«probability» 태그된 질문

확률은 특정 이벤트가 발생할 가능성에 대한 정량적 설명을 제공합니다.

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베이 즈 정리에서 정규화 요소가 필요한 이유는 무엇입니까?
베이 즈 정리 P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data)P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data) P(\textrm{model}|\textrm{data}) = \frac{P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})}{P(\textrm{data})} 이건 다 괜찮아 그러나 나는 어딘가를 읽었습니다. 기본적으로 P (data)는 정규화 상수, 즉 사후 밀도를 하나로 통합하는 상수입니다. 우리는 0≤P(model)≤10≤P(model)≤10 \leq P(\textrm{model}) \leq 1 및 임을 알고 0≤P(data|model)≤10≤P(data|model)≤1 0 \leq P(\textrm{data}|\textrm{model}) \leq 1있습니다. 따라서 P(model)×P(data|model)P(model)×P(data|model)P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model}) 0과 1 사이 여야합니다. …

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"확률 밀도 함수 아래의 총 면적은 1"입니다.
개념적으로 "PDF 아래의 총 면적은 1"이라는 구절의 의미를 이해합니다. 결과가 전체 가능성 구간에있을 확률이 100 %임을 의미해야합니다. 그러나 나는 "지오메트리"관점에서 그것을 실제로 이해할 수 없습니다. 예를 들어 PDF에서 x 축이 길이를 나타내는 경우 x가 km이 아닌 mm로 측정 된 경우 곡선 아래의 총 면적이 커지지 않습니까? 함수가 직선으로 평평해진 경우 …


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대수의 조건부 기대에 대한 직감
하자 랜덤 변수 주어진 확률 공간 될 와 -algebra 우리는 조건부 기대 값 인 새로운 임의의 변수 을 구성 할 수 있습니다.( Ω , F , μ ) (Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ : Ω → Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R} σ σ\sigmaG ⊆ FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F} E [ ξ | G ]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] 대한 생각의 직관은 정확히 …


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여자 친구가 미래를 말해 줄 수 있는지 (즉, 주식 예측)하는 방법?
내 여자 친구는 최근 주요 은행에서 영업 및 거래를하는 직업을 얻었습니다. 그녀는 새 직장에 부력을 받아, 월말에 우연히 주식이 오르거나 내릴지 여부를 예측할 수 있다고 생각합니다 (80 %의 정확도로도 할 수 있다고 생각합니다!) 나는 매우 회의적입니다. 우리는 그녀가 다수의 주식을 선택하는 실험을하기로 동의했으며, 미리 정해진 시간에 주식이 위 또는 아래인지 …

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중앙 한계 정리와 다수의 법칙에 동의하지 않는 경우
이것은 본질적으로 math.se에서 찾은 질문 의 복제이며 , 원하는 답변 을 얻지 못했습니다. 보자 {Xi}i∈N{Xi}i∈N\{ X_i \}_{i \in \mathbb{N}} 함께 독립적으로 동일하게 분산 된 랜덤 변수들의 시퀀스 일 E[Xi]=1E[Xi]=1\mathbb{E}[X_i] = 1 및 V[Xi]=1V[Xi]=1\mathbb{V}[X_i] = 1 . 의 평가를 고려 limn→∞P(1n−−√∑i=1nXi≤n−−√)limn→∞P(1n∑i=1nXi≤n) \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i \leq \sqrt{n}\right) 불평등 사건의 …

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바다에서 잃어버린 어부를 찾는 데 베이 즈 정리를 적용하는 방법
The Odds, Continually Updated 기사는 문자 그대로 Bayesian Statistics에 생명을 빚진 Long Island 어부의 이야기를 언급합니다. 짧은 버전은 다음과 같습니다. 한밤중에 보트에 두 명의 어부가 있습니다. 하나는 잠든 반면 다른 하나는 바다에 빠집니다. 보트는 첫 번째 사람이 마침내 일어나 해안 경비대에 알릴 때까지 밤새 계속 자동 조종 장치를 따라 트롤링을 …

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매직 머니 트리 문제
나는 샤워 에서이 문제를 생각했는데 투자 전략에서 영감을 얻었습니다. 매직 머니 트리가 있다고 가정 해 봅시다. 매일 머니 트리에 일정량의 돈을 제공 할 수 있으며, 머니 트리에 3 배의 돈을 주거나 50/50 확률로 파기합니다. 당신은 평균적으로 당신이 이것을함으로써 돈을 벌고 돈 나무를 이용하기를 열망한다는 것을 즉시 알 수 있습니다. 그러나 …


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이전 이벤트 시간을 기준으로 다음 이벤트 발생시기를 예측하는 방법은 무엇입니까?
저는 고등학생이며 컴퓨터 프로그래밍 프로젝트를 진행하고 있지만 고등학교 통계 과정을 넘어서는 통계 및 모델링 데이터에 대한 경험이 많지 않아 혼란 스럽습니다. 기본적으로 누군가가 문서를 인쇄하기로 결정한 시간의 합리적으로 큰 목록 (통계 테스트 또는 측정에 대한 가정을 충족하기에 충분히 크다고 가정)을 가지고 있습니다. 이 목록을 바탕으로 이전 이벤트 시간을 모두 고려하여 …

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사후 확률이> 1 일 수 있습니까?
베이 즈 공식에서 : 피( x | a ) = P( a | x ) P( x )피( a )P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a) = \frac{P(a|x) P(x)}{P(a)} 후방 확률 가 1을 초과 할 수 있습니까?피( x | a )P(x|a)P(x|a) 예를 들어 , , . 그러나 나는 이것이 확실하지 않습니다. 왜냐하면 확률이 1보다 크다는 것은 …


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로그 우도 대 우도를 사용하는 이론적 동기
통계와 확률 이론에서 로그 우도의 유비쿼터스 (그리고 아마도 일반적으로 로그 확률)를 더 깊이 이해하려고합니다. 로그 확률은 모든 곳에서 나타납니다. 우리는 일반적으로 분석을 위해 로그 가능성으로 작업합니다 (예 : 최대화), Fisher 정보는 로그 가능성의 2 차 미분으로 정의되며 엔트로피는 예상 로그 확률입니다. Kullback-Liebler 분기에는 로그 확률이 ​​포함되며, 예상 차이는 예상 로그 …

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두 번째 순간 방법, 브라운 운동?
비티BtB_t 를 표준 브라운 운동 이라고하자 . 하자 이벤트를 나타낸다 및하자 여기서, 나타내고 인디케이터 기능. 존재 하는가 이되도록 대 모든 ? 나는 그 대답이 '예'라고 생각합니다. 나는 두 번째 순간 방법으로 엉망을 시도했지만별로 소용이 없습니다. 이것이 두 번째 모멘트 방법으로 보여 질 수 있습니까? 아니면 다른 것을 시도해야합니까?{ B t …

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