«terminology» 태그된 질문

통계에서 특정 기술 단어 / 개념의 사용법과 의미.

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PCA와 PLS에서 "로드"와 "상호로드"의 차이점은 무엇입니까?
PCA (Principal Component Analysis)를 수행 할 때 공통적으로 수행해야 할 한 가지는 변수 간의 관계를 조사하기 위해 서로에 대해 두 개의 하중을 플로팅하는 것입니다. 주성분 회귀 및 PLS 회귀를 수행하기위한 PLS R 패키지 와 함께 제공되는 논문 에는 상관 부하 그림 (종이의 그림 7 및 15 페이지 참조) 이라는 다른 …


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Neyman-Pearson의 명예는 왜 정리가 아닌 명예인가?
이것은 기술적 인 질문보다 역사 질문에 가깝습니다. 왜``Neyman-Pearson lemma ''가 정리가 아닌 Lemma입니까? 위키 링크 : https://en.wikipedia.org/wiki/Neyman%E2%80%93Pearson_lemma NB : 질문은 하지 하지만 Neyman - 피어슨 보조 정리의 역사에 대해, 표제어과 보조 정리는 정리를 증명하기 위해 사용되는 방법 일에 대해. 정리를 증명하는 데 사용되었는데 더 유용 했습니까? 이것이 사실이라는 의심의 여지가없는 …

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“랜덤 프로젝션”은 엄밀히 프로젝션이 아닌가?
랜덤 투영 알고리즘의 현재 구현에서 그들을 매핑하여 데이터 샘플들의 차원을 감소 에 사용하여 A 투영 행렬 그 항목에서, 예를 들어 적절한 분포 (에서 IID됩니다 ) :RdRd\mathbb R^dRkRk\mathbb R^kd×kd×kd\times kRRRN(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) x′=1k√xRx′=1kxRx^\prime = \frac{1}{\sqrt k}xR 편리하게도,이 매핑은 대략 쌍 거리를 유지한다는 이론적 증거가 존재합니다. 그러나 최근 저자가 무작위 행렬을 사용한이 매핑이 …



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치우침은 추정기 또는 특정 추정치의 속성입니까?
예를 들어, Observed 가 인구의 편향 ​​추정기 라는 것을 알고있는 학생들이 종종 있습니다 . 그런 다음 보고서를 작성할 때 다음과 같이 말합니다.R 2아르 자형2R2R^2아르 자형2R2R^2 "Observed 와 Adjusted 계산 했는데, 그것들이 매우 비슷해서 우리가 얻은 Observed 값 에서 약간의 편향만을 나타냅니다 ."R 2 R 2아르 자형2R2R^2아르 자형2R2R^2아르 자형2R2R^2 나는 일반적으로 …

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분산, 왜도 및 첨도 이상의 고차 누적 및 모멘트 이름
물리 또는 수학 역학에서 시간 기반 위치 부터 시작하여 시간 , 속도, 가속도, 저크 (3 차), ounce 스 (4 차)에 대한 도함수를 통해 변화율을 얻습니다 .x ( t )엑스(티)x(t) 일부는 이미 7 차까지 파생 상품에 대한 스냅, 딱딱, 팝 을 제안했습니다 . 기계 물리학 및 탄성 이론에서 영감을 얻은 순간은 …

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"모델 학습"이라는 용어는 어디에서 유래 되었습니까?
종종 데이터 마이너가이 용어를 사용한다고 들었습니다. 분류 문제를 다루는 통계 학자로서 저는 "분류기를 훈련 시키십시오"라는 용어에 익숙하며 "모델을 배우십시오"라는 말도 같은 의미라고 생각합니다. "분류기를 훈련 시키십시오"라는 용어는 신경 쓰지 않습니다. 훈련 데이터를 사용하여 모델 매개 변수의 양호하거나 "향상된"추정값을 얻는 데 모델을 적합시키는 아이디어를 나타내는 것 같습니다. 그러나 배운다는 것은 지식을 …

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회귀 모형의 왼쪽 및 오른쪽 명명법
y=β0+β1x1+ε0y=β0+β1x1+ε0y = \beta_{0} + \beta_{1}x_{1} + \varepsilon_{0} 위에 지정된 매우 간단한 선형 회귀와 같은 회귀 모델을 설명하는 언어는 종종 다양하며 이러한 변형은 종종 의미의 미묘한 변화를 수반합니다. 예를 들어, 방정식의 왼쪽에있는 모델의 일부는 괄호 안의 의미와 의미로 다음과 같이 표시 될 수 있습니다. 종속 변수 (인과 관계에 따른 힌트) 예측 …

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lm 모델에서 학생 화 된 잔차 대 표준화 된 잔차입니까?
회귀 모형에서 "학생 잔차"와 "표준 잔차"가 동일합니까? 나는 R로 선형 회귀 모델을 만들었고 Studentized 잔차 v / s 적합치의 그래프를 그려보고 싶었지만 R에서 이것을 자동으로 수행하는 방법을 찾지 못했습니다. 모델이 있다고 가정 library(MASS) lm.fit <- lm(Boston$medv~(Boston$lstat)) 그런 다음을 사용 plot(lm.fit)하면 스튜던트 잔차 대 적합치의 도표가 제공되지 않지만 표준화 잔차 대 …


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"실제 범위 확률"을 계산하는 것은 "신뢰할 수있는 간격"을 계산하는 것과 같은 것입니까?
엔트리 레벨 통계 교재를 읽고있었습니다. 이항 분포를 갖는 데이터에서 성공 비율의 최대 가능성 추정에 관한 장에서, 신뢰 구간을 계산하기위한 공식을 제시 한 후 무의미하게 언급했습니다. 실제 적용 범위 확률, 즉 메소드가 실제 매개 변수 값을 캡처하는 구간을 생성 할 확률을 고려하십시오. 이것은 공칭 값보다 약간 작을 수 있습니다. 그리고 실제 …


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편향-분산 분해 : 예측 된 제곱 예측 오차에 대한 항으로 돌이킬 수없는 오차
Hastie et al. "통계 학습의 요소" (2009)는 데이터 생성 프로세스를 고려합니다 Y=f(X)+εY=f(X)+ε Y = f(X) + \varepsilon 와 E(ε)=0E(ε)=0\mathbb{E}(\varepsilon)=0 과 Var(ε)=σ2εVar(ε)=σε2\text{Var}(\varepsilon)=\sigma^2_{\varepsilon}. 이 시점에서 예상되는 제곱 예측 오차의 다음과 같은 바이어스-분산 분해를 제시합니다. x0x0x_0 (p. 223, 공식 7.9) : 오류 (엑스0)= E ( [ y−에프^(엑스0)]2| 엑스=엑스0)= …=σ2ε+편견2(에프^(엑스0) ) + Var (에프^(엑스0) …

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