«multiple-regression» 태그된 질문

저는 현재 데이터 공학 석사 학위를 공부하고있는 비즈니스 및 경제학을 전공했습니다. 선형 회귀 (LR)와 시계열 분석 (TS)을 공부하면서 질문이 떠 올랐습니다. 여러 선형 회귀를 사용하고 지연된 변수를 추가하는 대신 (ACF 및 PACF를 사용하여 지연된 순서로) 완전히 새로운 방법, 즉 시계열 (ARIMA)을 만드는 이유는 무엇입니까? 그래서 선생님은이 문제에 대한 작은 에세이를 …

14 regression  time-series  multiple-regression  least-squares  arima 

여기서 은 회귀 계수의 중요성에 대해 t- 검정을 수행 할 때 사용해야하는 자유도라는 점을 읽었 지만 그 이유를 이해하지 못합니다. 나는 t- 검정이 일반적으로 자유도를 가졌다는 것을 이해했다 .n − 1n−p−1n−p−1n-p-1n−1n−1n-1

14 regression  hypothesis-testing  multiple-regression  t-test 

저는 R 언어를 처음 사용합니다. 회귀에 대한 네 가지 가정을 모두 충족시키는 다중 선형 회귀 모델에서 시뮬레이션하는 방법을 알고 싶습니다. 알았어. 고마워 이 데이터 세트를 기반으로 데이터를 시뮬레이션하고 싶다고합시다. y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) 그런 다음 출력을 얻습니다. Call: lm(formula = y ~ x1 + x2) Residuals: Min 1Q Median …

14 r  multiple-regression  simulation 

문제는 간단합니다. Y가 제한되고 이산적일 때 선형 회귀를 사용하는 것이 적절합니까 (예 : 시험 점수 1 ~ 100, 일부 사전 정의 된 순위 1 ~ 17)? 이 경우 선형 회귀를 사용하는 것이 "좋지 않다"거나 사용하는 것이 완전히 잘못 되었습니까?

14 regression  multiple-regression  least-squares  linear  bounds 

내가 이해 한 바에 따르면, p- 값을 기반으로 한 변수 선택 (적어도 회귀 컨텍스트에서)에는 결함이 있습니다. AIC (또는 유사한)를 기반으로 한 변수 선택도 비슷한 이유로 약간의 결함으로 간주됩니다. 비록 이것이 다소 불분명 한 것처럼 보이지만 (예를 들어 내 질문 과이 주제에 대한 일부 링크를 참조하십시오 : "단계적 모델 선택"은 정확히 …

13 hypothesis-testing  multiple-regression  feature-selection  model-selection  aic 

두 예측 변수가 음의 상관 관계가있는 경우 세 번째 변수와 합계의 상관 관계에 대한 혼란스러운 결과가 나타납니다. 이러한 난처한 결과의 원인은 무엇입니까? 예 1 : 두 변수의 합과 세 번째 변수의 상관 아래 표시된 Guildford의 1965 년 텍스트의 427 페이지에있는 공식 16.23을 고려하십시오. 당황한 결과 : 두 변수가 .2를 세 …

13 correlation  multiple-regression 

부분 F- 통계량이란 무엇입니까? 부분 F- 검정과 동일합니까? 부분 F- 통계량은 언제 계산합니까? 나는 이것이 회귀 모델을 비교하는 것과 관련이 있다고 가정하고 있지만, 나는 무언가를 따르지 않습니다 (?)

13 regression  multiple-regression 

비율과 비율 분석을 다루는 조언과 의견을 찾고 있습니다. 내가 비율을 분석하는 분야에서 특히 널리 퍼져 있지만 문제가 될 수 있다고 제안하는 몇 가지 논문을 읽었습니다. Kronmal, Richard A. 1993. 스퓨리어스 상관 관계와 비율 표준의 오류가 재검토되었습니다. 왕립 통계 학회지 시리즈 A 156 (3) : 379-392 및 관련 논문. 내가 지금까지 …

13 modeling  multiple-regression  generalized-linear-model  interaction  confounding 

Stata에서 실행 한이 probit 회귀를 해석하는 방법을 잘 모르겠습니다. 데이터는 대출 승인 상태이며 흰색은 더미 변수로, 사람이 백인이면 = 1이고 사람이 그렇지 않은 경우 = 0입니다. 이것을 읽는 방법에 대한 도움을 주시면 감사하겠습니다. 내가 주로 찾고있는 것은 백인과 비백 인 모두에 대한 대출 승인 가능성을 찾는 방법입니다. 누군가가 여기에있는 텍스트와 …

13 regression  multiple-regression  stata 

원격 감지를 통해 얻은 일부 변수를 사용하여 특정 지역의 나무 높이를 예측하고 싶습니다. 대략적인 바이오 매스 등과 같이 먼저 선형 회귀를 사용하고 싶습니다 (최상의 아이디어는 아니지만 프로젝트의 필수 단계 임). 공간 자기 상관이 얼마나 심하게 영향을 미칠 수 있는지 그리고 가능한 경우이를 수정하는 가장 쉬운 방법이 무엇인지 알고 싶었습니다. 그건 …

13 r  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

아래 그래프는 "정규성", "균등성"및 "독립성"가정이 이미 충족 된 회귀 테스트의 잔차 산점도입니다! "선형성" 가정을 테스트하기 위해 그래프를 보면 관계가 곡선 적이라고 추측 할 수 있지만 문제는 다음과 같습니다. "R2 선형"값을 사용하여 선형성 가정을 테스트 할 수 있습니까? 관계가 선형인지 여부를 결정하기 위해 "R2 선형"값의 허용 범위는 무엇입니까 ? 선형성 가정이 …

13 multiple-regression  linear-model  assumptions  r-squared 

를 예측하는 데 사용하는 6 개의 변수 ( )가 있습니다. 데이터 분석을 수행 할 때 먼저 다중 선형 회귀 분석을 시도했습니다. 이로부터 두 변수 만이 중요했다. 그러나 각 변수를 개별적으로 와 비교하는 선형 회귀 분석을 실행했을 때 하나를 제외한 모든 변수 가 유의미했습니다 ( 는 0.01 미만에서 0.001 미만). 이것은 …

13 multiple-regression  multicollinearity  vif 

에서 경험 주의자의 동반자 : 대부분 무해 계량 경제학 (Angrist 및 Pischke, 2009 : 209 페이지) 나는 다음을 읽어 (...) 사실, 방금 식별 된 2SLS (단순한 Wald 추정기)는 거의 편향되지 않습니다 . 방금 식별 된 2SLS에 모멘트가 없기 때문에 공식적으로 표시하기가 어렵습니다 (즉, 샘플링 분포에 팻 테일이 있음). 그럼에도 불구하고, …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

과거에 많은 생물 의학 논문에서 단계적 회귀가 과도하게 사용되었지만 많은 문제에 대한 더 나은 교육으로 개선되고있는 것으로 보입니다. 그러나 많은 오래된 검토 자들은 여전히 ​​그것을 요구합니다. 단계적 회귀는 역할을하고 상황은 무엇입니까 해야합니다 (있는 경우)를 사용할 수는?

13 regression  multiple-regression  feature-selection  model-selection  stepwise-regression 

을 사용하여 모델 튜닝을 수행 caret했지만 gbm패키지를 사용하여 모델을 다시 실행했습니다 . caret패키지가 사용 gbm하고 출력이 동일해야한다는 것을 이해합니다 . 그러나 data(iris)RMSE와 R ^ 2를 평가 지표로 사용하면 약 5 %의 모델에서 불일치가 발생합니다. 부분 종속성 플롯을 사용 하기 위해 최적의 모델 성능을 찾고 caret싶지만 다시 실행 하고 싶습니다 gbm. …

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