이것은 인지 과학 베타에 대해 묻은 질문 인데 , 거기에는 아무런 대답이 없습니다. 나는 질문 마이그레이션 / 재 게시 (메타에서 논의 할 가치가있는)에 대한 정책이 무엇인지 알지 못하지만 여기서 더 많은 답변을 얻을 수 있기를 바랐다. 예상 유틸리티 모델로 설명 할 수없는 실험 목록을 찾고 있습니다. 예상되는 실용 신안으로, 나는 …
소비자 이론의 가정과 예측을 테스트하기 위해 수행 된 경험적 작업의 현재 상태에 대해 빠르게 알고 싶습니다 (Mas-Colell 등의 1, 2, 3, 6 장을 생각하십시오). 개인 행동을 모델링하는 주요 수단에 대한 경험적 지원이 얼마나 많은지에 대해 좋은 조사를 추천하거나 현재 알고있는 것에 대한 간략한 요약을 제공 할 수 있습니까?
다른 질문 , Machina 역설은 예상되는 실용 신안에 가능한 반례로 언급된다. 역설 목록에 추가하여, Machina의 역설을 생각해보십시오. 이것은 Mas-Colell, Whinston 및 Green의 Microeconomic Theory에서 설명합니다. 어떤 사람은 파리에 관한 텔레비전 프로그램을 보지 않고 파리 여행을 좋아합니다. 도박 1 : 파리 여행 시간의 99 %, 텔레비전 프로그램 시간의 1 %를이기십시오. 도박 …
에서 강의 20 MIT의 미시 경제학 물론, 50/50 내기 중 하나를 잃게됩니다 경우 상황이 제안 $ 100 또는 얻고 $ 의 시작 풍부한 125 $ 사람을 위해 자신을 보험에 가입 할 의향이 있다는 그것은 적혀있다 (100) $ 43.75 ( $ 100와 $ 56.25 의 차이 ). 이것의 직관은 무엇입니까? 미리 …
세계의 가능한 상태로 설정하거나 사람이 가질 수있는 선호도를 보자 . 하자 예를 통해 확률 분포의 세트 "도박"또는 "복권"들의 집합 . 그런 다음 각 사람은 의 상태를 선호하고 의 복권을 선호 합니다. von Neumann-Morgenstern 정리에 따르면 보다 선호하는 순서가 특정 합리성 공리를 준수 한다고 가정하면 선호도 는 유틸리티 함수 u : …
봉투가 두 개 있습니다. 하나는 돈을 포함 하고 다른 하나는 돈을 포함합니다. 정확한 양 " "는 나에게 알려져 있지 않지만, 나는 위를 알고 있습니다. 봉투 하나를 골라서 엽니 다. 내가 볼 , 그 돈을 분명히 어디 .xxx2x2x2xxxxyyyy∈{x,2x}y∈{x,2x}y \in \{x, 2x\} 이제 봉투를 보관하거나 전환하라는 제안을 받았습니다. 전환 예상 값은 입니다. …
최근 JEP 논문의 블룸은 "컴퓨팅 파워의 증가는 광범위한 모델에 직접 불확실성 충격을 포함 할 수있게하여 경제학자들이"확실성 동등성 "에 기반한 가정을 버릴 수있게한다고 생각한다. "위험에 대한 보상으로 필요할 것입니다." (154 쪽 둘째 단락, 세 번째 요점). Bloom의 요점에 대한 나의 이해는 컴퓨팅 능력으로 데이터의 이질성을 처리하고 활용할 수 있다는 아이디어입니다. 우리는 …
연속성의 다음 정의를 사용하십시오. L, L ', L' '\ in \ mathcal L 에 대해 세트 S_1 = \ {\ alpha \ in [0,1] : \ alpha 인 경우 추첨 공간 \ mathcal L에 대한 선호 관계 은 연속적입니다 . L + (1- \ alpha) L '\ succsim L' '\} …
결과 집합이 1 \ succ 2 \ succsim \ cdots \ succsim N 순서로 순위가 매겨 질 수 있다고 가정합니다 . 또한 의사 결정자가 이러한 결과보다 복권보다 선호한다고 가정하십시오. 복권에 대한 선호가 합리적이고 지속적이지만 독립 공리와 반드시 일치하는 것은 아니라고 가정하십시오 .NNN1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim N 이 경우 최고의 추첨은 퇴화 추첨 …
시작 위치는 불완전한 정보 (도덕적 위험)와 다음과 같은 속성을 가진 주요 에이전트 모델입니다. 에이전트 유틸리티 : u(z)=−e(−raz)u(z)=−e(−raz)u(z)=-e^{(-r_az)} 주요 유틸리티 : B(z)=−e(−rpz)B(z)=−e(−rpz)B(z)=-e^{(-r_pz)} 노력 수준 e∈Re∈Re\in \Bbb R 결과 x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ′′(e)≤0x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ″(e)≤0x\in \Bbb R, x\sim N(\mu(e), \sigma), \mu'(e)>0, \mu''(e)\le0 계약 : ,w(x)=a+bxw(x)=a+bxw(x)=a+bx 여기서 rArAr_A 및 rPrPr_P 는 각각 상담원과 주체에 대한 절대 위험 회피의 …
보험료 및 정부 정책 분석과 같은 영역에서는 다른 금전적 금액과 비교하기 위해 인명에 금전적 금액을 할당해야하는 경우가 종종 있습니다. 따라서 경제학자들은 통계적 삶의 가치라는 측정법을 가지고 있는데, 이는 어떤 의미에서 사람이 자신의 삶을 얼마나 중요하게 생각 하는지를 정량화합니다. 대부분의 사람들에게 일반적으로 약 천만 달러로 계산됩니다. 이제 이것은 문자 그대로 사람이 …
Von-Neumann Morgenstern 환경 설정은 결과에 대한 "결정적"유틸리티 기능의 기대로 표시 될 수있는 복권에 대한 환경 설정입니다. "non-von-Neumann-Morgenstern"환경 설정은 이러한 방식으로 설명 할 수없는 환경 설정이므로 예상되는 유틸리티 최대화를 적용 할 수 없습니다. 나는 적어도 하나의 비 -von-Neumann Morgenstern 선호 관계, 즉 소위 "EZ 선호"를 알고 있습니다. 실제로 경제학 (또는 다른 …
누군가 다음과 같은 최대화 문제에 어떤 유형의 유틸리티 기능이 있는지 알아낼 수있는 방법을 알려줄 수 있습니까? 겹치는 세대 모델을위한 것입니다. maxx′x′(Et(Pt+1+δt+1)−(1+rf)Pt)−γ2x′Ωxmaxx′x′(Et(Pt+1+δt+1)−(1+rf)Pt)−γ2x′Ωx\underset{x'}{\max} x'\big(E_t (P_{t+1}+δ_{t+1})-(1+r^f)P_t\big) - \tfrac{\gamma}{2} x'Ωx 여기서 : x′=x′=x'= 주식 포트폴리오 Et(Pt+1+δt+1)=Et(Pt+1+δt+1)=E_t (P_{t+1}+δ_{t+1}) = 예상 미래 지불 γ=γ=\gamma = 에이전트 i 위험 회피 Ω=Ω=Ω= 공분산 행렬
유틸리티 기능에 관한 질문이 있습니다. 유틸리티는 다음과 같이 정의 할 수 있습니다. 유= 1 + 전자엑스R TU=1+exRTU=1+e^{\frac{x}{RT}} U : 유틸리티 x : 우리가 찾고자하는 것 RT : 위험 허용 내 질문은 두 사람이 내기에서 동일한 유틸리티 기능을 만들려면 어떤 조건을 준수해야합니까? 예: 사람 A 는 말 번호 1이이기는 $ 5를 …