«volatility-forecasting» 태그된 질문

저는 금융 및 보험 분야의 분석가이며 변동성 모델에 적합하려고 할 때마다 끔찍한 결과를 얻습니다. 잔차는 종종 고정적이지 않고 (단위 루트 의미에서) 이질성 (heteroskedastic)입니다 (모델은 변동성을 설명하지 않습니다). ARCH / GARCH 모델이 다른 종류의 데이터와 함께 작동합니까? 일부 요점을 명확히하기 위해 17/04/2015 15:07에 편집되었습니다.

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

예 : 직업 설명에 "영국의 Java Senior Engineer"문장이 있습니다. 나는 2 개 종류로 예측하는 깊은 학습 모델을 사용하려면 : English 와 IT jobs. 기존 분류 모델을 사용하는 경우 softmax마지막 레이어에서 함수가있는 레이블 하나만 예측할 수 있습니다 . 따라서 두 모델 신경망을 사용하여 두 범주 모두에서 "예"/ "아니오"를 예측할 수 있지만 …

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나는 그것이 주제를 완전히 벗어난 것인지는 알지 못하지만, 왜 변동성이 금융 계량 경제학에서 중요한 주제인지에 대한 의견과 종합적인 답변을 갖는 것이 유용 할 것이라고 생각했습니다. 포트폴리오 이론과 자산 수익률의 두 번째 순간의 속성을 이해해야 할 필요성으로 시작했다고 생각합니다. 결과적으로 Black-Scholes 공식과 파생 상품의 인기로 인해이 엔티티는 재무에서 매우 중요했습니다.

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