«autocorrelation» 태그된 질문

ACF 및 PACF 플롯을 올바르게 해석하고 있는지 확인하고 싶습니다. 데이터는 실제 데이터 포인트간에 생성 된 오류와 AR (1) 모델을 사용하여 생성 된 추정치에 해당합니다. 나는 여기에 답을 보았습니다. ACF 및 PACF 검사를 통한 ARMA 계수 추정 읽은 후에는 오류가 자동 상관 관계가 아닌 것처럼 보이지만 확실하게 확인하고 싶습니다. 1.) 첫 …

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R에 이산 시간 모델을 맞추려고하지만 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 종속 변수를 각 시간 관찰마다 하나씩 다른 행 glm으로 구성하고 logit 또는 cloglog 링크와 함께 함수를 사용할 수 있다는 것을 읽었습니다. 이런 의미에서, 나는 세 개의 열이 있습니다 : ID, Event(각 시간 경과시 1 또는 0) 및 Time Elapsed(관측 시작부터 ) 그리고 …

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데이터에 존재하는 공간 추세를 조정하기 위해 회귀 방정식에 공변량으로 좌표를 포함시킬 계획입니다. 그 후, 랜덤 변이에서 공간 자기 상관의 잔차를 테스트하고 싶습니다. 몇 가지 질문이 있습니다. 독립 변수 만 선형 회귀 분석을 수행해야합니까? 엑스xx 과 와이yy 공간 자기 상관에 대한 잔차를 조정하고 테스트하거나 좌표를 공변량뿐만 아니라 다른 변수로 포함시킨 다음 …

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시계열 측정 (높이 1 차원 시리즈)이 있습니다. 관찰 기간에는 측정 프로세스가 일정 시간 동안 중단되었습니다. 결과 데이터는 데이터에 차이가있는 NaN이있는 벡터입니다. MATLAB을 사용하면 자기 상관 ( autocorr)을 계산하고 신경망 ( )을 적용 할 때 문제가 발생합니다 nnstart. 이러한 간격 / NaN은 어떻게 처리해야합니까? 벡터에서 이것을 제거해야합니까? 아니면 보간 값으로 항목을 …

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두 변수 (종속 및 독립)는 자기 상관 효과를 나타냅니다. 데이터는 시계 열적이며 고정적입니다 회귀 분석을 실행하면 잔차가 상관되지 않은 것으로 보입니다. 내 Durbin-Watson 통계량이 임계 값보다 높으므로 오류 항이 양의 상관 관계가 없다는 증거가 있습니다. 또한 오류에 대해 ACF를 플롯하면 상관 관계가 없으며 Ljung-Box 통계가 임계 값보다 작은 것처럼 보입니다. …

9 regression  time-series  autocorrelation 

SAS와 SPSS가 PACF (부분 자기 상관 함수)에 대해 수행 한 계산을 복제하려고합니다. SAS에서는 Proc Arima를 통해 생산됩니다. PACF 값은 계열의 지연된 값에 대한 일련의 관심 대상의 자동 회귀 계수입니다. 관심있는 변수는 sales이므로 lag1, lag2 ... lag12를 계산하고 다음 OLS 회귀를 실행합니다. 와이티=ㅏ0+ㅏ1와이t - 1+ㅏ2와이t - 2+ㅏ삼와이t - 3+ … +ㅏ12와이t …

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자기 상관 함수가 정지되지 않은 시계열에 의미가 있습니까? 시계열은 일반적으로 자기 상관이 Box 및 Jenkins 모델링 목적으로 사용되기 전에 정지 된 것으로 가정합니다.

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