«iid» 태그된 질문

통계적 학습, 내재적으로 또는 명시 적으로, 하나는 반드시 학습 집합에 있다고 가정 으로 구성되는 N 입력 / 응답 튜플 ( X I , Y I ) 되어 독립적 같은 조인트 분포로부터 인출 P ( X를 , Y ) 과D={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNN(Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) p({\bf{X}},y) = p( …

54 machine-learning  cross-validation  non-independent  iid 

여기 에보고 된 정량적 분석가의 인터뷰 질문입니다 . 균일 한 분포 에서 그림을 그리고 그림이 iid 라고 가정 합니다. 단조 증가 분포의 예상 길이는 얼마입니까? 즉, 현재 그리기가 이전 그리기보다 작거나 같으면 그리기를 중지합니다.[0,1][0,1][0,1] 처음 몇 개를 얻었습니다 : \ Pr (\ text {length} = 2) = \ int_0 ^ …

28 probability  random-variable  expected-value  uniform  iid 

우리는 일반적으로 PCA를 사례가 iid로 가정되는 데이터의 차원 축소 기술로 사용합니다. 질문 : 종속적이지 않은 IId 데이터에 PCA를 적용 할 때의 일반적인 뉘앙스는 무엇입니까? iid 데이터를 보유하고있는 PCA의 어떤 좋은 / 유용한 속성이 손상되거나 완전히 손실됩니까? 예를 들어, 데이터는 다변량 시계열 일 수 있으며,이 경우 자기 상관 또는 자기 회귀 …

23 time-series  pca  non-independent  iid 

로지스틱 회귀의 반응 변수에 iid 가정이 있습니까? 예를 들어 데이터 포인트 가 있다고 가정 합니다. 응답 가 의 Bernoulli 분포에서 온 것 같습니다 . 따라서 매개 변수 가 다른 Bernoulli 분포 가 있어야합니다 .Y i p i = 로짓 ( β 0 + β 1 x i ) 1000 p100010001000와이나는와이나는Y_i피나는= …

18 regression  logistic  assumptions  iid 

나는 "임의의 샘플"과 "iid random variable"의 의미를 이해하기가 힘들었습니다. 여러 출처에서 의미를 찾으려고 노력했지만 점점 더 혼란스러워졌습니다. 내가 시도한 것을 여기에 게시하고 있습니다. Degroot의 확률 및 통계는 다음과 같이 말합니다. 랜덤 샘플 / iid / 샘플 크기 : 실수 라인에서 pf 또는 pdf 로 표시 될 수있는 주어진 확률 분포를 …

18 sampling  terminology  iid 

샘플링이 IID (독립적이고 동일하게 분배 됨)인지 어떻게 테스트하거나 확인 하시겠습니까? 나는 가우시안과 동일하게 분산 된 것이 아니라 IID만을 의미합니다. 그리고 내 생각은 아이디어를 동일한 크기의 두 개의 하위 샘플로 반복해서 분할하고 Kolmogorov-Smirnov 테스트를 수행하고 p- 값의 분포가 균일한지 확인하는 것입니다. 이 접근법에 대한 의견과 제안은 환영합니다. 현상금 시작 후 설명 …

16 hypothesis-testing  independence  kolmogorov-smirnov  resampling  iid 

그것은 전혀 이상한 질문 일지 모르지만 주제에 대한 초보자로서 회귀의 가정 중 하나가 회귀가 적용되는 데이터가 비 iid?

14 regression  time-series  trend  iid 

한다고 가정 평균 갖는 포아송 분포 따라 IID 랜덤 변수 . 수량의 편견 추정기가 없다는 것을 어떻게 증명할 수 있습니까? λ 1X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

내가 이해하지 못하는이 파생을 발견했습니다 이 평균 및 분산 의 모집단에서 가져온 크기 n의 임의 샘플 인 경우X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 + X_2 + ... + X_n)/n = (1/n)(E(X_1) + E(X_2) + ... + E(X_n)) E(X¯)=(1/n)(μ+μ+...n times)=μE(X¯)=(1/n)(μ+μ+...n times)=μE(\bar{X}) …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

제목에서 제안한대로. 이 pdf 연속 iid 랜덤 변수 라고 가정 합니다. 이벤트를 고려하는 것이 , 따라서, 시퀀스가 처음으로 감소 할 때이다. 그렇다면 의 가치는 무엇 입니까?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_NN≥2N≥2N \geq 2NNNE[N]E[N]E[N] 먼저 를 평가하려고했습니다 . I은 할 마찬가지로, 있습니다. 마찬가지로 내가 큰 도착, …

10 probability  self-study  iid 

두 iid rv의 차이에 대한 PDF를 사각형처럼 보이게 할 수 있습니까 (예를 들어, rv를 균일 분포에서 가져온 삼각형 대신). 즉, jk의 PDF f (일부 분포에서 가져온 두 개의 iid rv의 경우)는 모든 -1 <x <1에 대해 f (x) = 0.5를 가질 수 있습니까? 최소값은 -1이고 최대 값은 1이라는 점을 제외하고 …

9 random-variable  pdf  iid