t- 분포의 모수, 즉 정규 분포의 '평균'및 '표준 편차'에 해당하는 모수를 어떻게 적합합니까? 나는 그것들을 t- 분포에 대해 '평균'과 '확장 / 자유도'라고 부릅니다. 다음 코드는 종종 '최적화 실패'오류를 발생시킵니다. library(MASS) fitdistr(x, "t") x를 먼저 스케일하거나 확률로 변환해야합니까? 최선을 다하는 방법?
간단한 질문 : R의 GLM 패밀리 인수에 로그 정규 분포를 지정하는 방법은 무엇입니까? 이것이 어떻게 달성 될 수 있는지 찾을 수 없었습니다. 대수 인수에서 로그 정규 (또는 지수) 옵션이 아닌 이유는 무엇입니까? R-Archives의 어딘가에서 로그 노멀을 지정하기 위해 GLM에서 가우시안으로 설정된 패밀리에 대해 로그 링크를 사용해야한다는 것을 읽었습니다. 그러나 이것은 …
참고 : 한 달 후 더 정확한 답변을, 나는에 재 게시 한 SO 배경 모델 . 여기서 Y = f ( X )fffY=f(X)Y=f(X)Y=f(\textbf{X}) 는 m 개의 매개 변수에서 추출한 샘플의 n × m 행렬이고 Y 는모형 출력의 n × 1 벡터입니다.XX\textbf{X}n×mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n \times 1 는 계산 집약적이므로 ( X …
다음 데이터 세트에서 95 번째 백분위 수를 계산하려고했습니다. 나는 그것을하는 몇 가지 온라인 참조를 보았습니다. 접근법 1 : 샘플 데이터 기반 첫 번째 얻기 위해 나에게 말한다 TOP 95 Percent선택 후 데이터 세트를하고 MIN또는 AVG결과 세트의. 다음 데이터 세트에 대해 그렇게하면 나에게 도움이됩니다. AVG: 29162 MIN: 0 접근법 2 : …
현재 작업중 인 프로젝트에 대해 다른 분류 방법을 탐색 중이며 랜덤 포레스트 시도에 관심이 있습니다. 나는 갈수록 나 자신을 교육하려고 노력하고 있으며 CV 커뮤니티가 제공하는 도움에 감사하겠습니다. 데이터를 훈련 / 테스트 세트로 나누었습니다. R에서 random forest를 사용한 실험 (randomForest 패키지 사용)에서 나는 작은 클래스에 대해 높은 분류 오류로 어려움을 겪고 …
나는 "숨겨진 마르코프 모델"이라고 불리는 "정규 전환 모델"이라는 놀라운 세계를 발견하고 있습니다. 트렌드와 전환점을 감지하기 위해 R의 HMM을 조정하고 싶습니다. 나는 많은 가격으로 테스트 할 수 있도록 가능한 한 일반적인 모델을 만들고 싶습니다. 누구든지 종이를 추천 할 수 있습니까? 나는 몇 가지를 보았고 읽었다. 그러나 구현하기 쉬운 간단한 모델을 찾고있다. …
에서 라이브러리의 함수를 R사용 하여 분류를 수행합니다. LDA를 이해하면 입력 x 에 레이블 y 가 할당되어 p ( y | x ) 를 최대화 합니까?ldaMASS엑스엑스x와이와이yp ( y| x)피(와이|엑스)p(y|x) 그러나 X = ( L의 경우 → g1 , L의 경우 → g2 )엑스=(엘ㅏ지1,엘ㅏ지2)x=(Lag1,Lag2)와이= D i r e c t i o …
R에서 날짜 형식의 변수를 사용하는 데 익숙하지 않습니다. 선형 회귀 모델에서 날짜 변수를 설명 변수로 추가 할 수 있는지 궁금합니다. 가능하다면 계수를 어떻게 해석 할 수 있습니까? 결과 변수에 대한 하루의 영향입니까? 내가하려는 일을 예로 들어 요점 을 참조하십시오 .
Kolmogorov-Smirnov 테스트 기능 (두 샘플, 양면)의 출력을 이해하려고합니다. 다음은 간단한 테스트입니다. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value = 0.1641 #alternative hypothesis: two-sided # #Warning message: #In ks.test(x, y) : cannot compute exact p-value …
X알 수없는 분포와 같은 변수가 있다고 가정하십시오 . Mathematica에서는 SmoothKernelDensity함수 를 사용하여 추정 밀도 함수를 가질 수 있습니다.이 추정 밀도 함수는 함수와 함께 "밀도"가 결과라고 가정하는 형태 PDF와 같은 값의 확률 밀도 함수를 계산 하는 데 사용할 수 있습니다 . R에 이러한 기능이 있으면 좋을 것입니다 .Mathematica에서 작동하는 방식입니다.XPDF[density,X]SmoothKernelDensity http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/SmoothKernelDistribution.html …
GLM을 수행 할 때 anova 출력에서 "단수로 인해 정의되지 않음"오류가 발생하면이 오류가 발생하는 것을 어떻게 방지합니까? 일부는 공변량 간의 공선 성 때문이거나 수준 중 하나가 데이터 세트에 존재하지 않는다고 제안했습니다 ( lm의 "단수 때문에 정의되지 않음"해석 참조 ) 내가하는 "특정 치료"모델을 운전보고 싶어 내가 치료의 4 단계가있는 경우 : Treat …
R의 모형 공식 ( 예 : y ~ x + a*b + c:d 소위 기반으로 윌킨슨 표기 : 윌킨슨과 로저스 1973, 분산 분석을위한 요인 모델의 기호 설명 . 이 백서는 혼합 모델에 대한 표기법에 대해서는 다루지 않았습니다 (이전에는 존재하지 않았을 수도 있음). 그래서 lme4R 에서 혼합 된 모델 공식 과 …
나는 함께 재현 해 봅니다 optim장착 된 단순 회귀 분석의 결과 glm또는 nlsR 기능을 제공합니다. 모수 추정치는 동일하지만 잔차 분산 추정과 다른 모수의 표준 오차는 특히 표본 크기가 작을 때 동일하지 않습니다. 이것이 최대 가능성과 최소 제곱 접근법 사이에서 잔차 표준 오차가 계산되는 방식에 차이가 있다고 가정합니다 (n으로 나 n-k …