통계 및 빅 데이터

에서 lmer내 기능 lme4에 R임의 효과의 모델 매트릭스 구성에 대한 요구가 같은 설명, 여기 , 페이지 7-9.ZZZ 계산 하는 것은 J_i 및 X_i 의 두 행렬의 KhatriRao 및 / 또는 Kronecker 곱을 수반 합니다. J i X iZZZJiJiJ_iXiXiX_i 행렬 JiJiJ_i 는 한 입 가득입니다. "그룹화 인자 지수의 지표 행렬"이지만 더 …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

Durbin-Watson 테스트는 지연 1에서 잔차의 자기 상관을 테스트합니다. 그러나 지연 1에서 자기 상관을 직접 테스트합니다. 또한, 지연 2,3,4에서 자기 상관을 테스트 할 수 있으며 여러 지연에서 자기 상관에 대한 좋은 portmanteau 테스트가 있으며 훌륭하고 쉽게 해석 할 수있는 그래프를 얻을 수 있습니다 (예 : R의 acf () 함수). Durbin-Watson은 이해하기 …

10 time-series  autocorrelation 

Kriging을 사용하여 일부 주변 변수를 기반으로 일부 변수의 값을 예측 해야하는 문제를 연구 중입니다. 직접 코드를 구현하고 싶습니다. 그래서 나는 그것이 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 너무 많은 문서를 겪었지만 너무 혼란 스러웠습니다. 일반적으로 가중 평균이라는 것을 이해하지만 가중치 계산 프로세스를 완전히 이해하지 못하고 변수 값을 예측할 수 없었습니다. 이 보간법의 …

10 spatial  interpolation  kriging 

더빈 - 왓슨 통계량은 그것을 거부하거나 (제로 자기 상관이 경우) 귀무 가설을 기각 할 실패하거나 가능하지 않은 결정적 영역에 놓여있다. "결정적이지 않은"결과를 얻을 수있는 다른 통계 테스트는 무엇입니까? 이 테스트 세트가 바이너리 "거부"/ "거부 실패"결정을 내릴 수없는 이유에 대한 일반적인 설명이 있습니까 (손을 흔들며하는 것이 좋습니까)? 후자의 질문에 대한 답변의 …

10 hypothesis-testing  statistical-significance  decision-theory 

다음은 공식에 대한 rms 패키지를 사용하여 mtcars 데이터 세트에서 생성 된 노모 그램입니다. mpg ~ wt + am + qsec 모델 자체는 R2 0.85 및 P <0.00001로 양호 해 보입니다. > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination …

10 regression  multiple-regression  data-visualization  predictive-models  regression-strategies 

만약 즉, X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) 다변량 사례에서 잘린 정규 분포 의 유사한 버전을 원합니다 . 보다 정확하게, 나는 표준 제약 (값 ) 다변량 가우스 st f_Y (y) = \ begin {cases} c.f_X (y), \ text {if} || y || \ geq a \\ [2mm] 0, …

10 normal-distribution  simulation  random-generation 

나는 다음 문장을 종이로 읽었다. 단기 계수와 장기 계수 사이에 차이가 있다는 사실은 지연된 내생 변수를 포함하는 우리 사양의 결과입니다. 첫 번째 차이에서 회귀를 실행하고 종속 변수의 지연을 포함합니다. 이제 그들은 출력에서 추정값을 보면 (예를 들어이 추정값 라고 하자) 이것이 종속 변수에 대한 p 의 단기 효과라고 주장한다 . 또한 …

10 regression  time-series  lags 

통계에서 다음 결과를 이미 보았지만 어디에 있는지 기억할 수 없습니다. 경우 XXX 양의 랜덤 변수이고 E(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\infty 다음 εF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to 0 시 ε→0+ε→0+\varepsilon\to 0^+ , 여기서 FFF 의 CDF이다 XXX . 이것은 등식 를 사용하고 정수 1 - F 의 곡선 아래 영역의 εE(X)=∫1−FE(X)=∫1−F\mathbb{E}(X)=\int 1-F 에서 수평 절단을 고려 하여 …

10 references  quantiles  cdf  moments 

다음과 같은 간단한 X 및 Y 벡터가 있습니다. &gt; X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 &gt; Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 &gt; &gt; plot(X,Y) log of X를 사용하여 회귀를 원합니다. log (0)을 얻지 않으려면 +1 또는 +0.1 또는 +0.00001 또는 +0.000000000000001을 넣으십시오. &gt; summary(lm(Y~log(X))) Error …

10 r  regression  lognormal 

용어의 약간의 남용에 대해 사과드립니다. 아래에서 의미하는 바가 명확 해지기를 바랍니다. 임의의 변수 고려하십시오 . 평균과 중앙값은 모두 최적의 기준으로 특징 지어 질 수 있습니다. 평균은 를 최소화 하는 숫자 μ 와 . 이 관점에서, 평균과 중앙값의 차이는 편차, 제곱 또는 절대 값을 평가하기위한 "메트릭"의 선택입니다.엑스엑스Xμμ\muE ( | X - …

10 mean  median 

논문 Random Forests (Breiman, 1999)의 7 장 에서 저자는 "Adaboost는 랜덤 포레스트"라고 추측합니다. 누구든지 이것을 증명하거나 반증 했습니까? 이 게시물 1999 년을 증명하거나 반증하기 위해 무엇을 했습니까?

10 machine-learning  random-forest  boosting 

사전 교육은 기존 교육의 일부 문제를 피하기 위해 사용됩니다. 자동 인코더와 함께 역 전파를 사용하면 역 전파가 느리고 시간이 오래 걸리고 현지 최적화에 얽매여 특정 기능을 배울 수 없기 때문에 시간 문제가 발생한다는 것을 알고 있습니다. 내가 이해하지 못하는 것은 네트워크를 사전 훈련시키는 방법과 사전 훈련을 위해 특별히하는 일입니다. 예를 …

10 machine-learning  neural-networks  backpropagation  rbm  pre-training 

따라서 는 잠복 관찰되지 않은 변수이고 이진 모델이 있습니다. 결정한다 과 따라서 내 기기입니다. 요컨대 모델이 있습니다. 오류 용어는 독립적이지 않지만 IV- 프로 빗 모델을 사용합니다.y∗1y1∗y_1^*y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\}y2y2y_2y1y1y_1z2z2z_2y∗1y2y1===δ1z1+α1y2+u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗&gt;0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗&gt;0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + u_1 \\ y_2 &=& \delta_{21} z_1 + \delta_{22}z_2 + v_2 = \textbf{z}\delta + v_2 \\ …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

D = 100 차원 공간 에 N = 20 개의 샘플이 들어 있는 행렬 X가 있습니다. 이제 Matlab에서 자체 주성분 분석 (PCA)을 코딩하고 싶습니다. 먼저 X 를 X 0으로 떨어 뜨 립니다.20×10020×10020\times100XXXN=20N=20N=20D=100D=100D=100XXXX0X0X_0 나는 관측치보다 더 많은 차원을 가진 시나리오에서 더 이상 공분산 행렬을 고유 분해하지 않는다는 누군가의 코드를 읽었습니다 . …

10 pca 

상황을 상상해보십시오. 우리는 3 개의 광산에 대한 역사적 기록 (20 년)을 가지고 있습니다. 은이 있으면 내년에 금을 찾을 확률이 높아 집니까? 그러한 질문을 테스트하는 방법? 예제 데이터는 다음과 같습니다. mine_A &lt;- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B &lt;- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C &lt;- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time &lt;- seq(from = 1, to …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes