통계 및 빅 데이터

다단계 모델링에서 클래스 내 상관 관계는 종종 랜덤 효과 ANOVA에서 계산됩니다. yij=γ00+uj+eijyij=γ00+uj+eij y_{ij} = \gamma_{00} + u_j + e_{ij} 여기서 는 레벨 2 잔차이고 는 레벨 1 잔차입니다. 그런 다음 와 의 분산에 대한 추정값 인 및 를 다음 방정식에 연결합니다.ujuju_jeijeije_{ij}σ^2uσ^u2\hat{\sigma}_u^2σ^2eσ^e2\hat{\sigma}_e^2ujuju_jeijeije_{ij} ρ=σ^2uσ^2u+σ^2eρ=σ^u2σ^u2+σ^e2 ρ = \frac{\hat{\sigma}_u^2}{\hat{\sigma}_u^2 +\hat{\sigma}_e^2} (2002) 혹스는 P15에 기록 …

12 correlation  mixed-model  intraclass-correlation 

학생이 나에게 가져온 재미있는 문제가 있습니다. 원래는 총을 사용하여 정기적으로 발사되는 상호 소멸하는 총알이라는 말로 표현되었지만 더 평화로운 프레젠테이션을 즐길 수 있다고 생각했습니다. 무한한 평평한 오즈 (Oz)의 세계에서 옐로우 브릭로드 (Yellow Brick Road)는 에메랄드 시티 (Emerald City)의 중심에서 시작하여 시골을 가로 지르며지나 가지 않고 영원히 진행됩니다. 매일 정오에, 한 무성한 …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

오디오 녹음 모음에서 음절 수를 감지하는 방법을 찾으려고합니다. 웨이브 파일에서 좋은 프록시가 최고라고 생각합니다. 다음은 영어로 말하는 파일로 시도한 것입니다 (실제 사용 사례는 Kiswahili입니다). 이 예제 녹음의 대본은 "이것은 타이머 기능을 사용하려고합니다. 나는 일시 정지, 발성 중입니다." 이 구절에는 총 22 개의 음절이 있습니다. wav 파일 : https://www.dropbox.com/s/koqyfeaqge8t9iw/test.wav?dl=0 seewaveR 의 …

12 r  signal-processing 

내가 실수하지 않으면, 선형 모델에서 반응의 분포는 체계적인 구성 요소와 임의의 구성 요소를 갖는 것으로 가정합니다. 오류 항은 임의 성분을 포착합니다. 따라서 오류 항이 정규 분포라고 가정하면 반응이 정규 분포도된다는 것을 의미하지 않습니까? 나는 그렇게 생각하지만 아래의 것과 같은 진술은 다소 혼란스러워 보입니다. 그리고이 모델에서 "정규성"에 대한 유일한 가정은 잔차 …

12 regression  assumptions 

Poisson 반응 변수의 과대 산포 및 모든 고정 효과 시작 모델을 다루는 세 가지 제안을 살펴 보았습니다. 유사 모델을 사용하십시오. 음 이항 GLM을 사용하십시오. 피사체 수준의 임의 효과가 혼합 된 모델을 사용하십시오. 그러나 실제로 어떤 것을 선택해야하며 왜 그런가? 이 중에서 실제 기준이 있습니까?

12 regression  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  quasi-likelihood 

Wikipedia 에서 공식을 보았습니다 . Mahalanobis 거리 및 레버리지와 관련이 있습니다. Mahalanobis 거리는 지렛대 통계량 hhh 와 밀접한 관련이 있지만, 다른 척도를 갖습니다. D2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). A의 링크 된 기사 , 위키 백과 설명 hhh 이 용어를 : 선형 회귀 모델에서는 대한 활용 점수 나는t의 시간ithi^{th} …

12 multiple-regression  mathematical-statistics  diagnostic  leverage 

나는 두 개의 변수 x 와 y에 대해 측정을 수행했습니다 . 그들은 그들 과 관련된 불확실성 σ x 및 σ y를 모두 알고 있다. x 와 y 사이의 관계를 찾고 싶습니다 . 내가 어떻게 해?엔nn엑스xx와이yyσ엑스σx\sigma_xσ와이σy\sigma_y엑스xx와이yy 편집 : 각 는 다른 σ x를 가지고 있으며 , i 와 관련이 있으며 y …

12 r  regression  deming-regression 

내 모델에서 와 같이 두 모델 수준 간의 예측 평균 수를 비교하고 차이를 취하는 최종 목표로 포아송 회귀 분석을 수행하고 있습니다. 다른 모형 공변량 (모두 이진) 상수입니다. 누구든지 로그 링크와 신원 링크를 언제 사용해야하는지에 대한 실용적인 조언을 제공 할 수 있는지 궁금합니다. 차이점을 비교하려는 나의 목표를 고려할 때 포아송 회귀 …

12 logistic  poisson-regression  link-function 

나는 현재 분류를 수행하는 방법을 스스로 가르치고 있으며, 특히 벡터 머신, 신경망 및 로지스틱 회귀를 지원하는 세 가지 방법을 찾고 있습니다. 내가 이해하려고하는 것은 로지스틱 회귀가 다른 두 가지보다 더 나은 성능을 보이는 이유입니다. 로지스틱 회귀에 대한 이해에서 로지스틱 함수를 전체 데이터에 맞추는 것이 아이디어입니다. 따라서 내 데이터가 이진 인 …

12 regression  machine-learning  logistic  classification  regression-strategies 

나는이 문제를 이해했다고 생각했지만 확실하지 않으며 진행하기 전에 다른 사람들과 확인하고 싶습니다. 나는 두 개의 변수를 가지고 X와 Y. Y는 비율이며 0과 1로 제한되지 않으며 일반적으로 정규 분포입니다. X비율이며 0과 1로 제한됩니다 (0.0에서 0.6까지 실행). 나는의 선형 회귀를 실행하면 Y ~ X나는 것을 발견 X하고 Y크게 선형 적으로 관련이 있습니다. …

12 r  regression  data-transformation  nonlinear-regression  proportion 

닫은. 이 질문은 주제에 맞지 않습니다 . 현재 답변을받지 않습니다. 이 질문을 개선하고 싶습니까? 교차 검증에 대한 주제가 되도록 질문을 업데이트하십시오 . 휴일 3 년 전 . 의 pdf를 찾아야하는이 문제가 와이= X2Y=X2Y = X^2있습니다. 내가 아는 것은 엑스XX 는 분포 엔( 0 , 1 )N(0,1)N(0,1) 입니다. 는 어떤 종류의 …

12 self-study  distributions  normal-distribution  pdf 

나는 임의의 실용 신안에서 사용 된 특정 결과에 대해 경제 저널에서 계속 읽습니다. 결과의 한 버전은 다음과 같습니다. Gumbel ( 이면ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), 여기서 γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 은 Euler-Mascheroni 상수입니다. 나는 이것이 R을 사용하여 의미가 …

12 expected-value  gumbel 

Wikipedia에서 Akaike 's Information Criterion (AIC)의 정의는 로 정의되며, 여기서 k 는 매개 변수의 수이고 log L 은 모형의 로그 우도입니다.I씨= 2 k - 2 로그엘AIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L 케이kk로그엘log⁡L\log L 그러나, 저명한 대학 상태에서 우리의 경제학 노트 그 I C = 로그 ( σ 2 ) …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

배경과 문제 회귀 및 후속 베이지안 최적화 (BO)에 가우시안 프로세스 (GP)를 사용하고 있습니다. 회귀를 위해 MATLAB 용 gpml 패키지를 여러 가지 맞춤형 수정과 함께 사용 하지만 문제는 일반적입니다. 입력 공간에서 두 개의 훈련 입력이 너무 가까울 때 공분산 행렬이 확실하지 않을 수 있습니다 (이 사이트에는 이에 대한 몇 가지 질문이 …

12 regression  covariance-matrix  gaussian-process  bayesian-optimization 

스케일을 구성 할 때 일반 점수 합 보다 " 인수 점수 "를 언제 사용할 지에 대한 제안을 받고 싶습니다 . 즉, 요인을 점수화하는 "정제되지 않은"방법보다 "정제 된"방법입니다. DiStefano et al. (2009; pdf )에 다음 사항을 강조했습니다. 요인 점수 계산 방법에는 정제 및 비 정제의 두 가지 주요 클래스가 있습니다. 비 …

12 factor-analysis  sem  scales