«econometrics» 태그된 질문

우리가 추정하기를 원한다고 가정 해보자. \ begin {방정식} y = \ alpha_0 + x_1 \ beta + c '\ gamma + \ varepsilon \ end {방정식} 여기서 $ \ beta $는 관심있는 변수이고 $ c $는 컨트롤의 벡터입니다. 우리는 $ E [x \ varepsilon] \ neq0 $을 의심하지만 $ E …

2 econometrics 

종이의 경우 micEconCES 패키지를 사용하여 집계 된 국가의 CES 생산 기능을 추정했습니다. 자본과 노동의 2 개 입력 함수의 경우, 변수에 대해 영구 자본 조사 방법을 사용하여 총 자본, 노동 시간 및 GDP를 산출했다. 견적을하기 위해 패키지에 제공된 메소드를 사용했습니다. 그러나 이제 나는 확신 할 수 없다. f.e.에 대한 데이터를 확인해야한다. …

2 macroeconomics  econometrics  elasticity  ces-function 

이 질문은 또 다른 동기 부여 질문과 관련이 있습니다. 거시 경제의 행동을 예측하는 데 경제학이 어떻게 더 효과적입니까? 예를 들어, 경제학은 현재의 방법이 제공하는 것보다 확실하고 확실하게 국가 A의 경기 침체가 발생할 것이라고 예측할 수있는 방법을 어떻게 개발 하는가? 경제학자와 기관은 시뮬레이션을 얼마나 사용합니까? 저는 미국의 연방 준비 은행이 일종의 …

2 macroeconomics  econometrics  computation 

기술 변화 측정에 대한 Value-Added TFP 적용에 관한 논문을 쓰고 있습니다. 내 회귀에 몇 가지 변수를 던질 생각입니다. KLEMS 데이터 세트에서 볼 수 있듯이 ICT 자본 지분을 다른 프록시로 사용하고 있습니다. 다른 알려진 프록시에 대한 제안을 들어 주셔서 감사합니다.

2 macroeconomics  econometrics  reference-request  economic-growth  technology 

Beaudry & Portier (2006) 를 복제하려고 하는데 VECM 모델에서 장기 제한을 코딩하는 데 문제가 있습니다. 특히 MA ( ) 표현을 얻을 때 오류 수정 항을 다루는 명확한 설명을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 모든 참조가 도움이 될 것입니다! 대부분의 논문은 그 방법을 알고 있다고 가정합니다.∞∞\infty

2 econometrics  time-series 

자연 유산 실험으로 미화 와세를 변형하는 방법에 대한 요약 기사가 있습니까? 시간이 지남에 따라 또는 여러 주마다 변동이 있었습니까? 이미 이것을 사용하고있는 종이가 있습니까?

1 econometrics  data-request  reference-request 

상업적 전개의 경우 가격 탄력성은 가격과 판매량간에 선형 관계가 있다고 가정하는 선형 회귀를 통해 계산됩니다. 나는 제품 가격에 b) 소셜 미디어 등급을 가지고있다. 나는 소셜 미디어 등급이 무언가를 구매하거나 구매하지 않는다는 소비자의 결정에 영향을 준다는 것을 안다. 소셜 미디어 등급이 낮은 경우 선형 회귀의 가정에 따라 판매를 개선하기 위해 가격을 …

1 econometrics  elasticity  applied-econometrics  regression  price-theory 

나는 그 책을 읽고 있었다. Martin J. Pring이 설명하는 기술적 분석 기술 분석을했지만 예측시 계량 경제학자가 사용하는 모델 유형을 적용하지 않는다고 말한 친구 중 한 명과의 대화 결과 (즉 ARIMA, VAR 등). 이 책을 통해 진행하면서 나는 방법이 간단하고 통계에 대한 지식이 거의 필요하지 않지만 잘 작동한다는 것을 알게되었습니다. 그들은이 …

1 econometrics  soft-question 

이 질문에서 나는 사용 된 도구를 탐색하고있다. Lars Hansen의 Econometrica 논문 "확률 론적 경제 내에서의 동적 평가 분해" (2012). 이것은 쉬운 질문 일지 모르지만 나는 그것을 꽤 볼 수 없다. 위에 링크 된 논문에서, 하나의 구성 요소가 마틴 게일 인 분해가 제시된다. P를 참조하십시오. 이 페이지에서는이 공식을 제시하고 다음과 같이 …

1 econometrics  finance  time-series  martingales 

나는 인플레이션 추세를 포착하기위한 역동적 요인 모델 인 Fed Underlying Inflation Gauge (UIG) 모델의 결과를 재현하려고합니다. https://www.newyorkfed.org/research/policy/underlying-inflation-gauge 나는 그다지 좋지 않은 결과를 얻고있다. 다음 그림은 UIG 결과를 보여 주지만 my는 훨씬 더 매끄 럽습니다. 이유를 조사하려고합니다. 한 가지 차이점은 Python의 statsmodels 패키지에 동적 요소 모델을 사용했는데 다음과 같은 정적 형식이 …

1 econometrics  inflation  applied-econometrics  federal-reserve 

나는 최근에 정상 성 문제가 존재하지 않는 작은 시간 차원의 패널 데이터에 관한 게시물을 보았습니다. 이것이 사실입니까? 아무도 이것에 대한 소스를 제공 할 수 있습니까? 나는 실업률, 빈곤율, 연령 통제 (%) 및 최저 임금과 같은 변수로 11 년 동안 10 개 주에 대한 패널 데이터 세트로 작업하고 있습니다. 단위근을 테스트하려고합니까? …

1 econometrics  paneldata  r 

다음과 같은 계산을 할 수 있다는 메모가 있습니다. 나는 계산 중 일부에 대해 약간 혼란스러워합니다. 다음 결과를 얻으려면 어떤 가정이 필요합니까? 아니면 오류가 있습니까? 구체적으로, 나는 아래의 식 (1)에 의해 혼동된다. 특히, 을 허용하면 식 (1)이 때때로 음의 분산을 제공 하기 때문에 이것은 나에게 이상합니다 . (아마도 ρ = − …

1 econometrics  time-series  autoregressive 

공동 통합 테스트를 진행하는 방법에 대해 혼란스러워합니다. 3 개의 주식 지수 간의 공적분 테스트에 관심이 있습니다. 가격이 아닌 반품을 사용하라는 지시를 받았습니다. 그래서 내 질문은 정의가 I (0) 인 I (1) 변수의 조합을 찾는 것이기 때문에 공적분 관계를 식별하는 방법에 대한 것입니다. 반환 값은 첫 번째 차이이므로 I (0)이므로 Johansen …

1 econometrics  time-series 

저는 교수 중 한 명이 주식에 대한 기대 수익률을 계산할 때 영국 재무부 법안을 무위험 금리로 사용하도록 조언했습니다. 1 개월 T-Bill 또는 3 개월 T-Bill 중 어느 것을 사용해야하는지 알고 싶었습니다. 어느 것이 더 나은데 왜? 강사는 내가 다운로드 한 무위험 요금이 연간 백분율로 표시 될 것이라고 언급 했으므로 (% …

1 econometrics  finance  financial-economics  financial-markets  regression 

저는 현재 대학 과제를 겪고 있으며 그 중간에 어느 정도 갇혀 있습니다. 다음 문제에 답해야합니다. 농산물 생산 기능을 추정하는 데 관심이 있다고 가정하십시오 ( 정규 기사 Mundlak 1961에서와 같이 ). 당신은 농장의 많은 수의 데이터에 액세스 할 수있는 iii 에 대한 T≥1T≥1T \geq 1 시간 기간. 추정하려는 생산 기능은 다음과 …

1 econometrics  regression  profit-maximization