«panel-data» 태그된 질문

이 질문은 매우 순진하지만, 계량 경제학을 가르치는 방식이 시계열 데이터와 패널 데이터 방법간에 차이가있을 경우 매우 혼란스러워합니다. 시계열과 관련하여 공분산 고정, AR, MA 등과 같은 주제를 다루었습니다. 패널 데이터와 관련하여 고정 효과 대 임의 효과 (보다 일반적으로 계층 적 모델), 차이 형식의 토론 만 보았습니다. 차이 등 이러한 주제는 어떤 …

14 time-series  econometrics  panel-data 

종속 변수로 사용하려는 데이터는 다음과 같습니다 (카운트 데이터). 순환 구성 요소와 추세 구조를 가지기 때문에 회귀 분석이 어떻게 든 편향되는 것으로 보입니다. 도움이되는 경우 음 이항 회귀를 사용합니다. 데이터는 균형 잡힌 패널로, 개인 (상태) 당 하나의 더미입니다. 표시된 이미지는 모든 상태에 대한 종속 변수의 합계를 표시하지만 대부분의 상태 만 유사한 …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

RChamberlain의 1980 추정기를 사용하여 개별 고정 효과 (개별 차단)로 로짓 모델의 계수를 추정 하기위한 패키지를 찾고 있습니다. 종종 Chamberlain의 고정 효과 로짓 추정기로 알려져 있습니다. 이진 결과 패널 데이터 (적어도 계량 경제학)를 다룰 때 고전적인 견적 도구이지만 CRAN에서 관련 데이터를 찾지 못했습니다. 실마리?

14 r  logistic  panel-data  clogit 

전통적으로 혼합 모델을 사용하여 종 방향 데이터, 즉 다음과 같은 데이터를 모델링합니다. id obs age treatment_lvl yield 1 0 11 M 0.2 1 1 11.5 M 0.5 1 2 12 L 0.6 2 0 17 H 1.2 2 1 18 M 0.9 우리는 다른 사람에 대한 임의의 가로 채기 또는 …

14 machine-learning  data-transformation  random-forest  panel-data  large-data 

패널 데이터 분석과 혼합 모델 분석의 차이점을 알고 싶습니다. 내 지식으로는 패널 데이터와 혼합 모델 모두 고정 및 임의 효과를 사용합니다. 그렇다면 왜 서로 다른 이름을 가지고 있습니까? 아니면 동의어입니까? 고정, 랜덤 및 혼합 효과의 정의를 설명하는 다음 게시물을 읽었지만 내 질문에 정확하게 대답하지는 못합니다. 고정 효과, 임의 효과 및 …

14 mixed-model  references  panel-data 

누구든지 종단 데이터 사용 aov()과 lme()분석 의 차이점 과이 두 가지 방법의 결과를 해석하는 방법을 구별 할 수 있습니까 ? 다음, 나는 같은 사용하여 데이터 세트 분석 aov()및 lme()2 개 다른 결과를 얻었다. 를 사용하면 aov()치료 상호 작용으로 시간에 중요한 결과를 얻었지만 선형 혼합 모델을 피팅하면 치료 상호 작용으로 시간이 …

14 r  mixed-model  repeated-measures  panel-data 

식별 그룹 내 종속 변수의 표준화가 의미가 있습니까? 다음 실무 논문 (법률 아마존에서 산림 파괴 둔화; 가격 또는 정책?, pdf )은 표준화 된 종속 변수를 사용하여 산림 파괴에 대한 브라질의 일반적인 정책 변경의 영향을 분석합니다. 표준화는 다음과 같이 수행됩니다. Ynewit=Yit−Yi¯¯¯¯¯sd(Yit)Yitnew=Yit−Yi¯sd(Yit) Y^{new}_{it} = \frac{Y_{it} - \overline{Y_i}}{sd(Y_{it})} 저자는 이것이 "시정촌 내의 삼림 …

13 regression  time-series  panel-data  standardization  fixed-effects-model 

나는 개인의 종단 데이터 세트를 가지고 있으며 그들 중 일부는 치료를 받았으며 다른 사람들은 그렇지 않았습니다. 모든 개인은 출생부터 18 세까지의 표본에 있으며 치료는 그 범위 사이의 어떤 나이에 발생합니다. 치료 기간은 사례마다 다를 수 있습니다. 성향 점수 일치를 사용하여 출생 연도부터 18 세까지 각 쌍을 추적 할 수 있도록 …

13 stata  panel-data  propensity-scores 

이 bild패키지는 직렬 이진 응답을위한 훌륭한 패키지 인 것으로 보입니다. 그러나 별개의 시간이다. 나는 이전에 측정 된 이진 반응 또는 적어도 이것의 1 차 Markov 버전으로 현재 응답 Y의 승산 비 연결에 매끄러운 시간 함수를 지정하고 싶습니다. 이것을 이것을 로지스틱 로지스틱 회귀라고합니다. 누구든지 연속 시간을 처리하는 R 패키지를 알고 있습니까? …

13 r  repeated-measures  binary-data  panel-data 

이것은 나의 첫 번째 게시물입니다. 이 커뮤니티에 진심으로 감사드립니다. 0으로 잘린 종단 반응 (응답 변수 = 0이 될 확률)과 평균! = 분산을 분석하려고하므로 포아송보다 음의 이항 분포가 선택되었습니다. 내가 배제한 기능 / 명령 : 아르 자형 R의 gee () 함수는 제로 잘림이나 음의 이항 분포를 고려하지 않습니다 (MASS 패키지가로드 된 …

13 r  stata  count-data  panel-data  truncation 

이 질문에서- 구조적 / 계층 적 / 다단계 예측 변수를 고려한 의사 결정 트리를 구성하는 방법이 있습니까? -그들은 나무에 대한 패널 데이터 방법을 언급합니다. Vector Machines 및 Neural Networks를 지원하기위한 특정 패널 데이터 방법이 있습니까? 그렇다면 알고리즘 및 구현 가능한 경우 R 패키지에 대한 몇 가지 논문을 인용 할 수 …

12 r  machine-learning  svm  panel-data  cart 

개별 레벨 패널 데이터로 차이 모델의 차이를 지정하는 올바른 방법은 무엇입니까? 설정은 다음과 같습니다. 여러 해 동안 도시에 개별 수준의 패널 데이터가 포함되어 있으며 처리는 도시 수준에 따라 다르다고 가정하십시오. 공식적으로하자 개인에 대한 결과가 될 나는 도시 의 연도 t 와 D 의 t 에 대한 더미가 될 개입의 영향을 …

11 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

나는 존재하기를 희망하는 논문을 찾고 있지만 그것이 있는지 모른다. 종단면 변화를 추론 / 예측하기 위해 단면 데이터를 사용하는 것이 왜 나쁜 것일 수 있는지에 대한 일련의 사례 연구 및 / 또는 확률 이론의 논거가 될 수 있습니다 (즉, 반드시 그런 것은 아니지만 가능할 수 있음). 영국에서 부유 한 사람들이 더 …

11 references  panel-data  inference  causality  cross-section 

매월 수준에서 행동 예측을 제공하는 여러 가지 다른 모델을 평가하고 싶습니다. 데이터는 균형이 잡히고 100,000이고 T = 12입니다. 결과는 주어진 달에 콘서트에 참석하므로 한 달에 ~ 80 %의 사람들에게는 0이지만, 무거운 사용자의 긴 꼬리가 있습니다. 내가 예측 한 결과는 결과의 카운트 특성을 존중하지 않는 것 같습니다. 분수 콘서트가 만연합니다.n =n=n=티=T=T= …

11 repeated-measures  predictive-models  stata  panel-data  validation 

문맥 질문을 다소 확장하기 전에 장면을 설정하고 싶습니다. 나는 약 3 개월마다 피험자에 대해 측정 한 세로 데이터를 가지고 있으며, 1 차 결과는 5에서 14 사이의 숫자 (연속 1dp에서와 같이)는 7에서 10 사이의 벌크 (모든 데이터 포인트 중)입니다. 스파게티 플롯 (x 축의 나이와 각 사람의 선이있는)은 1500 개가 넘는 과목이있을 …

11 clustering  panel-data