«unevenly-spaced-time-series» 태그된 질문

경제 분야 (정말)에 우리는 규칙적으로 간격을 둔 시계열을위한 ARIMA와 GARCH와 모델링 포인트 프로세스를위한 Hawkes, Poisson, Poisson을 가지고 있습니다. ? (이 주제에 대한 지식이 있으면 해당 위키 기사를 확장 할 수도 있습니다 .) 판 (결 측값 및 불규칙한 간격 시계열 정보) : @Lucas Reis 의견에 대한 답변. 측정 또는 실현 변수 …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

R forecast패키지뿐만 아니라 zoo불규칙한 시계열 및 결 측값 보간에 대한 패키지에 깊은 인상을 받았습니다 . 내 응용 프로그램이 콜 센터 트래픽 예측 영역에 있으므로 주말의 데이터가 거의 누락되어 거의 처리 할 수 ​​있습니다 zoo. 또한 일부 불연속 점이 누락 될 수 있으므로 R을 사용 NA합니다. 건은 다음과 같은 예측 패키지의 …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

불규칙한 시계열과의 공적분을 계산하는 방법 (이상적으로 Johansen 테스트 를 VECM 으로 사용)을 명확하게 알 수 없습니다 . 나의 초기 생각은 시리즈를 정규화하고 결 측값을 보간하는 것이지만, 그것은 추정을 편향시킬 수 있습니다. 이 주제에 관한 문헌이 있습니까?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

금융 계량 경제학 연구에서는 매일의 데이터 형식을 취하는 재무 시계열 간의 관계를 조사하는 것이 매우 일반적 입니다. 변수는 종종 로그 차이를 취하여 으로 만들어집니다 . .LN ( P t ) - LN ( P t - 1 )나는( 0 )나는(0)I(0)ln( P티) − ln( Pt - 1)ln⁡(피티)−ln⁡(피티−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) 그러나 일별 데이터는 매주 …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

최근에 DTW (Dynamic Time Warping)에 대해 많이 읽었습니다. DTW를 불규칙한 시계열에 적용하는 데 전혀 문헌이 없거나 적어도 그것을 찾을 수 없다는 것이 매우 놀랍습니다. 아무도 나에게 그 문제와 관련된 무언가에 대한 참조를 줄 수 있습니까? 아니면 심지어 그 구현 일 수도 있습니까?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

두 주가의 시계열 간의 리드 랙을 분석하려고합니다. 정기적 인 시계열 분석에서는 VECM (Granger Causality) 인 Cross Correlaton을 수행 할 수 있습니다. 그러나 불규칙한 간격의 시계열에서 어떻게 동일하게 처리합니까? 가설은 계측기 중 하나가 다른 쪽을 이끈다는 것입니다. 두 기호에 대한 데이터가 마이크로 초에 있습니다. RTAQ 패키지를 살펴보고 VECM을 적용 해 보았습니다. …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

약 5 년에 걸쳐 샘플링되었지만 여러 가지 다른 물고기의 개체수에 대한 데이터가 있지만 매우 불규칙적 인 패턴입니다. 때로는 샘플 사이에 개월이 있고 때로는 한 달에 여러 샘플이 있습니다. 0 카운트도 많다 그러한 데이터를 다루는 방법? R로 쉽게 그래프를 그릴 수는 있지만 그래프는 특히 울퉁불퉁합니다. 모델링 측면에서 다양한 종의 함수로 모델링 …

10 time-series  multilevel-analysis  unevenly-spaced-time-series 

내가 물었다 이 질문 에 StackOverflow에 걸쳐, 여기를 물어 추천되었다. 나는 서로 다른 타임베이스 (샘플링 시간 동안 약간의 크리프와 함께 다른 시간에 시작된 클럭)를 가지고 있으며 다른 크기의 많은 간격을 포함하고 (분리에 대한 쓰기와 관련된 지연으로 인해) 두 개의 3D 가속도계 데이터 시리즈가 있습니다. 플래시 장치). 내가 사용하는 가속도계는 저렴한 …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

이 기사 에서 다음과 같은 이식편을 가져옵니다 . 부트 스트랩을 사용하고 R boot패키지가있는 선형 혼합 모델을 위해 파라 메트릭, 반 파라 메트릭 및 비 파라 메트릭 부트 스트랩 부트 스트랩을 구현하려고 초보자 입니다. R 코드 내 R코드 는 다음과 같습니다 . library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

불규칙한 간격의 XTS시계열이 있습니다 ( POSIXct인덱스 유형 으로 값 사용). 10 분 간격으로 샘플링하지만 각 샘플 모멘트가 둥근 시간 (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...)으로 샘플링 된 새 시계열을 어떻게 빌드 할 수 있습니까? . 리샘플링 모멘트가 원래 시리즈 값과 정확히 일치하지 않으면 이전 값을 사용하고 싶습니다.

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