«academic-graduate» 태그된 질문

Malliavin 미적분을 사용하여 기존 Merton 문제에서 최적의 거래 전략을 해결하려면 어떻게해야합니까? Duffie의 저서 "Dynamic Asset Pricing"에서 확률 제어 문제를 해결하는 "Martingale 방법"에 대해 간략하게 설명합니다. 나는 여기에 전체 개요 나 표기법을 재현하지는 않겠지 만, 필수 사항은 3 판의 217 페이지에 나와 있습니다. 일반화에 대한 몇 가지 토론 후에 그는 다음을 …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

문헌 : 이론적 부분 은 Chang (1988) 및 Achdou et al. (2015) 는 각각 숫자 부분입니다. 모델 1 인당 표기법에서 다음과 같은 확률 적 최적 성장 문제를 고려하십시오. 모든 것이 표준 인 dz 를 제외하고 표준 입니다. 표준 위너 과정의 증가, 즉, Z (t) \ SIM \ mathcal {N} (0, …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

Barro (2009)에서 희귀 재해, 자산 가격 및 복지 비용 Barro는 Epstein-Zin 환경 설정을 사용하여 Lucas 트리 모델을 개발합니다. 내 질문은 논문의 방정식 (10)에 관한 것입니다. 이 식에서는 Barro 최적 솔루션 유틸리티하에한다고 소비에 비례 C의 t 의 힘 rased 1 - γ , γ는 상대적 위험 회피의 계수, 즉UtUtU_tCtCtC_t1−γ1−γ1-\gammaγγ\gamma Ut=ΦC1−γtUt=ΦCt1−γU_t=\Phi C_t^{1-\gamma} …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

Product Line Rivalry (AER, Brander and Eaton (1984)) 를 읽는 동안 "Stackelberg 리더-리더 평형"이라는 평형 개념에 직면했습니다 . 자신 만의 전략을 세울 때 " 또한이 평형 개념을 해석하는 또 다른 방법입니다 언급 원래 켈 모델 (내가 아는). 누구든지 참조 또는 설명이 있습니까? 물론 Google은 리더 추종자 게임에서만 결과를 반환합니다.

12 game-theory  academic-graduate  nash-equilibrium 

이자율이 1 %가 아닌 1 % 상승하면 신용 요구는 어떻게됩니까? 이 영역에서 두 개의 논문 만 찾을 수있었습니다. Gross and Souleles (2001)는 신용 카드를 연구하고 -1.3 %를 찾습니다 Follain and Dunsky (1997)는 주택 담보 대출을 연구하고 -1.5에서 -3.5로 잠재적 인 관심의 여지는 두 가지입니다. 첫째, 하나의 차입 률에 대한 충격은 …

12 academic-graduate  elasticity  reference-request  consumer-credit 

많은 농구 팬 / 플레이어는 연속으로 몇 번의 샷을했을 때 다음 샷이 들어갈 가능성이 더 높다고 생각합니다. 이것을 때때로 핫 핸드라고합니다. Gilovich, Mallone 및 Tversky (1985)를 시작으로 (제 생각에) 이것이 사실 오류 인 것으로 나타났습니다. 연속으로 여러 장의 샷이 들어간 경우에도 다음 샷은 평균 촬영 비율이 지시하는 것보다 더 이상 …

11 academic-graduate  statistics 

인플레이션이 경제 성장에 미치는 영향에 대한 주목할만한 연구는 90 년대로 거슬러 올라갑니다. 예를 들어 Barro (1995) : 평균 인플레이션이 연간 10 % 포인트 증가함에 따른 영향 효과는 1 인당 GDP의 실제 성장률이 연간 0.2-0.3 % 포인트 감소하고 GDP 대비 투자 비율이 0.4-0.6 % 감소하는 것입니다 포인트들. 그는 또한 특이점을 보여줍니다. …

11 macroeconomics  inflation  academic-graduate  economic-growth 

시간과 국가에 따른 이자율 계산을위한 Piketty et al.의 방법은 정확히 어떻게 작동합니까? 나는 그들이 신고 한 세금 신고서를 사용한다는 것을 알고 있으며, 어떤 사람들은 가구를 팔아도 그 혜택을 얻지 못하더라도 주택 가치 상승을 사용한다고 비판하고 있습니다 (장부가 만 증가). 어떻게 자세하게 자신의 방법 일 않습니다 완전 추론 자본금 에서 자본의 …

9 macroeconomics  academic-graduate  inequality  capital-returns 

세계의 가능한 상태로 설정하거나 사람이 가질 수있는 선호도를 보자 . 하자 예를 통해 확률 분포의 세트 "도박"또는 "복권"들의 집합 . 그런 다음 각 사람은 의 상태를 선호하고 의 복권을 선호 합니다. von Neumann-Morgenstern 정리에 따르면 보다 선호하는 순서가 특정 합리성 공리를 준수 한다고 가정하면 선호도 는 유틸리티 함수 u : …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

완벽한 베이지안 평형을보고 흥미로운 질문을 찾았습니다. 나는 믿음이 이산 적이 지 않은 질문을 보지 못했습니다. 판매자에게 가치가없는 개체의 단일 잠재적 구매자가 있습니다. 이 구매자의 평가 v는 [0, 1]에 균일하게 분포되어 있으며 개인 정보입니다. 판매자 는 구매자가 수락하거나 거부 하는 가격을 지정합니다.p1피1p_1 그가 수락하는 경우, 객체는 합의 된 가격으로 거래되며 구매자의 …

9 game-theory  academic-graduate  bayesian-game 

나는 통계적 의사 결정 이론을 읽고 합리적인 기대 문헌 (불완전한 정보-> 동적 문제-> NL Stokey-> 남편에 대한 합리성)을 우연히 발견했습니다. 주관적 기대치가 적응 형 학습없이 객관적인 확률에 근접한다는 가정은 통계의 전체 기업이 과거에서 미래에 대해 추론하기 위해 배우는 것이라고 생각하면 거의 어리석은 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고, 다른 질문 에 대한 …

8 microeconomics  academic-graduate 

베르그 정리 상태 하자 , , 공동 연속 함수일 (모두 연속 최대 값 함수와 최대 값은 V (\ theta) : = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta) : = \ {x \ in C (\ theta) \ mid f (x, …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

팩맨 추측 (즉, 자신의 길 수요 곡선 아래로 먹는) 독점적 내구재 제조를위한 최적의 전략은 높은 가격을 설정하고 천천히 드롭하는 것을 말한다. 경험적으로 이것은 거의 모든 지적 재산권 제작자 (도서 출판사, 영화, 비디오 게임, 소프트웨어 등)가 사용하는 전략이기 때문에 유지되는 것 같습니다. Microsoft는 선주문시 출시 시점에 100 달러 이상을 청구했으며 12-18 …

6 microeconomics  reference-request  academic-graduate  industrial-organisation 

이에 노트 Shapley-Shubik 모델의 경우 최대화 문제가 있습니다. N}} \ sum_ {i \} M_b_ {i}} $ _ \ i_ {M} $$ \ text {s.t.} \\ sum_ {N} \\ i_} \ leq 1 \\ for M $$ $$ \\ \ sum_ {i \ in M} x_ {ij} \ leq 1 \ …

5 microeconomics  reference-request  academic-graduate  linear-programming 

미안 및 수피 (2014 년) 말 우리는 개인 및 우편 번호 수준의 데이터를 사용하고 주택 가격 상승의 단면적 변동을 활용하여 주택 가치 상승이 대출 및 지출에 미치는 영향을 추정합니다. 우리는 CBSA의 Saiz (2010) 주택 공급 탄력성을 주택 가격 상승을위한 도구로 사용하고 주택 가격 상승이 차입 및 지출에 미치는 이질적인 영향에 …

5 econometrics  academic-graduate  elasticity  empirical-methods