«random-variable» 태그된 질문

랜덤 변수 또는 확률 변수는 확률 변동에 영향을받는 값입니다 (즉, 수학적 의미에서 임의성).

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이산 변수와 연속 변수 간의 관계를 시각화하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
다음 사이의 관계를 표시하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 연속적이고 이산적인 변수 두 개의 이산 변수? 지금까지 산포도를 사용하여 연속 변수 간의 관계를 살펴 보았습니다. 그러나 불연속 변수의 경우 데이터 포인트가 특정 간격으로 누적됩니다. 따라서 최적의 선이 편향 될 수 있습니다.
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4 사분면에 대한 커뮤니티의 취지는 무엇입니까?
Black Swan 명성 (또는 악명) 의 Nassim Taleb 는이 개념을 자세히 설명하고 그가 "통계 한계의 맵"이라고하는 것을 개발했습니다 . 그의 기본 주장은 통계 모델의 사용이 유해한 한 종류의 의사 결정 문제가 있다는 것입니다. 이는 잘못된 결정을 내리면 결과가 지나치게 높을 수 있으며 기본 PDF를 알기가 어려운 결정 문제가 될 수 …
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표본 크기를 임의 변수로 만드는 것은 무엇을 의미합니까?
Frank Harrell 님이 블로그 ( Statistical Thinking)를 시작했습니다 . 그의에서 최고의 후 , 그는 자신의 통계 철학의 몇 가지 주요 기능을 나열합니다. 다른 항목들에는 다음이 포함됩니다. 가능하면 표본 크기를 임의 변수로 설정 "샘플 크기를 임의의 변수로 만든다"는 것은 무엇을 의미합니까? 이 작업의 장점은 무엇입니까? 왜 바람직할까요?
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통계학자가 랜덤 행렬을 정의한 이유는 무엇입니까?
저는 10 년 전에 수학을 공부했습니다. 그래서 수학과 통계 배경이 있지만이 질문이 저를 죽이고 있습니다. 이 질문은 여전히 ​​약간 철학적입니다. 통계학자가 랜덤 행렬로 작업하기 위해 모든 종류의 기술을 개발 한 이유는 무엇입니까? 무작위 벡터가 문제를 해결하지 않았습니까? 그렇지 않다면 랜덤 행렬의 다른 열의 평균은 얼마입니까? Anderson (2003, Wiley)은 랜덤 벡터를 …
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때
및 , 이라고합시다 . 을 로 기대하는 것은 무엇입니까 ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty
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두 개의 랜덤 변수의 합으로서 균일 한 랜덤 변수
Grimmet과 Stirzaker 에서 가져온 것 : 표시는 경우가 아닐 수 있다는 것을 균일 [0,1]에 분포하고 및 독립적 동일하게 분포한다. 당신은 안 X 및 Y가 연속 변수 있다고 가정합니다.U=X+YU=X+YU=X+YUUUXXXYYY 와 같이 항상 와 를 찾을 수 있다고 주장함으로써 , 가 불연속적인 것으로 가정 되는 경우 모순에 의한 간단한 증거로 충분합니다. 반면 …
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주어진 MLE로 무작위 샘플 시뮬레이션
고정 합을 갖는 조건부 샘플을 시뮬레이션하는 질문에 대한이 Cross Validated 질문 은 George Casella 가 저에게 설정 한 문제를 상기 시켰습니다 . 파라 메트릭 모델 와이 모델의 iid 샘플 인 이 주어지면 의 MLE은 주어진 값에 대해 iid 샘플을 시뮬레이션하는 일반적인 방법이 있습니까 (X_1, \ ldots, X_n) MLE \ hat …
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분배 기능
각각 4 개의 독립적으로 균일하게 분포 된 변수 있습니다. 의 분포를 계산하고 . I는 분포 계산 할 (따라서 ), 그리고 는 이제 합계 의 분포 는 ( 입니다. 독립) 때문에a,b,c,da,b,c,da,b,c,d[0,1][0,1][0,1](a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bcu2=4bcu2=4bcu_2=4bcf2(u2)=−14lnu24f2(u2)=−14ln⁡u24f_2(u_2)=-\frac{1}{4}\ln\frac{u_2}{4}u2∈(0,4]u2∈(0,4]u_2\in(0,4]u1=(a−d)2u1=(a−d)2u_1=(a-d)^2f1(u1)=1−u1−−√u1−−√.f1(u1)=1−u1u1.f_1(u_1)=\frac{1-\sqrt{u_1}}{\sqrt{u_1}}.u1+u2u1+u2u_1+u_2u1,u2u1,u2u_1,\, u_2fu1+u2(x)=∫+∞−∞f1(x−y)f2(y)dy=−14∫401−x−y−−−−√x−y−−−−√⋅lny4dy,fu1+u2(x)=∫−∞+∞f1(x−y)f2(y)dy=−14∫041−x−yx−y⋅ln⁡y4dy,f_{u_1+u_2}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x-y)f_2(y)dy=-\frac{1}{4}\int_0^4\frac{1-\sqrt{x-y}}{\sqrt{x-y}}\cdot\ln\frac{y}{4}dy,와이∈ ( 0 , 4 ]와이∈(0,4]y\in(0,4]. 여기서 적분은 f_ {u_1 + u_2} (x) =-\ frac {1} {4} \ int_0 ^ …
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"통계량 통계"는 값이거나 임의 변수입니까?
저는 지금 첫 통계 과정을 수강하는 학생입니다. "테스트 통계"라는 용어로 혼동됩니다. 다음 (나는 일부 교과서에서 이것을 보았습니다)에서 는 특정 샘플에서 계산 된 특정 값 인 것 같습니다. tttt=x¯¯¯−μ0s/n−−√t=x¯−μ0s/n t=\frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} 그러나 다음 (다른 교과서에서 이것을 보았습니다)에서 는 임의 변수 인 것 같습니다. TTTT=X¯¯¯¯−μ0S/n−−√T=X¯−μ0S/n T=\frac{\overline{X} - \mu_0}{S / …
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두 개의 독립적 인 랜덤 변수, 정규 및 카이-제곱의 곱의 pdf
X와 Y가 독립적이라면 두 개의 독립적 인 랜덤 변수 X와 Y의 곱의 pdf는 무엇입니까? X는 정규 분포이고 Y는 카이 제곱 분포입니다. Z = XY 에 정규 분포가있는 경우 f X ( x ) = 1XXXX∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X\sim N(\mu_x,\sigma_x^2) fX(x)=1σx2π−−√e−12(x−μxσx)2fX(x)=1σx2πe−12(x−μxσx)2f_X(x)={1\over\sigma_x\sqrt{2\pi}}e^{-{1\over2}({x-\mu_x\over\sigma_x})^2} 및YYY는kkk자유도를 갖는 카이 제곱 분포를가짐 whre단위 계단 함수이다.Y∼χ2kY∼χk2Y\sim \chi_k^2 fY(y)=y(k/2)−1e−y/22k/2Γ(k2)u(y)fY(y)=y(k/2)−1e−y/22k/2Γ(k2)u(y)f_Y(y)={y^{(k/2)-1}e^{-y/2}\over{2^{k/2}\Gamma({k\over2})}}u(y)u(y)u(y)u(y) 이제 의 PDF는 …
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필요한 표본 크기, 분산 추정 정확도를 계산합니까?
배경 분포를 알 수없는 변수가 있습니다. 500 개의 샘플이 있지만 분산을 계산할 수있는 정밀도 (예 : 500의 샘플 크기가 충분 함)를 보여주고 싶습니다. 또한 정밀도 의 분산을 추정하는 데 필요한 최소 샘플 크기를 알고 싶습니다 X%X%X\%. 질문 계산하는 방법 표본 크기가 인 경우 분산 추정치의 정밀도는 n=500n=500n=500? 의 n=Nn=Nn=N ? …
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랜덤 변수 및 분포에 대한 표기법
임의의 변수 및 분포와 관련된 일부 표기법의 의미뿐만 아니라 적절한 의미 표기법에 대해 혼란스러워합니다. 아래에는 내가 생각하는 것뿐만 아니라 이해할 수없는 것, 입력 / 수정을 좋아할 것입니다. 참고하기 쉽도록 각 요점 / 질문에 숫자를 표시했습니다. 이와 같은 단일 질문에 항목을 나열하는 것이 적절하지 않은 경우 알려주십시오. 나는 그들이 모두 짧기 …
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