통계 및 빅 데이터

우리는 단순 회귀 분석의 실행 가정 y=β0+β1x+uy=β0+β1x+uy=\beta_0+\beta_1x+u , 저장된 잔차 ui^ui^\hat{u_i} 하고 잔차의 분포의 히스토그램을 그린다. 친숙한 분포처럼 보이는 것이 있으면 오차항에이 분포가 있다고 가정 할 수 있습니까? 예를 들어, 잔차가 정규 분포와 비슷하다는 것을 알면 모집단에서 오차 항의 정규성을 가정하는 것이 합리적입니까? 나는 그것이 합리적이라고 생각하지만 어떻게 정당화 될 …

17 r  regression  residuals 

부트 스트랩 기반 신뢰 구간을 연구하는 동안 한 번 다음 문장을 읽었습니다. 부트 스트랩 분포가 오른쪽으로 치우친 경우 부트 스트랩 기반 신뢰 구간은 끝점을 오른쪽으로 더 멀리 이동시키는 수정을 포함합니다. 이것은 직관적이지 않은 것처럼 보일 수 있지만 올바른 조치입니다. 위의 진술의 기본 논리를 이해하려고합니다.

17 confidence-interval  bootstrap 

업데이트 : 다른 업데이트에 대해 죄송하지만 분수 다항식과 도움이 필요한 경쟁 위험 패키지가있는 가능한 솔루션을 찾았습니다. 문제 시간 종속 계수 분석을 수행하는 쉬운 방법을 찾을 수 없습니다 .R입니다. 변수 계수를 가져 와서 시간 의존 계수 (변수가 아닌)로 수행 한 다음 시간에 대한 변동을 플롯 할 수 있기를 원합니다. βmy_ v …

17 r  regression  survival  cox-model 

표준 편차가 평균을 초과 할 수 있는지에 대한 최근의 질문 에 대한 토론 에서 한 질문이 잠깐 제기되었지만 완전히 대답하지는 않았습니다. 그래서 여기에 묻습니다. 대해 nnn 아닌 음수 의 집합을 고려하십시오. xixix_i여기서 0≤xi≤c0≤xi≤c0 \leq x_i \leq c 입니다 . 가 고유 할 필요는 없습니다 . 즉, 세트가 다중 세트 일 …

17 variance  mean  standard-deviation  coefficient-of-variation 

로 MSE = 0을 나타내는 것으로 충분 n→∞n→∞n\rightarrow\infty합니까? 나는 또한 내 노트에서 plim에 관한 무언가를 읽었다. plim을 찾아서 추정기가 일관성이 있음을 나타 내기 위해 어떻게 사용합니까?

17 estimation  convergence  consistency 

단 변량 랜덤 변수의 Quantile 함수 (역 cdf)를 p = 0에서 p = 1로 통합하면 변수의 평균이 생성됨을 알았습니다. 나는 지금까지 이러한 관계에 대해 들어 본 적이 없으므로 궁금합니다. 이것이 항상 그렇습니까? 그렇다면이 관계가 널리 알려져 있습니까? 다음은 파이썬의 예입니다. from math import sqrt from scipy.integrate import quad from scipy.special …

17 mean  pdf  quantile-function 

"가설 검증"과 "의미 검증"이라는 문구 사이에 차이가 있습니까? @Micheal Lew의 자세한 답변을받은 후 요즘 가설 (예 : t- 검정 평균)이 "유의성 검정"또는 "가설 검정"의 예라는 혼란이 있습니까? 아니면 둘 다의 조합입니까? 간단한 예를 통해 어떻게 차별화 할 수 있습니까?

17 hypothesis-testing  statistical-significance 

Tukey post-hoc 결과를 작성하는 올바른 방법은 무엇입니까? 다른 결과를 가진 몇 가지 예가 있습니까? 북쪽, 남쪽, 동쪽 및 서쪽이 있다고 가정하십시오. North N=50 Mean=2.45 SD=3.9 std error=.577 LB=1.29 UB=3.62 South N=40 Mean=2.54 SD=3.8 std error=.576 LB=1.29 UB=3.63 East N=55 Mean=3.45 SD=3.7 std error=.575 LB=1.29 UB=3.64 West N=45 Mean=3.54 SD=3.6 std …

17 post-hoc  tukey-hsd 

우리는 로지스틱 회귀 분석을 진행하고 있으며 평균 추정 확률은 항상 표본의 확률과 같다는 것을 깨달았습니다. 즉, 적합치의 평균은 샘플의 평균과 같습니다. 아무도 나에게 이유를 설명 하거나이 데모를 찾을 수있는 참조를 줄 수 있습니까?

17 regression  logistic  modeling  generalized-linear-model  maximum-likelihood 

5 개의 변수가 있고 0 ~ 70 범위 내에 있어야하는 대상 변수를 예측하려고합니다. 이 정보를 사용하여 대상을 더 잘 모델링하려면 어떻게해야합니까?

17 regression  bounds 

우리가 가정 측정 변수 (A_1, A_2, \ ldots 단락, a_N을) , 우리는 수 할 M> N , 측정을 한 후 수행 할 특이 값 분해를 에 대한 가장 높은 분산의 축을 찾을 수있는 결과에 M의 포인트 의 N 차원 공간. ( 참고 : a_i 의 평균을 이미 뺀 것으로 가정 …

17 pca  data-transformation  normalization  dimensionality-reduction  svd 

(문헌에서 나온) 모델이 적합합니다. 또한 예측 변수에 대한 원시 데이터가 있습니다. 확률을 얻기 위해 사용해야하는 방정식은 무엇입니까? 기본적으로 원시 데이터와 계수를 결합하여 확률을 얻으려면 어떻게해야합니까?

17 regression  logistic 

바이러스 순환 (2002 년 미국 웨스트 나일 바이러스와 같은) 또는 사람의 저항 감소 또는 음식이나 물의 오염 또는 모기. 이러한 전염병은 1 ~ 5 년마다 발생할 수있는 이상치로 나타납니다. 이러한 특이 치를 제거함으로써 예측 및 질병 이해의 중요한 부분을 형성하는 전염병의 증거를 제거합니다. 전염병으로 인한 특이 치를 처리하는 동안 데이터 …

17 time-series  forecasting  epidemiology  outliers 

이탈을 예측하기위한 예측 모델을 구축하고 개인 기간 교육 데이터 세트 (각 고객에 대해 한 행씩, 위험에 처한 개별 기간 및 개별 기간, 이벤트 표시기-1 해당 기간 동안 이탈이 발생한 경우 0). Singer와 Willet 의 기술을 사용하여 일반적인 로지스틱 회귀를 사용하여 모델을 피팅하고 있습니다 . 고객의 이탈은 한 달 동안 어느 …

17 survival  predictive-models  churn 

단순 선형 회귀 분석에서 ANOVA F- 검정의 논리를 이해하려고합니다. 내가 가진 질문은 다음과 같습니다. F 값, 즉 MSR/MSE큰 값이면 모델을 중요하게 받아들입니다. 이것의 논리는 무엇입니까?

17 regression  anova