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시계열 데이터로 부트 스트랩을 어떻게 수행합니까?
최근에 부트 스트래핑 기술을 사용하여 추정기의 표준 오류 및 신뢰 구간을 계산하는 방법에 대해 배웠습니다. 내가 배운 것은 데이터가 IID 인 경우 샘플 데이터를 모집단으로 취급하고 대체 샘플링을 수행 할 수 있으므로 테스트 통계에 대한 여러 시뮬레이션을 얻을 수 있습니다. 시계열의 경우 자기 상관이 존재할 가능성이 있기 때문에이를 수행 할 …