glm 모델의 잔차 그림을 해석하는 방법에 대한 지침을 찾고 있습니다. 특히 포아송, 음 이항, 이항 모델입니다. 모형이 "정확한"경우 이러한 도표에서 무엇을 기대할 수 있습니까? (예를 들어, 포아송 모델을 다룰 때 예측값이 증가함에 따라 분산이 커질 것으로 예상합니다) 답은 모델에 따라 다릅니다. 모든 참조 (또는 고려해야 할 일반적인 사항)가 도움이 될 …
나는 t-interval을 부트 스트랩 간격과 비교하고 두 범위의 적용 확률을 계산하는 클래스 데모를 원했습니다. 데이터가 기울어 진 분포에서 나오기를 원했기 때문에 exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1시프트 된 로그 노멀에서 크기가 10 인 표본으로 데이터를 생성하기로 결정했습니다 . 나는 1000 개의 표본을 추출하는 스크립트를 작성했으며, 각 표본에 대해 1000 개의 반복 …
OLS 에 대한 내 질문 에 따르면, Quantile 회귀 분석에 어떤 진단 플롯이 존재합니까? (그리고 R 구현이 있습니까?) 빠른 Google 검색은 이미 웜 플롯 (이전에 들어 본 적이없는)을 가지고 왔으며, 당신이 알고있는 더 많은 방법을 알게되어 기쁩니다. (Quantile-Regression을 위해 포팅 된 OLS 중 하나입니까?)
다음과 같이 여러 독립 변수에 대해 일 변량 로지스틱 회귀 분석을 수행한다고 가정합니다. mod.a <- glm(x ~ a, data=z, family=binominal("logistic")) mod.b <- glm(x ~ b, data=z, family=binominal("logistic")) 이 명령으로 모델이 null 모델보다 나은지 확인하기 위해 모델 비교 (우도 비율 테스트)를 수행했습니다. 1-pchisq(mod.a$null.deviance-mod.a$deviance, mod.a$df.null-mod.a$df.residual) 그런 다음 모든 변수가 포함 된 다른 …
Metropolis 샘플러 (C ++)를 실행 중이며 이전 샘플을 사용하여 수렴 률을 추정하려고합니다. 내가 찾은 진단을 쉽게 구현할 수있는 Geweke 진단 은 두 표본 평균의 차이를 추정 된 표준 오차로 나눈 값을 계산합니다. 표준 오차는 0의 스펙트럼 밀도로부터 추정됩니다. Zn=θ¯A−θ¯B1nASAθ^(0)+1nBSBθ^(0)−−−−−−−−−−−−−−−−√,Zn=θ¯A−θ¯B1nASθA^(0)+1nBSθB^(0),Z_n=\frac{\bar{\theta}_A-\bar{\theta}_B}{\sqrt{\frac{1}{n_A}\hat{S_{\theta}^A}(0)+\frac{1}{n_B}\hat{S_{\theta}^B}(0)}}, 여기서 , B 는 Markov 체인 내에있는 두 개의 창입니다. 나는 …
신호 검출 실험은 일반적으로 관찰자 (또는 진단 시스템)에 신호 또는 비 신호를 제시하고, 관찰자는 제시된 아이템이 신호인지 또는 비 신호인지를보고하도록 요청 받는다. 이러한 실험은 2x2 행렬을 채우는 데이터를 산출합니다. 신호 탐지 이론은 "신호 / 비 신호"결정이 신호 시험이 일반적으로 비 신호 시험보다 높은 값을 갖는 신호 연속성을 기반으로하는 시나리오를 나타내는 …
Wikipedia 에서 공식을 보았습니다 . Mahalanobis 거리 및 레버리지와 관련이 있습니다. Mahalanobis 거리는 지렛대 통계량 hhh 와 밀접한 관련이 있지만, 다른 척도를 갖습니다. D2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). A의 링크 된 기사 , 위키 백과 설명 hhh 이 용어를 : 선형 회귀 모델에서는 대한 활용 점수 나는t의 시간ithi^{th} …
내 모델을 장착했으며 그것이 좋은지 이해하려고합니다. 이를 평가하기 위해 권장 측정 항목을 계산했지만 ( / AUC / 정확도 / 예측 오류 등), 해석 방법을 모릅니다. 요컨대, 메트릭을 기반으로 모델이 좋은지 어떻게 알 수 있습니까? 되어 충분한 (예를 들어) 0.6의 날 추론 또는 기본 과학 / 비즈니스 의사 결정을 그릴 진행하도록하려면?R2R2R^2R2R2R^2 …
나는 매시간 30 분의 수요 데이터를 얻었습니다. 이는 다중 계절 시계입니다. R의 패키지에서 사용 tbats했으며 forecast다음과 같은 결과를 얻었습니다. TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) 시리즈가 Box-Cox 변환을 반드시 사용해야하는 것은 아니며 오류 항은 ARMA (5, 4)이며 계절성을 설명하기 위해 6, 6 및 5 항이 사용됩니까? 감쇠 매개 변수 0.8383은 …
비선형 종속성을 감지 할 수있는 Ramsey Reset 테스트를 알고 있습니다. 그러나 회귀 계수 중 하나 (단순한 선형 종속성) 만 버리는 경우 상관 관계에 따라 편차가 발생할 수 있습니다. 이것은 재설정 테스트에 의해 감지되지 않습니다. 이 경우에 대한 테스트를 찾지 못했지만이 명령문은 "잠재적 인 생략 가능한 변수를 포함하지 않으면 OVB를 테스트 …
나는 plot.lm 함수에 비트를 파기 시작했습니다 .이 함수는 lm에 대한 6 개의 플롯을 제공합니다. 적합치에 대한 잔차 그림 적합치에 대한 sqrt (| 잔차 |)의 스케일 위치 플롯 일반 QQ 플롯, Cook의 거리와 행 레이블의 플롯 레버리지에 대한 잔차 그림 레버리지 / (1- 레버리지)에 대한 Cook의 거리 플롯 그리고 선형 모델에 …
데이터의 잔차에서 이상한 패턴이 관찰됩니다. [편집] 다음은 두 변수에 대한 부분 회귀 그림입니다. [EDIT2] PP 플롯 추가 배포판이 제대로 작동하는 것 같지만 (아래 참조)이 직선이 어디에서 오는지 전혀 모르겠습니다. 어떤 아이디어? [업데이트 31.07] 그것은 당신이 절대적으로 옳은 것으로 나타났습니다, 나는 리트 윗 수가 실제로 0 인 경우를 가지고 있었고 ~ …
표준 교육에 따르면 민감도와 특이도는 시험의 특성이며 유병률과 무관합니다. 그러나 이것은 단순한 가정이 아닌가? 내과의 해리슨의 원칙 19 에드 감도와 특이성은 유병률에 독립적 인 테스트 정확도의 매개 변수라고 오랫동안 주장되어 왔으며 많은 텍스트가 여전히이 진술을합니다. 그러나이 통계적으로 유용한 가정은 임상 적으로 단순합니다. ... 입원 환자의 경우 검사 민감도가 높을 것이고 …