진 랜덤 변수의 분산의 유한성 (또는 존재)을 테스트 할 수 있습니까? 널 (null)로서 {분산이 존재하고 유한함} 또는 {분산이 존재하지 않거나 무한함}이 허용됩니다. 철학적으로 (그리고 계산적으로), 유한 분산이없는 모집단과 매우 큰 분산이있는 모집단 (> ) 사이에 차이가 없어야하기 때문에 이것은 매우 이상하게 보입니다 . 해결되었습니다.104001040010^{400} 나에게 제안 된 한 가지 …

29 hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem 

선형 회귀 또는 다른 회귀 방법 (k- 최근 접 이웃, 회귀 트리 등)에서 얻은 점 예측에 대한 예측 간격을 계산하는 데 사용할 수있는 부트 스트랩 기술이 있습니까? 어떻게 든 포인트 예측을 부트 스트랩하는 제안 된 방법 (예 : kNN 회귀에 대한 예측 구간 참조 )이 예측 구간이 아니라 신뢰 구간을 …

29 bootstrap  prediction-interval 

평균 절대 에러 백분율 ( MAPE는 ), 시계열 예측 등 정밀도를위한 공통 또는 에러 척도 MAPE=100n∑t=1n|At−Ft|At%,MAPE=100n∑t=1n|At−Ft|At%, \text{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_{t=1}^n\frac{|A_t-F_t|}{A_t}\%, 여기서 는 실제 값이고 해당 예측 또는 예측입니다.AtAtA_tFtFtF_t MAPE는 백분율이므로 계열간에 쉽게 비교할 수 있으며 사람들은 백분율을 쉽게 이해하고 해석 할 수 있습니다. 그러나 MAPE에는 단점이 있다고 들었습니다. MAPE를 사용할지 또는 …

29 accuracy  mape 

지불 (1 = 지불 및 0 = 지불 없음)이라는 종속 변수가있는 McFadden의 의사 R 제곱이 0.192 인 이진 로지스틱 회귀 모델이 있습니다. 이 의사 R- 제곱의 해석은 무엇입니까? 중첩 모델에 대한 상대 비교입니까 (예 : 6 개의 변수 모델의 McFadden의 의사 R- 제곱은 0.192이지만 5 개의 변수 모델 (상기 6 …

29 regression  self-study  logistic 

lm()값을 예측하는 데 사용할 수 있지만 경우에 따라 결과 수식의 방정식이 여전히 필요합니다. 예를 들어, 방정식을 도표에 추가하십시오.

29 r  regression  lm 

카운트를 예측하려는 모델을 교차 검증하고 있습니다. 이진 분류 문제인 경우 접기 AUC를 계산하고이 문제가 회귀 문제인 경우 접기 RMSE 또는 MAE를 계산합니다. 포아송 모델의 경우 표본 외 예측의 "정확도"를 평가하기 위해 어떤 오류 메트릭을 사용할 수 있습니까? 예측이 실제 값을 얼마나 잘 정렬하는지 보여주는 AUC의 포아송 확장이 있습니까? 카운트에 대한 …

29 cross-validation  poisson-distribution  count-data  deviance  scoring-rules 

RMSLE (Root Mean Squared Logarithmic Error)을 사용하여 장비 범주의 판매 가격을 예측하는 성능을 평가하는 기계 학습 경쟁을 해왔습니다. 문제는 최종 결과의 성공을 해석하는 방법을 잘 모르겠다는 것입니다. 예를 들어 의 RMSLE을 달성 하면 지수 지수 높이고 rmse처럼 해석 할 수 있습니까? (예 : )?1.0521.0521.052eeee1.052=2.863=RMSEe1.052=2.863=RMSEe^{1.052}=2.863=RMSE 그런 다음 내 예측이 실제 가격과 …

29 regression  machine-learning  interpretation  measurement-error  theory 

다항식 회귀 분석에 scikit-learn을 사용하려고합니다. 다항식 회귀를 읽는 것에서 선형 회귀의 특별한 경우가 있습니다. scikit의 일반 선형 모델 중 하나가 고차 다항식에 맞게 매개 변수화 될 수 있기를 바랐지만 그렇게 할 수있는 옵션이 없습니다. 폴리 커널과 함께 Support Vector Regressor를 사용했습니다. 그것은 내 데이터의 하위 집합과 잘 작동하지만 더 큰 …

29 regression  machine-learning  large-data  polynomial  scikit-learn