«hidden-markov-model» 태그된 질문

Markov Chain 및 HMM에 대해 배울 수있는 자료 (자습서, 교과서, 웹 캐스트 등)를 찾고 있습니다. 저의 배경은 생물 학자이며 현재 생물 정보학 관련 프로젝트에 참여하고 있습니다. 또한 Markov 모델 및 HMM을 충분히 이해하는 데 필요한 수학적 배경은 무엇입니까? Google을 사용하여 둘러 보았지만 지금까지 좋은 입문서를 찾지 못했습니다. 나는 여기 누군가가 …

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숨겨진 Markov 모델 (HMM)에서 추론을위한 순방향 알고리즘 과 Viterbi 알고리즘 의 차이점이 무엇인지 알고 싶습니다 .

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HMM (Hidden Markov Models)은 생성 모델이며 CRF는 차별적 모델이라는 것을 알고 있습니다. 또한 CRF (Conditional Random Fields)가 어떻게 설계되고 사용되는지 이해합니다. 내가 이해하지 못하는 것은 HMM과 어떻게 다른가? HMM의 경우 이전 노드, 현재 노드 및 전이 확률에 대한 다음 상태 만 모델링 할 수 있지만 CRF의 경우이 작업을 수행하고 임의의 …

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여기 내 오래된 질문이 있습니다 HMM (Hidden Markov) 모델과 PF (Particle Filter)의 차이를 알고 누군가 Kalman Filter 또는 어떤 상황에서 어떤 알고리즘을 사용하는지 알고 싶습니다. 저는 학생이며 프로젝트를해야하지만 먼저 몇 가지를 이해해야합니다. 따라서 참고 문헌에 따르면 둘 다 숨겨진 (또는 잠복 또는 관찰되지 않은) 상태를 포함한 상태 공간 모델 입니다. …

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석사 논문의 경우, 나는 혈청 학적 상태에 의해 정의 된 다른 상태들 사이의 천이에 대한 통계적 모델을 개발하고 있습니다. 지금은 내 질문이 더 일반적이고 이론적 이므로이 맥락에 대해 너무 많은 세부 정보를 제공하지 않습니다. 어쨌든, 직관은 HMM (Hidden Markov Model)을 사용해야한다는 것입니다. 저의 모델을 구성하는 데 필요한 문헌 및 기타 …

18 machine-learning  self-study  hidden-markov-model 

이 튜토리얼 http://cs229.stanford.edu/section/cs229-hmm.pdf 에 따라 개별 HMM을 구현했습니다 . 이 튜토리얼과 다른 사람들은 항상 관찰 순서가 주어진 HMM 훈련에 대해 이야기합니다. 교육 시퀀스가 ​​여러 개인 경우 어떻게됩니까? 순차적으로 모델을 훈련시켜야합니까? 또 다른 옵션은 시퀀스를 하나로 연결하고 학습하는 것입니다.하지만 한 시퀀스의 끝에서 다음 시퀀스의 시작으로 전환하는 상태가됩니다.

18 hidden-markov-model 

현재 이미지 분할 문제에 대해 Viterbi 교육 을 사용하고 있습니다. Viterbi 교육 대신 Baum-Welch 알고리즘을 사용하여 어떤 장단점이 있는지 알고 싶었습니다.

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나는 "숨겨진 마르코프 모델"이라고 불리는 "정규 전환 모델"이라는 놀라운 세계를 발견하고 있습니다. 트렌드와 전환점을 감지하기 위해 R의 HMM을 조정하고 싶습니다. 나는 많은 가격으로 테스트 할 수 있도록 가능한 한 일반적인 모델을 만들고 싶습니다. 누구든지 종이를 추천 할 수 있습니까? 나는 몇 가지를 보았고 읽었다. 그러나 구현하기 쉬운 간단한 모델을 찾고있다. …

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mfcc 및 숨겨진 마르코프 모델을 사용하여 사운드 인식을위한 개념 증명 시스템을 개발했습니다. 알려진 사운드에서 시스템을 테스트 할 때 유망한 결과를 제공합니다. 시스템은 알려지지 않은 사운드가 입력 될 때 가장 근접한 결과를 반환하고 악보를 결정하기 위해 점수가 그다지 명확하지 않습니다. 예 : 나는 숨은 마르코프 모델 3 개를 연설 용으로, 하나는 …

14 machine-learning  hidden-markov-model  pattern-recognition 

각각에 가장 적합한 순차적 입력 문제는 무엇입니까? 입력 차원이 더 적합한 항목을 결정합니까? "더 긴 메모리"가 필요한 문제는 LSTM RNN에 더 적합한 반면, 주기적 입력 패턴 (주식 시장, 날씨)의 문제는 HMM에 의해보다 쉽게 ​​해결됩니까? 겹치는 부분이 많은 것 같습니다. 둘 사이에 어떤 미묘한 차이점이 있는지 궁금합니다.

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따라서 분류를 위해 HMM을 훈련시킬 때 표준 접근법은 다음과 같습니다. 데이터 세트를 각 클래스의 데이터 세트로 분리하십시오. 수업 당 하나의 HMM 훈련 테스트 세트에서 각 모델의 가능성을 비교하여 각 창을 분류하십시오. 그러나 각 수업에서 HMM을 어떻게 훈련합니까? 한 클래스와 관련된 데이터를 함께 연결합니까? 그러나 시계열 데이터는 순차적이 아닙니다. 그렇게하면 일부 …

12 classification  hidden-markov-model 

데이터의 잠재 상태 수를 추정하기 위해 HMM (Hidden Markov Model)에 맞추려고하는 시계열 데이터 세트가 있습니다. 이 작업을 수행하는 의사 코드는 다음과 같습니다. for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = "model with smallest BIC" ... } 이제 일반적인 회귀 모델에서 BIC는 가장 …

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표준 형태의 부트 스트랩은 관측치가 iid 인 경우 추정 된 통계의 신뢰 구간을 계산하는 데 사용할 수 있습니다. I. Visser et al. " 숨겨진 Markov 모델 매개 변수의 신뢰 구간 "에서 매개 변수 부트 스트랩을 사용하여 HMM 매개 변수의 CI를 계산했습니다. 그러나 관측 시퀀스에 HMM을 적용 할 때는 이미 혼합 …

12 confidence-interval  bootstrap  hidden-markov-model 

HMM 모델 선택에 BIC를 사용하고 싶습니다. BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) HMM 모델의 매개 변수 수를 어떻게 계산합니까? 다음과 같은 데이터가있는 간단한 2 상태 HMM을 고려하십시오. data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 4 5 …

12 machine-learning  model-comparison  bic  hidden-markov-model 

HMM과 Baum-Welch의 일부 파이썬 구현 (순수한 파이썬으로 또는 기존 항목을 래핑)을 찾고 있습니다. 몇 가지 아이디어? 방금 Google에서 검색했으며 다른 기계 학습 기술과 관련하여 실제로 나쁜 자료를 발견했습니다. 왜?

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