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양의 명확한 공분산 행렬로 정규 분포 난수 생성
표본의 표본 공분산 행렬 를 추정하고 대칭 행렬을 얻습니다. 로 , I 만들고 싶습니다 -variate 정상 분산 RN을하지만, 그러므로 나는의 콜레 분해 필요가 . 가 양의 양수가 아닌 경우 어떻게해야 합니까?C n C C씨씨C씨씨C엔엔n씨씨C씨씨C
(a) 질문의 중요한 부분 또는 예상 답변으로`R`이 포함되어 있고 (b)`R` 사용법에 대해 * 일부 *가 아닌 * 주제 * 질문에이 태그를 사용하십시오.