«distributions» 태그된 질문

두 개의 다른 분포를 따르고 표준 편차가 다른 두 개의 변수가있는 경우 두 개의 변수를 변환하여 두 결과를 합산하여 더 휘발성 인 변수에 의해 "구동"되지 않도록하려면 어떻게해야합니까? 예를 들어 ... 변수 A는 변수 B (0에서 3000까지)보다 휘발성이 적으며 변수 B가 시작됩니다. 300 내지 350. 단순히 두 변수를 더하면 결과는 A에 …

9 distributions 

나는 거의 같은 질문을 가지고 있습니다 : Bernoulli 랜덤 변수의 합을 효율적으로 모델링 할 수 있습니까? 그러나 설정은 매우 다릅니다. S=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0.1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Bernoulli 랜덤 변수의 결과에 대한 데이터가 있습니다 : ,Xi,jXi,jX_{i,j}Sj=∑i=1,NXi,jSj=∑i=1,NXi,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} 최대 우도 추정값을 사용 하여 를 추정하고 얻는 다면 가 훨씬 큽니다. 다른 기준에 …

9 distributions  modeling  binomial  random-variable  non-independent 

iid로 그려진 관측치를 위한 . 하자 에 의해 나타내고 의 제 큰 관측 값 . 의 (조건부) 분포는 무엇입니까 ? (또는 와 동일 )Xi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_y^2\right),i=1,2,…,ni=1,2,…,ni=1,2,\ldots,nZi=Xi+Yi,Zi=Xi+Yi,Z_i = X_i + Y_i,ZijZijZ_{i_j}jjjZZZXijXijX_{i_j}YijYijY_{i_j} 즉, 에 대한 조건부 분포 는 의 관측 값 중 번째로 큰 것 입니까?XiXiX_iZiZiZ_ijjjnnnZZZ 내가 추측 오전과 …

9 distributions  order-statistics  shrinkage 

그래서, 나는 16 개의 시험을 가지고 있는데, 여기에서 Hamming Distance를 사용하여 생체 특성으로부터 사람을 인증하려고합니다. 임계 값이 3.5로 설정되었습니다. 내 데이터는 다음과 같으며 1 번 시험 만 참 긍정입니다. Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 …

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랜덤 워크의 최대 드로우 다운 분포에 관심이 있습니다. X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X0=0,Xi+1=Xi+Yi+1X_0 = 0, X_{i+1} = X_i + Y_{i+1} 어디 Yi∼N(μ,1)Yi∼N(μ,1)Y_i \sim \mathcal{N}(\mu,1). 이후 최대 인출nnn 기간은 max0≤i≤j≤n(Xi−Xj)max0≤i≤j≤n(Xi−Xj)\max_{0 \le i \le j \le n} (X_i - X_j). Magdon-Ismail 등 의 논문 . 알. 드리프트가있는 브라운 운동의 최대 손실을위한 분포를 제공합니다. 이 표현에는 암시 …

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