«stochastic-processes» 태그된 질문

Kolmogorov–Smirnov 분포는 Kolmogorov–Smirnov 검정 에서 알려져 있습니다 . 그러나 그것은 또한 브라운 다리의 최고의 분포입니다. 이것은 나에게 명백하지 않기 때문에,이 우연의 일치에 대한 직관적 인 설명을 부탁드립니다. 참조도 환영합니다.

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

두 개의 상관 랜덤 변수를 샘플링하는 몇 가지 기술은 무엇입니까? 확률 분포가 매개 변수화 된 경우 (예 : 로그 정규) 비모수 분포가있는 경우 데이터는 0이 아닌 상관 계수를 계산할 수있는 두 개의 시계열입니다. 우리는 과거의 상관 관계와 시계열 CDF가 일정하다고 가정하여 미래에 이러한 데이터를 시뮬레이션하고 싶습니다. 사례 (2)의 경우, 1 …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

초기 상태 를 사용하여 정수 에서 1 차원 랜덤 워크를 고려하십시오 .ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} 여기서 증가 값 는 IID이므로 입니다.ξiξi\xi_i피{ ξ나는=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} 그것을 증명할 수 있습니다 (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} 아래 첨자는 초기 위치를 나타냅니다. 하자 상태로 제 …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

실제로 AR (P) 프로세스가 고정적인지 여부를 평가하는 방법은 무엇입니까? AR 및 MA 모델의 순서를 결정하는 방법은 무엇입니까?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

컨텍스트 : 매개 변수로 표시되지 않는 산점도에 선을 그리려면에서를 사용 geom_smooth()하고 ggplot있습니다 R. 자동으로 반환 geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the smoothing method.내가 GAM이 일반화 된 첨가제 모델을 의미 …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

노트 : Borel-Cantelli Lemma는 다음과 같이 말합니다. ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 그때, 만약 ∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty Borel-Cantelli Lemma를 사용하여 나는 그것을 보여주고 싶다 먼저 limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) …

13 probability  self-study  stochastic-processes  probability-inequalities 

나는 Euler-Maruyama 체계, Milstein 체계 (또는 다른 것)를 사용하여 (1)과 같은 비균질 비선형 확산으로부터 경로를 시뮬레이션하기위한 일반적이고 깨끗하고 빠른 (즉, C ++ 루틴 사용) R 패키지를 찾고 있습니다. 이것은 더 큰 추정 코드에 포함되어야하므로 최적화 될 가치가있다. 디엑스티= f( θ , t , X티)디t + g( θ , t , …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

데이터 : 저는 최근 풍력 생산 예측 오류의 시공간 분야의 확률 적 특성을 분석하기 위해 노력했습니다. 공식적으로 이것은 은 시간에 두 번 ( 및 ), 한 번에 공간 ( )에 색인을 생성 하고 는 미리보기 횟수입니다 (주변과 동일) , 정기적으로 샘플링 됨), 는 "예측 시간"의 수 (즉, 예측이 발행 된 …

13 forecasting  data-mining  stochastic-processes  spatial  spatio-temporal 

고정 된 두 개의 시계열 프로세스가 있다고 상상해보십시오 .xt,ytxt,ytx_t,y_t 가요 , 또한 고정? ∀ α , β ∈ Rzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} 도움을 주시면 감사하겠습니다. MA 표현이 있으므로 예라고 대답합니다.

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

학생이 나에게 가져온 재미있는 문제가 있습니다. 원래는 총을 사용하여 정기적으로 발사되는 상호 소멸하는 총알이라는 말로 표현되었지만 더 평화로운 프레젠테이션을 즐길 수 있다고 생각했습니다. 무한한 평평한 오즈 (Oz)의 세계에서 옐로우 브릭로드 (Yellow Brick Road)는 에메랄드 시티 (Emerald City)의 중심에서 시작하여 시골을 가로 지르며지나 가지 않고 영원히 진행됩니다. 매일 정오에, 한 무성한 …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

경우 비 - 제로 값을 갖는 확률 분포에 의 유형 (들)에 대한 일정에 존재 않는 되도록 모두 ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt 0∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^20<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1 위의 불평등은 실제로 분포 와 그것의 압축 버전 사이의 Kullback-Leibler Divergence 입니다. 이 부등식이 지수, 감마 및와 이블 분포에 적용된다는 것을 알았으며 더 큰 부류의 확률 …

12 probability  stochastic-processes  kullback-leibler  probability-inequalities 

나는 가우시안 프로세스 (GP)의 미분이 또 다른 GP라고 생각하므로 GP의 미분의 예측 방정식에 대해 닫힌 형태 방정식이 있는지 알고 싶습니다. 특히, 나는 제곱 지수 (가우시안이라고도 함) 공분산 커널을 사용하고 있으며 가우시안 프로세스의 미분에 대한 예측을 알고 싶습니다.

12 stochastic-processes  gaussian-process  derivative 

나는 마르코프 체인 속성을 이해할 수없는 이해하는 데 어려움이 있습니다. Irreducible은 확률 적 프로세스가 "모든 상태에서 어떤 상태로든 갈 수 있음"을 의미한다고합니다. 그러나 그것이 상태에서 벗어날 수 있는지 여부를 정의하는 것 iii 상태로 jjj또는 갈 수 없습니까? 위키 피 디아 페이지 공식화을 제공합니다 : 상태 jjj인 접근 (작성i→ji→ji\rightarrow j) 상태에서 …

12 stochastic-processes  markov-process 

검색에 단어 최적화 및 확률론이 거의 자동으로 확률 론적 최적화에 대한 검색으로 기본 설정되어 있기 때문에 이것은 나에게 구글에게 힘든 주제입니다. 그러나 내가 정말로 알고 싶은 것은 컴퓨터 모델 출력이 확률적일 때, 즉 결정적이지 않을 때 컴퓨터 모델을 최적화하기 위해 어떤 방법이 존재하는지입니다. 예를 들어, 컴퓨터 모델 의 출력을 나타내는 …

11 optimization  stochastic-processes 

저는 현재 ECE 학사에 대한 기본 통계에서 결승을 위해 공부하고 있습니다. 나는 수학이 대부분 아래에 있다고 생각하지만 실제로 숫자의 의미를 직관적으로 이해하지 못합니다. 나는 E [X]가 확률에 의해 가중 된 X의 모든 결과의 "가중 평균"이라는 것을 알고 있습니다. Var [X]는 E [X]의 예상 분산을 제곱하므로 분포의 "흐림"에 대해 알려줍니다. 다른 …

11 mathematical-statistics  stochastic-processes  covariance  pdf