«probability» 태그된 질문

나는 다음과 같은 방법으로 확률 적 프로세스가 모델링 / 구성되는 것을 보았다. 확률 공간 고려 및하자 S는 제 (측정) 변환 할 S : Ω의 →의 Ω 우리가 샘플 점의 진화 모델로 사용 ω을 시간이 지남에. 또한 X를 랜덤 벡터 X : Ω → R n이라고 합니다. 그리고, 확률 프로세스 { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

가 이산 랜덤 변수의 상호 배타적 인 결과 집합이고 가 , 등인 유틸리티 함수 라고 가정 합니다 .f 0 &lt; f ( ω ) ≤ 1 ∑ Ω f ( ω ) = 1ΩΩ\Omega에프ff0 &lt; f( ω ) ≤ 10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ω에프( ω ) = 1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

에서 강의 20 MIT의 미시 경제학 물론, 50/50 내기 중 하나를 잃게됩니다 경우 상황이 제안 $ 100 또는 얻고 $ 의 시작 풍부한 125 $ 사람을 위해 자신을 보험에 가입 할 의향이 있다는 그것은 적혀있다 (100) $ 43.75 ( $ 100와 $ 56.25 의 차이 ). 이것의 직관은 무엇입니까? 미리 …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

와 G를 같은 평균을 갖는 두 분포로 하자 . F 는 모든 증가 및 오목한 u ( ⋅ )에 대해 ∫ u ( x ) d F ( x ) ≥ ∫ u ( x ) d G ( x ) 인 경우 확률 적으로 지배적 ( SOSD ) G라고 …

9 microeconomics  probability 

정의와 물건 : 필터링 된 확률 공간 (Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) . T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} 이것은 위험 중립 조치 입니다. Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} 여기서 W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = \{{W_t}\}_{t \in [0,T]} …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

1 단계 이항 모형에서 ... 용 ,dQdPdQdP\frac{d \mathbb Q}{d \mathbb P} 나는 생각 이 보수 일부 자산 그래서, 와 , (1)의 기대 값과 복제 포트폴리오 의dQdP=qupu1u+qdpd1ddQdP=qupu1u+qdpd1d\frac{d \mathbb Q}{d \mathbb P} = \frac{q_u}{p_u}1_u + \frac{q_d}{p_d}1_dqupuqupu\frac{q_u}{p_u}qdpdqdpd\frac{q_d}{p_d}(x,y)(x,y)(x,y) x=11+Ru(qdpd)−d(qupu)u−dx=11+Ru(qdpd)−d(qupu)u−dx=\frac{1}{1+R}\frac{u(\frac{q_d}{p_d})-d(\frac{q_u}{p_u})}{u-d} y=1S0qupu−qdpdu−dy=1S0qupu−qdpdu−dy=\frac{1}{S_0}\frac{\frac{q_u}{p_u}-\frac{q_d}{p_d}}{u-d} 이것은 에서 1을 지불 할 것으로 예상되는 일부 복제 포트폴리오 인 것 같습니다 .t=1t=1t=1 …

4 mathematical-economics  finance  probability  options-pricing  stochastic-calculus 

설정이 참 회귀 모델을 갖는 간단한 OLS 회귀 인 xxx 및 에러 항 uuu 하지만 만 측정 할 수 x¯=x+vx¯=x+v\bar{x}=x+v 여기서, vvv 평균 0 IID이다. 교과서에 따르면 : E(u|x)=0E(u|x)=0\mathbb{E}(u|x)=0 은 만족되지만E(u¯|x¯)=E(u−βx|x+v)=−βvE(u¯|x¯)=E(u−βx|x+v)=−βv\mathbb{E}(\bar{u}|\bar{x})=\mathbb{E}(u-\beta x|x+v)=-\beta v 내가 그 볼 수있는 xxx 하고 uuu 상관 관계가 있지만, 왜 그냥 취할 수 있습니까 βxβx\beta x …

1 econometrics  probability 

유틸리티 기능에 관한 질문이 있습니다. 유틸리티는 다음과 같이 정의 할 수 있습니다. 유= 1 + 전자엑스R TU=1+exRTU=1+e^{\frac{x}{RT}} U : 유틸리티 x : 우리가 찾고자하는 것 RT : 위험 허용 내 질문은 두 사람이 내기에서 동일한 유틸리티 기능을 만들려면 어떤 조건을 준수해야합니까? 예: 사람 A 는 말 번호 1이이기는 $ 5를 …

utility  preferences  risk  expected-utility  probability