통계 및 빅 데이터

데이터가 이항 분포 (과일 성숙 또는 성숙하지 않음) 인 수분에 관한 논문을 개정하고 있습니다. 그래서 나는 glmer하나의 무작위 효과 (개별 식물)와 하나의 고정 효과 (치료)를 사용했습니다. 리뷰어는 식물이 과일 세트에 영향을 미쳤는지 알고 싶어하지만 glmer결과를 해석하는 데 문제가 있습니다. 나는 웹을 읽었으며 직접 비교 glm하고 glmer모델에 문제가있을 수 있으므로 그렇게하지 …

13 r  generalized-linear-model  variance  lme4-nlme  ecology 

R의 lm 함수는 회귀 계수의 추정 된 공분산을 인쇄 할 수 있습니다. 이 정보는 우리에게 무엇을 제공합니까? 이제 모델을 더 잘 해석하거나 모델에있을 수있는 문제를 진단 할 수 있습니까?

13 r  multiple-regression  least-squares 

이 질문에 대한 명확한 답이 없을 것으로 기대합니다. 그러나 과거에는 많은 머신 러닝 알고리즘을 사용했으며 베이지안 네트워크에 대해 배우려고합니다. 어떤 상황에서 또는 다른 접근법에 대해 베이지안 네트워크를 사용하기로 선택한 어떤 유형의 문제에 대해 이해하고 싶습니다.

13 machine-learning  bayesian-network 

계층 적 클러스터링의 경우 두 개의 임의 변수 XXX 와 사이의 거리를 측정하기위한 다음 두 가지 "메트릭"(정확히 말하지는 않음)을 종종 볼 수 있습니다 YYY. 중 하나를 수행합니다. 하나는 삼각형 불평등을 충족 시키는가? 그렇다면 브 루트 포스 계산 이외의 다른 방법으로 어떻게 증명해야합니까? 측정 항목이 아닌 경우 간단한 카운터 예는 무엇입니까?\newcommand{\Cor}{\mathrm{Cor}} …

13 correlation  clustering  distance  metric 

독립 변수의 합의 평균이 각 독립 변수의 평균의 합이라는 것을 알고 있습니다. 이것은 종속 변수에도 적용됩니까?

13 mean  non-independent 

섹션 4.2.1의 결과를 처음부터 재현하고 있습니다. 깁스 출력의 한계 가능성 싯다르타 b 미국 통계 협회, Vol. 90, No. 432. (1995 년 12 월), pp. 1313-1321. 알려진 수 의 성분을 가진 법선 모형의 혼합입니다 . k≥1k≥1k\geq 1f(x∣w,μ,σ2)=∏i=1n∑j=1kN(xi∣μj,σ2j).(∗)f(x∣w,μ,σ2)=∏i=1n∑j=1kN(xi∣μj,σj2).(∗) f(x\mid w,\mu,\sigma^2) =\prod_{i=1}^n\sum_{j=1}^k \mathrm{N}(x_i\mid\mu_j,\sigma_j^2) \, . \qquad (*) 이 모델의 Gibbs 샘플러는 Tanner 및 …

13 bayesian  mixture  gibbs 

다음 단락에서 설명한 것처럼 혼합 효과 모델에서 각 개인의 기울기를 추출하고 싶습니다. 혼합 효과 모델은 고정 효과로서 연령, 성별 및 교육 기간에 대한 용어를 포함하여인지 요약 측정에서 개별 변화 경로를 특성화하는 데 사용되었습니다 (Laird and Ware, 1982; Wilson et al., 2000, 2002c) ... 연령, 성별 및 교육의 효과에 대한 조정 …

13 r  mixed-model 

혼합 모델에서 값 계산에 대해 읽었으며 R-sig FAQ,이 포럼의 다른 게시물 (몇몇 링크하지만 평판이 충분하지 않음) 및 R 을 사용하는 것으로 이해하는 몇 가지 다른 참조를 읽었습니다. 혼합 모델의 맥락에서 2 개의 값은 복잡합니다.아르 자형2R2R^2아르 자형2R2R^2 그러나 최근에이 두 논문을 접했습니다. 이 방법들이 유망한 것처럼 보이지만 (나는) 통계학자가 아니므로 다른 …

13 r  mixed-model  r-squared  lme4-nlme 

시계열을 모델링 할 때 (1) 예를 들어 AR (1) 프로세스와 같이 오류 항의 상관 구조를 모델링 할 수 있습니다 (2) 지연된 종속 변수를 설명 변수 (오른쪽)로 포함 나는 그들이 때때로 가야 할 실질적인 이유임을 이해한다 (2). 그러나 (1) 또는 (2) 또는 둘 다를 수행 하는 방법 론적 이유 는 무엇 …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

계절이 많은 제품에 대한 일일 판매 데이터가 있습니다. 회귀 모형의 계절성을 캡처하고 싶습니다. 분기 별 또는 월별 데이터가있는 경우 각각 3 개 및 11 개의 더미 변수를 만들 수 있지만 일일 데이터를 처리 할 수 ​​있습니까? 3 년 간의 일일 데이터가 있습니다. 독립 변수는 가격, 판촉 플래그 (예 / 아니오) …

13 regression  time-series  multiple-regression  categorical-data 

경험적 분포 있습니다. 다음과 같이 계산합니다G ( x )G(x)G(x) x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) 나는 나타내며 , 즉 h 는 pdf이고 G 는 cdf입니다.h ( x ) = dG / D엑스h(x)=dG/dxh(x) = dG/dxhhh지GG 이제 x 의 예상 값 이 약 k 가 되도록 적분의 …

13 r  integral  ecdf 

일반적으로 의사 결정 트리와 같은 이산 분류기의 ROC 곡선을 그릴 수 없습니다. 내가 맞아? Dtrees에 ROC 곡선을 그리는 방법이 있습니까?

13 roc  cart 

카이 제곱 테스트의 논리를 이해하려고합니다. 카이 제곱 검정은 . χ2는 귀무 가설을 기각하거나 기각하지 않기 위해 p. 값을 찾기 위해 카이 제곱 분포와 비교됩니다. H0: 관측치는 예상 값을 생성하는 데 사용한 분포에서 비롯됩니다. 예를 들어, 획득 확률이예상대로p로제공되는지 테스트할 수 있습니다. 그래서 우리는 100 번 뒤집고nH와1-nH를찾습니다. 우리는 우리의 결과를 예상치와 비교하려고합니다 …

13 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics  chi-squared 

관측 값을 저장하지 않고 많은 데이터 세트에서 사 분위수 (Q1, 중앙값 및 Q3)를 실시간으로 계산해야합니다. 나는 먼저 P 제곱 알고리즘 (Jain / Chlamtac)을 시도했지만 그것에 만족하지 못했습니다 (약간의 CPU 사용량과 적어도 내 데이터 세트의 정밀도에 대해서는 확신하지 못했습니다). 나는 즉시 중간 값을 추정하기 위해 FAME 알고리즘 ( Feldman / Shavitt …

13 quantiles  median  online 

나는 X ( x.ts)와 Y ( y.ts) 의 위치에 따라 물고기의 움직임 패턴에 대한 시계열 데이터에 대한 자기 상관을 계산했습니다 . R을 사용하여 다음 기능을 실행하고 다음 플롯을 생성했습니다. acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) 내 질문은,이 플롯을 어떻게 해석합니까? 어떤 종류의 패턴을보고하려면 어떤 정보가 필요합니까? 나는 인터넷을 서핑하고 있지만 그것을 효과적으로 설명하는 간결한 …

13 r  time-series  autocorrelation