«distributions» 태그된 질문

다음은 여기 및 여기의 이전 게시물과 비슷하지만 다릅니다. 모든 주문의 모멘트를 허용하는 두 개의 분배가 주어지면 두 분배의 모든 모멘트가 동일하면 동일한 분배 ae입니까? 모멘트 생성 기능을 허용하는 두 개의 분포가 주어지면 모멘트가 동일한 경우 모멘트 생성 기능이 동일합니까?

17 distributions  lognormal  moments  mgf 

누구든지 Cauchy Distribution의 실용적인 예를 들어 줄 수 있습니까? 왜 그렇게 인기가 있습니까?

16 distributions  continuous-data  cauchy 

하자 와 Y ~ DIST ( θ YX∼Dist(θX)X∼Dist(θX)X \sim \text{Dist}(\theta_X) 동일 불특정 분포 형태에서하지만 상이한 파라미터 값에 대한 허용 생성 독립적 연속 확률 변수 일. 허용 가능한 모든 모수 값에 대해 다음 샘플링 확률이 유지되는 모수 분포 양식을 찾는 데 관심이 있습니다.Y∼Dist(θY)Y∼Dist(θY)Y \sim \text{Dist}(\theta_Y) P(X>Y|θX,θY)=θ2Xθ2X+θ2Y.P(X>Y|θX,θY)=θX2θX2+θY2.\mathbb{P}(X > Y| \theta_X, \theta_Y) = …

16 probability  distributions 

정규 분포의 첫 번째 유도가 무엇을 할 수 있습니다 그 유도를 재현 하고 또한 역사적 맥락에서 그것을 설명 ? 만약 인류가 정규 분포를 잊어 버렸다면, 그것을 재발견 할 가능성이 가장 높은 방법은 무엇입니까? 나는 이항과 같은 기본적인 이산 확률 분포를 계산하는 빠른 방법을 찾으려고 노력하면서 첫 번째 파생물이 부산물로 왔을 …

16 probability  distributions  normal-distribution  references  history 

이전에 여기서 논의한 주제를 본 것 같지만 구체적인 내용을 찾을 수 없었습니다. 그런 다음 다시 검색 할 내용이 확실하지 않습니다. 1 차원의 정렬 된 데이터 세트가 있습니다. 세트의 모든 점이 동일한 분포에서 도출된다는 가설을 세웁니다. 이 가설을 어떻게 테스트 할 수 있습니까? "이 데이터 세트의 관측치가 두 개의 다른 분포에서 …

16 hypothesis-testing  distributions  mixture 

두 변수가 동일한 분포를 따르는 지 여부를 테스트하려면 두 변수를 정렬 한 다음 상관 관계를 확인하는 것이 좋은 테스트입니까? 이 값이 높으면 (적어도 0.9?) 변수는 같은 분포에서 나옵니다. 여기서 분포는 "정상", "카이 제곱", "감마"등을 의미합니다.

16 hypothesis-testing  distributions 

nnn 번째 누적이 1 로 주어진 분포에 대한 정보가 있습니까?1n1n\frac 1 n ? 누적 생성 함수는 κ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 ^ 1 \frac{e^{tx} - 1}{x} \ dx. 나는 임의의 변수의 제한 분포로 그것을 가로 질러 보았지만 그것에 대한 정보를 찾을 수 없었습니다.

16 distributions  mgf  cumulants 

많은 배포판에는 "원산지 신화"또는 잘 설명 된 물리적 프로세스의 예가 있습니다. 중앙 한계 정리 (Central Limit Theorem)를 통해 상관되지 않은 오류의 합계에서 정규 분포 데이터를 얻을 수 있습니다. 독립적 인 코인 플립 또는이 프로세스의 한계에서 푸 아송 분포 변수에서 이항 분포 데이터를 얻을 수 있습니다. 일정한 감쇠율로 대기 시간에서 기하 …

16 distributions  laplace-distribution 

두 개의 랜덤 변수가 있습니다. 여기서 U ( 0 ,αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 은 균일 한 0-1 분포입니다.U(0,1)U(0,1)U(0,1) 그런 다음 프로세스가 생성됩니다. P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) 지금,가 폐쇄 된 형태의 발현이인지 궁금 의 이론적 인 75 %의 분위수 P ( X ) 주어진 대한 X ∈ ( 0 , 2 …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

하자 , 즉,이에 따라 배포 D × D 차원 Wishart의 평균과 분산 ν Ψ 자유와도 ν . E ( log | Λ | )에 대한 표현식을 원합니다. 여기서 | Λ | 결정자입니다.Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D×DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE(log|Λ|)E(log⁡|Λ|)E(\log |\Lambda|)|Λ||Λ||\Lambda| 나는 이것에 대한 답변을 약간 봤으며 충돌하는 정보를 얻었습니다. 이 …

16 distributions  wishart 

나는 전력 법칙 분포의 pdf가 p ( x ) = α − 1 임을 알고 있습니다.p(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} But what does it intuitively mean if, for example, stock prices follow a power law distribution? Does this mean that losses can be very high but infrequent?

16 distributions  power-law 

Kolmogorov-Smirnov 적합도 검정을 사용하여 두 개의 경험적 분포를 비교하여 하나의 경험적 분포를 사전 지정된 참조 분포와 비교하는 것이 아니라 동일한 기본 분포에서 나온 것으로 보이는지 확인하는 것이 좋습니까? 다른 방법으로 물어 보도록하겠습니다. 한 위치의 분포에서 N 개의 샘플을 수집합니다. 다른 장소에서 M 샘플을 수집합니다. 데이터는 연속적이지만 (각 샘플은 0과 10 …

16 hypothesis-testing  distributions  kolmogorov-smirnov 

하자 차원의 확률 단면 일 K - 1 , 즉 X ∈ Δ K는 그러한하다 X I ≥ 0 및 Σ 내가 X I = 1 .Δ케이ΔK\Delta_{K}케이− 1K−1K-1x ∈ Δ케이x∈ΔKx \in \Delta_{K}엑스나는≥ 0xi≥0x_i \ge 0∑나는엑스나는= 1∑ixi=1\sum_i x_i = 1 무엇 자주있는 배포판 (또는 잘 알려진, 또는 과거에 정의 된) 이상 …

16 distributions  multinomial  compositional-data 

확률 분포 함수 및 누적 분포 함수와 같은 확률 이론의 중요한 개념을 설명하는 좋은 책이 있습니까? John Rice의 "수학 통계 및 데이터 분석"과 같은 책은 간단한 순열 개념으로 시작한 다음 갑자기 (2 장에서) 실제 분석, 다중 및 표면 적분에 대한 지식을 가정하고 CDF 및 PDF와 3 차원 그림으로 설명합니다. 하나는 …

16 probability  self-study  distributions  references  theory 

I는이 관찰 페어링 ( X I , Y I ) 유한 한 제 1 및 제 2 모멘트를 가지며, 평균 약 대칭 공통 알 분포로부터 그려.엔NN엑스나는XiX_i와이나는YiY_i 하자 의 표준 편차 X (에 무조건 Y )와 σ Y Y. I에 대해 같은 가설을 테스트 할 것 σ엑스σX\sigma_X엑스XX와이YYσ와이σY\sigma_Y : σ X = …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution