«finance» 태그된 질문

콘월어 - 피셔 확장 순간을 기반으로 분포의 분위수를 추정 할 수있는 방법을 제공합니다. (이 점에서, 그것은 순간에 기초한 누적 분포의 추정치를 제공하는 Edgeworth Expansion 의 보완으로 간주됩니다 .) 어떤 상황에서 경험적 작업을 위해 Cornish-Fisher 확장을 선호하는지 알고 싶습니다. 샘플 Quantile 또는 그 반대로. 몇 가지 추측 : 계산적으로, 샘플 모멘트는 …

11 distributions  quantiles  finance 

ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) 모델을 몇 년에 걸쳐 1 분 간격으로 샘플링 된 AUD / USD 환율 로그 가격의 시계열에 맞추 었습니다. 모델을 추정 할 수있는 수백만 개의 데이터 포인트. 데이터 집합을 사용할 수 있습니다 여기에 . 명료하게하기 위해, 이것은 로그 가격의 1 차 통합으로 인해 로그 리턴에 적합한 ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

주가 지수에 대한 일일 수익률에 대한 설명 통계를 수행하고 있습니다. 즉, 과 P 2 가 각각 1 일과 2 일의 지수 수준 인 경우, l o g e ( P 2피1피1P_1피2피2P_2은 내가 사용하고있는 수익 (문헌에서 완전히 표준)입니다.L O g이자형( P2피1)엘영형지이자형(피2피1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) 첨도는 이들 중 일부에서 거대합니다. 약 15 년의 일일 …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

샤프 비율 또는 정보 비율의 중요성을 테스트하는 올바른 방법은 무엇입니까? Sharpe Ratios는 다양한 주식 지수를 기반으로하며 다양한 룩백 기간을 가질 수 있습니다. 내가 본 한 가지 해결책은 간단히 df를 전환 기간의 길이로 설정하여 Student t-test를 적용하는 것입니다. 다음과 같은 우려로 인해 위의 방법을 적용하는 것이 주저합니다. 나는 t- 검정이 왜도에 …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

재무 시계열 모델링에 어떤 최신 도구 (Windows 기반)를 제안합니까?

10 modeling  time-series  finance  software 

나는 그것이 주제를 완전히 벗어난 것인지는 알지 못하지만, 왜 변동성이 금융 계량 경제학에서 중요한 주제인지에 대한 의견과 종합적인 답변을 갖는 것이 유용 할 것이라고 생각했습니다. 포트폴리오 이론과 자산 수익률의 두 번째 순간의 속성을 이해해야 할 필요성으로 시작했다고 생각합니다. 결과적으로 Black-Scholes 공식과 파생 상품의 인기로 인해이 엔티티는 재무에서 매우 중요했습니다.

9 finance  volatility-forecasting 

내가 일하고있는 문제에서 X와 Y라는 두 개의 임의 변수가 있습니다. 두 변수가 얼마나 밀접하게 상호 연관되어 있는지 알아 내야하지만 치수가 다릅니다. X의 행 공간의 순위는 4350이고, Y의 행 공간의 순위는 수만에서 실질적으로 더 크다. X와 Y는 모두 같은 수의 열을 갖습니다. 두 변수 사이의 상관 관계 측정이 필요하고 Pearson의 r은 …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

랜덤 워크의 최대 드로우 다운 분포에 관심이 있습니다. X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X_0 = 0, X_{i+1} = X_i + Y_{i+1} 어디 Yi∼N(μ,1)Yi∼N(μ,1)Y_i \sim \mathcal{N}(\mu,1). 이후 최대 인출nnn 기간은 max0≤i≤j≤n(Xi−Xj)max0≤i≤j≤n(Xi−Xj)\max_{0 \le i \le j \le n} (X_i - X_j). Magdon-Ismail 등 의 논문 . 알. 드리프트가있는 브라운 운동의 최대 손실을위한 분포를 제공합니다. 이 표현에는 암시 …

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