«simulation» 태그된 질문

Cantor 배포판 에서 샘플링하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까 ? cdf 만 있고 뒤집을 수 없습니다.

19 distributions  simulation  random-generation 

내 이해는 베이지안 접근법을 사용하여 매개 변수 값을 추정 할 때입니다. 사후 분포는 사전 분포와 우도 분포의 조합입니다. 우리는 사후 분포에서 표본을 생성하여이를 시뮬레이션합니다 (예를 들어, Metropolis-Hasting 알고리즘을 사용하여 값을 생성하고 사후 분포에 속할 확률의 특정 임계 값보다 높은 경우 값을 수용 함). 이 샘플을 생성 한 후에는이 샘플을 사용하여 …

19 bayesian  inference  simulation  mcmc  posterior 

저는 10 학년이며 기계 학습 과학 박람회 프로젝트의 데이터를 시뮬레이션하려고합니다. 최종 모델은 환자 데이터에 사용되며 주중 특정 시간과 이것이 단일 환자의 데이터 내에서 약물 준수에 미치는 영향을 예측합니다. 준수 값은 이진수입니다 (0은 약을 복용하지 않았 음을 의미하고 1은 복용 함을 의미 함). 요일 간의 관계를 통해 학습 할 수있는 기계 …

18 machine-learning  statistical-significance  t-test  python  simulation 

여러분 중 일부는이 멋진 논문을 읽었을 것입니다. O'Hara RB, Kotze DJ (2010) 카운트 데이터를 로그 변환하지 마십시오. 생태와 진화의 방법 1 : 118–122. 톡 . 제 연구 분야 (생태 독성)에서는 제대로 복제되지 않은 실험을 다루고 있으며 GLM은 널리 사용되지 않습니다. 그래서 O'Hara & Kotze (2010)와 비슷한 시뮬레이션을 수행했지만 생태 독성 …

18 r  generalized-linear-model  simulation  negative-binomial  type-i-and-ii-errors 

시계열 데이터가 있고 데이터에 맞게 를 모델로 사용했습니다. (필자는 드문 경우를 볼 때) (I 드문 이벤트가 표시되지 않는 경우) 또는 1 0 중 하나 인 지표 확률 변수이다. 에 대한 이전 관찰 결과를 기반으로 Variable Length Markov Chain 방법을 사용하여 대한 모델을 개발할 수 있습니다 . 이를 통해 예측 기간 …

18 time-series  forecasting  simulation 

고정 합을 갖는 조건부 샘플을 시뮬레이션하는 질문에 대한이 Cross Validated 질문 은 George Casella 가 저에게 설정 한 문제를 상기 시켰습니다 . 파라 메트릭 모델 와이 모델의 iid 샘플 인 이 주어지면 의 MLE은 주어진 값에 대해 iid 샘플을 시뮬레이션하는 일반적인 방법이 있습니까 (X_1, \ ldots, X_n) MLE \ hat …

17 maximum-likelihood  conditional-probability  random-variable  simulation  t-distribution 

구간 내 정규 분포에 따라 난수를 생성해야합니다 . (저는 R에서 일하고 있습니다.)(a,b)(a,b)(a,b) 함수 rnorm(n,mean,sd)가 정규 분포에 따라 임의의 숫자를 생성 한다는 것을 알고 있지만 그 범위 내에서 간격 제한을 설정하는 방법은 무엇입니까? 사용할 수있는 특정 R 기능이 있습니까?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

나는 palaeo sciences에 사용 된 특정 유형의 모델을 맞추는 다른 방법에 대한 컴퓨터 기반 평가를 수행했습니다. 나는 큰 훈련 세트를 가지고 있었기 때문에 무작위로 (층화 된 무작위 샘플링) 테스트 세트를 따로 설정했습니다. 나는 훈련 세트 샘플에 mmm 개의 다른 방법을 적용하고 mmm 결과 모델을 사용하여 테스트 세트 샘플에 대한 응답을 …

17 r  mixed-model  multiple-comparisons  simulation  independence 

귀무 가설 하에서 p- 값 분포가 균일해야한다고 들었습니다. 그러나 MATLAB에서 이항 검정 시뮬레이션은 평균이 0.5보다 큰 균일 분포와 매우 다른 분포를 반환합니다 (이 경우 0.518). coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for i = 1:20000 success = 0; for j = 1:200 success = success + coin(randperm(2,1)); end success_vec(i) …

17 matlab  p-value  binomial  simulation  uniform 

대략적인 베이지안 계산 은 기본적으로 확률 모델이 적합하지 않은 모델에 적합하도록하는 멋진 기법입니다 (예 : 모수를 수정하면 모델에서 샘플링 할 수 있지만 수치, 알고리즘 또는 분석적 으로 가능성을 계산할 수는 없음 ). 청중에 대략적인 베이지안 계산 (ABC)을 도입하면 정말 간단하지만 여전히 다소 흥미로운 몇 가지 예제 모델을 사용하는 것이 좋다 …

16 bayesian  simulation  model  likelihood  abc 

시뮬레이션 할 수 있는 두 개의 일 변량 한계 분포 (예 : 및 G) 가 있다고 가정합니다 . 이제 C ( F , G ; Σ) 로 표시 되는 가우스 copula를 사용하여 관절 분포를 구성하십시오 .FFFGGG. 모든 매개 변수가 알려져 있습니다.C(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) 이 copula에서 시뮬레이션하기위한 비 MCMC 방법이 있습니까?

16 normal-distribution  simulation  copula 

통합하려는 함수 가 있다고 가정하자. ∫ ∞ − ∞ g ( x ) d x . 물론 g ( x ) 가 끝점에서 0으로 가정하고 폭발이 없으며 멋진 기능을 가정합니다. 내가 다루었던 한 가지 방법은 Metropolis-Hastings 알고리즘을 사용 하여 g ( x )에 비례 하는 분포에서 샘플 x 1 , …

16 simulation  monte-carlo  metropolis-hastings  numerical-integration 

실험 설계 데이터 프레임에서 데 노보 데이터의 시뮬레이션. R에 중점을 둔다면 (다른 언어 솔루션도 훌륭 할 것입니다). 실험 또는 측량을 설계 할 때 데이터를 시뮬레이션하고이 시뮬레이션 된 데이터에 대한 분석을 수행하면 설계의 장단점에 대한 훌륭한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 접근법은 통계 테스트의 이해와 올바른 사용에 필수적 일 수 있습니다. …

16 r  experiment-design  simulation 

균일 한 변수 집합에서 정규 분포를 시뮬레이션하기 위해 몇 가지 기술이 있습니다. Box-Muller 알고리즘 은 하나가 두 개의 독립된 균일 한 변이 샘플링 (0,1)(0,1)(0,1)하여 다음을 통해 두 개의 독립적 인 표준 정규 분포로 변환합니다. Z0=−2lnU1−−−−−−√cos(2πU0)Z1=−2lnU1−−−−−−√sin(2πU0)Z0=−2lnU1cos(2πU0)Z1=−2lnU1sin(2πU0) Z_0 = \sqrt{-2\text{ln}U_1}\text{cos}(2\pi U_0)\\ Z_1 = \sqrt{-2\text{ln}U_1}\text{sin}(2\pi U_0) CDF 방법 은 정규 cdf (F(Z))(F(Z))(F(Z)) 를 …

15 normal-distribution  simulation  uniform 

최근 에 확률 질문 중 하나 인 다음과 같은 데이터 과학 인터뷰 리소스 를 구입했습니다 . 알려진 모수를 가진 정규 분포에서 추출한 경우 균일 분포에서 추출을 어떻게 시뮬레이션 할 수 있습니까? 원래의 생각 과정은 불연속 랜덤 변수의 경우 각 분포가 정규 곡선 아래에서 동일한 면적을 갖는 K 개의 고유 한 …

15 self-study  normal-distribution  simulation  uniform