«time-series» 태그된 질문

예측 방법을 시도했는데 내 방법이 올바른지 확인하고 싶습니다. 저의 연구는 다른 종류의 뮤추얼 펀드를 비교하고 있습니다. GCC 지수를 그중 하나의 벤치 마크로 사용하고 싶지만 문제는 2011 년 9 월에 GCC 지수가 중단되었고 2003 년 1 월부터 2014 년 7 월까지의 연구가 진행되었다는 것입니다. 따라서 다른 지수 인 MSCI 지수를 사용하려고했습니다. …

12 time-series  forecasting  missing-data 

패키지 의 ur.df()함수를 사용하여 시계열에서 다음 단위 루트 테스트 (Dickey-Fuller)를 실행하고 있습니다 urca. 명령은 다음과 같습니다. summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) 출력은 다음과 같습니다. ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

현재 R에서 다변량 시계열을 부트 스트랩하는 데 다음 프로세스를 사용합니다. 블록 크기 결정- 각 시리즈에 대한 블록 크기를 생성하는 패키지 에서 기능 b.star을 실행하십시오.np 최대 블록 크기 선택 tsboot선택한 블록 크기를 사용하여 모든 시리즈에서 실행 부트 스트랩 출력의 인덱스를 사용하여 다변량 시계열 재구성 누군가가 블록 부트 스트랩의 대안으로 meboot 패키지를 …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

시계열 컨텍스트에서 R- 제곱을 사용하는 것이 적절하지 않다는 것을 읽었습니다. 다른 컨텍스트가 있음을 알고 있습니다 .R- 제곱은 더 이상 고유하지 않습니다. 왜 이런거야? 나는 이것을 찾으려고했지만 아무것도 찾지 못했습니다. 일반적으로 모델을 평가할 때 R- 제곱 (또는 조정 된 R- 제곱)에 많은 가치를 두지 않지만 많은 동료 (예 : 비즈니스 전공)는 …

12 regression  time-series  r-squared 

아무도 동시 방정식 모델과 SEM (Structural Equation Model)의 차이점을 이해하도록 도와 줄 수 있습니까? 누군가 나에게 그것에 대한 몇 가지 문헌을 제공 할 수 있다면 좋을 것입니다. 또한 시계열 컨텍스트에서 SEM이 사용 된 문헌이 있습니까? 내가 얻는 문헌은 주로 단면 데이터 컨텍스트에서 SEM을 설명합니다. 감사합니다!

12 time-series  references  sem 

다음과 같은 방정식으로 R의 다중 선형 회귀를 추정하려고합니다. regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) 질문과 질문은으로 구성된 분기 별 데이터 시계열입니다 askings <- ts(...). 문제는 이제 자기 상관 잔차가 있다는 것입니다. gls 함수를 사용하여 회귀를 맞추는 것이 가능하다는 것을 알고 있지만 gls 함수에서 구현 해야하는 …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

필자는 Hamilton 13 장을 읽었으며 ARMA (p, q)에 대해 다음과 같은 상태 공간 표현을 가지고 있습니다. 하자 그 때는 ARMA (P, Q) 과정으로서 다음과 {정렬} y_t 시작 \ - \ 뮤 및 = \ phi_1 (Y_ {t-1} - \ MU) + \ phi_2 (y_ {t-2}-\ mu) + ... + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

ACF 및 PACF의 시계열 그림에서 컷오프 및 테일 오프의 의미를 이해하려고합니다. "지연 후 차단"이란 무엇입니까? 이것에 대한 한계? "Tails off"는 무엇을 의미합니까? 위의 예에서, 내가 공부하기 위해 사용하고있는 책은 그것이 AR 과정이라고 말합니다. 그러나 나는 "잘라내 다"와 "꼬리를 벗다"의 의미를 알 수 없습니다

11 time-series  autocorrelation  terminology 

나는 매시간 30 분의 수요 데이터를 얻었습니다. 이는 다중 계절 시계입니다. R의 패키지에서 사용 tbats했으며 forecast다음과 같은 결과를 얻었습니다. TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) 시리즈가 Box-Cox 변환을 반드시 사용해야하는 것은 아니며 오류 항은 ARMA (5, 4)이며 계절성을 설명하기 위해 6, 6 및 5 항이 사용됩니까? 감쇠 매개 변수 0.8383은 …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

나는 에너지의 주가와 날씨 사이의 모델을 찾고 있습니다. 유럽 ​​국가간에 구매 한 MWatt의 가격과 날씨에 대한 많은 가치가 있습니다 (Grib 파일). 각 시간은 5 년 (2011-2015)입니다. 가격 / 일 이것은 1 년 동안 하루입니다. 나는 5 년에 시간당이 있습니다. 날씨의 예 1 시간 동안 켈빈 단위의 3Dscatterplot. 시간당 데이터 당 …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

시계열에서 이상치 탐지를 자동화하려고하는데 여기에서 Rob Hyndman이 제안한 솔루션 수정을 사용했습니다 . 여러 국가의 웹 사이트 방문을 매일 측정합니다. 일일 방문이 몇 번 또는 몇 천 번인 일부 국가의 경우 내 방법이 합리적으로 작동하는 것 같습니다. 그러나 국가가 하루에 1 ~ 2 회 방문으로 이어지는 경우 알고리즘의 한계가 매우 좁아서 …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

시료 경로에서 광범위하게 정지 된 확률 적 공정의 발화를 어떻게 확인합니까? 단일 시료 경로에서 에르고 디 시티를 확인할 수 있습니까? 아니면 여러 샘플 경로가 필요합니까? ergodicity를 확인하는 동기 중 하나는 시계열에서 시간에 따른 표본 경로의 평균을 모집단 평균의 추정치로 안전하게 사용할 수 있다는 것입니다.

11 time-series  ergodic 

휴대 전화 계정의 처음 21 일 동안 입력이 시계열 음성 사용 데이터 (초) 인 시계열 분류 문제를 해결하고 있습니다. 해당 대상 변수는 해당 계정이 35-45 일 범위에서 취소되었는지 여부입니다. 따라서 이진 분류 문제입니다. 지금까지 시도한 모든 방법 (다양한 정도)에서 매우 나쁜 결과를 얻고 있습니다. 먼저 k-NN 분류 (다양한 수정)를 시도했는데 …

11 time-series  classification 

나는 일련의 재무 수익률의 전체 차이 / 표준 오류를 이해하려고 노력하고 있으며, 붙어 있다고 생각합니다. 일련의 월간 주식 반환 데이터 ( 라고합시다 )는 가치가 1.00795이고 분산은 0.000228입니다 (표준 개발은 0.01512입니다). 나는 연간 수익률의 최악의 경우를 계산하려고합니다 (예상 값에서 표준 오류의 두 배를 뺀 것으로 가정하십시오). 가장 좋은 방법은 무엇입니까? . …

11 time-series  variance  independence  finance 

나는 다각형 세트 (~ 200 개의 불규칙한 모양의 연속 다각형)에 대한 연간 종의 풍부도에 대한 20 년 데이터 세트를 가지고 있습니다. 회귀 분석을 사용하여 각 다각형의 추세 (연간 개수 변경)와 관리 경계를 기반으로 한 다각형 데이터 집계를 추론했습니다. 데이터에 공간 자기 상관이 있다고 확신하며, 이는 집계 된 데이터의 회귀 분석에 …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal