«time-series» 태그된 질문

이 포스트는 시계열에서 이상치 탐지 를위한 일반적인 방법 과 관련된 다른 포스트의 연속입니다 . 기본적 으로이 시점에서 나는 많은 노이즈의 영향을받는 일반적인 시계열의 주기성 / 계절성을 발견하는 강력한 방법에 관심이 있습니다. 개발자 관점에서 다음과 같은 간단한 인터페이스를 원합니다. unsigned int discover_period(vector<double> v); v샘플을 포함하는 배열은 어디에 있고 리턴 값은 신호의주기입니다. …

53 time-series  algorithms  frequency  real-time 

나는 이것이 주제가 아닌 것처럼 들릴 수 있지만 내 말을 듣는다. 스택 오버플로에서 게시물에 대한 투표를 받으면 모두 표 형식으로 저장됩니다. 예 : 게시물 유권자 ID 투표 유형 날짜 시간 ------- -------- --------- -------- 1012 2000-1-1 10:00:01 11 3 3 2000-1-1 10:00:01 10 5 2 2000-1-1 10:00:01 ... 등등. 투표 …

50 time-series  hypothesis-testing  data-mining  markov-process  censoring 

일련의 아울렛에 대한 판매 데이터가 있고 시간에 따른 곡선 모양을 기준으로 분류하고 싶습니다. 데이터는 대략 다음과 같습니다 (그러나 무작위는 아니며 일부 누락 된 데이터가 있음). n.quarters <- 100 n.stores <- 20 if (exists("test.data")){ rm(test.data) } for (i in 1:n.stores){ interval <- runif(1, 1, 200) new.df <- data.frame( var0 = interval …

47 r  time-series  clustering 

나는 두 개의 시계열 (둘 다 매끄럽게)이 있는데 상관 관계를보고 상호 상관 관계를 맺고 싶습니다. Pearson 상관 계수를 사용하려고합니다. 이것이 적절합니까? 두 번째 질문은 내가 좋아하는 것뿐만 아니라 2 개의 시계열을 샘플링하도록 선택할 수 있다는 것입니다. 즉, 데이터 포인트 수를 선택할 수 있습니다. 이것이 출력되는 상관 계수에 영향을 줍니까? 이것을 …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

시계열 분석에서 자체 학습을 시작하고 있습니다. 일반 통계에 적용 할 수없는 여러 가지 잠재적 함정이 있음을 알게되었습니다. 그렇다면 일반적인 통계적 죄는 무엇입니까? , 전 물어보고 싶습니다: 시계열 분석에서 일반적인 함정 또는 통계적 죄는 무엇입니까? 이것은 커뮤니티 위키로서, 답변 당 하나의 개념이며, 일반적인 통계적 죄는 무엇입니까?에 열거되어 있거나 있어야하는보다 일반적인 통계적 …

46 time-series  self-study 

경제 분야 (정말)에 우리는 규칙적으로 간격을 둔 시계열을위한 ARIMA와 GARCH와 모델링 포인트 프로세스를위한 Hawkes, Poisson, Poisson을 가지고 있습니다. ? (이 주제에 대한 지식이 있으면 해당 위키 기사를 확장 할 수도 있습니다 .) 판 (결 측값 및 불규칙한 간격 시계열 정보) : @Lucas Reis 의견에 대한 답변. 측정 또는 실현 변수 …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

가변 길이 시계열 을 기반으로 한 (멀티 클래스) 분류 의 문제 , 즉 함수 , 와 독립적으로 고정 된 크기 의 선택된 피처 세트로 시간 세리의 전역 표현을 통해 를 입력 한 다음이 기능 세트에 표준 분류 방법을 사용하십시오. 난 있지 , 예측에 관심이있는, 즉 예측TTTf(XT)=y∈[1..K]for XT=(x1,…,xT)with xt∈Rd ,f(XT)=y∈[1..K]for XT=(x1,…,xT)with …

43 time-series  classification  feature-selection  signal-processing 

아래 그림에 표시된 두 개의 시계열이 있습니다. 이 그림은 두 시계열의 전체 세부 사항을 보여 주지만 필요한 경우 일치 관찰로 쉽게 줄일 수 있습니다. 내 질문은 : 시계열 간의 차이를 평가하기 위해 어떤 통계 방법을 사용할 수 있습니까? 나는 이것이 상당히 광범위하고 모호한 질문이라는 것을 알고 있지만, 여기에서 많은 입문 …

43 r  time-series 

시계열과 관련하여 "이동 평균"을 읽을 때 또는0.5xt-1+0.3xt-2+0.2xt-3과 같은 가중 평균. (이것은 실제로 AR (3) 모델이라는 것을 알고 있지만 이것이 내 두뇌로 이동하는 것입니다.) MA (q) 모델이 왜 오류 용어 또는 "혁신"의 수식입니까? {ϵ}은 (는) 이동 평균과어떤 관계가있습니까? 나는 분명한 직관이 빠진 것 같습니다.( xt - 1+ xt - 2+ xt …

43 time-series  arima  terminology  moving-average 

차이를 취하는 것 외에도 고정되지 않은 시계열을 고정시키는 다른 기술은 무엇입니까? 일반적 으로 지연 연산자 통해 고정식으로 만들 수있는 경우 계열을 " 순서 p의 통합 "이라고합니다 .( 1 − L )피엑스티(1−L)PXt(1-L)^P X_t

42 time-series  stationarity 

DTW (Dynamic Time Warping)를 사용하여 시계열의 클러스터링을 수행하는 방법은 무엇입니까? 두 시계열의 유사성을 찾는 방법으로 DTW에 대해 읽었지만 시간이 바뀔 수 있습니다. 이 방법을 k- 평균과 같은 클러스터링 알고리즘의 유사성 측정으로 사용할 수 있습니까?

40 time-series  clustering 

시계열 데이터 세트가 있습니다. 각 시계열의 실제 날짜가 모두 정확하게 '정렬'되는 것은 아니지만 각 시리즈는 동일한 기간을 포함합니다. 즉, 시계열을 2D 행렬로 읽으면 다음과 같이 보일 것입니다. date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 N/A 2/1/01 120 29 N/A 42.5 3/1/01 110 N/A 12 36.82 4/1/01 N/A …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

발트해의 해수면 온도가 해마다 동일하다고 가정하고 함수 / 선형 모델로 설명합니다. 내가 가진 아이디어는 연도를 10 진수 (또는 num_months / 12)로 입력하고 그 시간에 대한 온도를 알아내는 것이 었습니다. R의 lm () 함수에 던지면 정현파 데이터를 인식하지 않으므로 직선을 생성합니다. 그래서 sin () 함수를 I () 괄호 안에 넣고 함수에 …

37 r  regression  time-series  lm 

예측과 예측의 차이점과 관계가 궁금합니다. 특히 시계열과 회귀 분석에서? 예를 들어, 나는 다음을 정정하고 있습니까? 시계열에서 예측은 시계열의 과거 값이 주어진 미래 값을 추정하는 것을 의미합니다. 회귀에서 예측은 주어진 데이터의 미래, 현재 또는 과거의 값을 추정하는 것을 의미하는 것으로 보입니다. 감사합니다.

37 regression  time-series  forecasting  terminology 

R 의 캐럿 패키지 를 사용하여 분류 및 회귀에 대한 예측 모델을 작성했습니다. Caret는 교차 검증 또는 부트 스트래핑을 통해 모델 하이퍼 파라미터를 조정할 수있는 통합 인터페이스를 제공합니다. 예를 들어 분류를 위해 간단한 '가장 가까운 이웃'모델을 구축하는 경우 몇 개의 이웃을 사용해야합니까? 2? 10? 100? Caret은 데이터를 다시 샘플링하고 다른 …

37 r  time-series  cross-validation