«assumptions» 태그된 질문

OLS 모델을 고려할 때 정규성 가정이 있으며 오류가 정규 분포를 따르는 것입니다. Cross Validated를 통해 탐색 해 왔으며 오류가 정상화되기 위해 Y와 X가 정상일 필요는없는 것 같습니다. 내 질문은 왜 우리가 비정규 적으로 분포 된 오류를 가질 때 우리의 중요성 진술의 유효성이 손상 되었는가? 신뢰 구간이 너무 넓거나 좁은 이유는 …

10 regression  statistical-significance  assumptions  normality-assumption 

이진 결과 (시작 및 시작하지 않음)로 로지스틱 회귀 분석을 수행하고 있습니다. 필자의 예측 변수는 모두 연속적이거나 이분법적인 변수입니다. Box-Tidwell 방식을 사용하면 연속 예측 변수 중 하나가 로짓의 선형성 가정을 위반할 가능성이 있습니다. 적합도 통계가 적합하다는 문제는 없습니다. 그런 다음 회귀 모델을 다시 실행하여 원래 연속 변수를 다음과 같이 대체했습니다. 첫 …

10 regression  logistic  references  assumptions  robust 

여러 온라인 소스를 살펴본 결과 정답을 얻을 수없는 것 같습니다. 서수 데이터가 WSRT에 사용하기에 충분한 지, 그렇지 않은 경우 부호 테스트가 적절한 대안인지 알려줄 수 있습니까? 마지막으로 이것은 대학의 논문 프로젝트에 대한 것이므로 답변에 참고 문헌 / 문학이 포함될 수 있다면 시험 선택을 어느 쪽이든 정당화해야하며 지금까지 웹 사이트에서 답변을 …

10 nonparametric  assumptions  wilcoxon-signed-rank 

SPSS에서 요인 분석을 거친 20 개의 변수 세트가 있습니다. 연구 목적으로 6 가지 요소를 개발해야합니다. SPSS는 8 개의 변수 (20 개 중)가 적은 가중치로로드되었거나 여러 요인에 의해 동일하게로드 된 것을 보여주었습니다. 나머지 12 개의 변수는 6 개의 요소 중 2 개의 쌍으로로드되었습니다. 6 개의 요소는 제가 원했던 것처럼 완벽한 구조입니다. …

10 spss  factor-analysis  references  assumptions 

다항 로지스틱 회귀 분석의 올바른 가정은 무엇입니까? SPSS 18을 사용하여 이러한 가정을 충족시키는 가장 좋은 테스트는 무엇입니까?

10 logistic  spss  assumptions  multinomial  multinomial-logit 

누군가가 Kurtosis에 대한 정보로 나를 도울 수 있는지 궁금합니다 (즉, 데이터를 줄이기 위해 데이터를 변환하는 방법이 있습니까?) 많은 수의 사례와 변수가있는 설문지 데이터 세트가 있습니다. 내 변수 중 일부에 대해 데이터는 많은 참가자가 변수에 대해 정확히 동일한 점수를 주었다는 사실에서 파생 된 상당히 높은 첨도 값 (즉, 렙 토쿠 르틱 …

10 distributions  assumptions  kurtosis  discriminant-analysis  parametric 

Cox PH 모델의 맥락에서 비례 위험 가정을 테스트하는 것을 알고 있지만 파라 메트릭 모델과 관련하여 아무런 문제가 없었습니까? 특정 파라 메트릭 모델의 PH 가정을 테스트 할 수있는 방법이 있습니까? 파라 메트릭 모델이 세미-파라 메트릭 콕스 모델과 약간 다르다는 것이 주어져야합니까? 예를 들어 Gompertz 사망률 곡선 (아래 참조)을 맞추려면 PH 가정을 …

10 survival  assumptions  proportional-hazards 

이것은 여러 번 나온 예제 일뿐이므로 샘플 데이터가 없습니다. R에서 선형 회귀 모델 실행 : a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1연속 변수입니다. x2범주 형이며 "낮음", "중간"및 "높음"의 세 가지 값이 있습니다. 그러나 R이 제공하는 출력은 다음과 같습니다. summary(a.lm) Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.521 0.20 1.446 …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

다음 선형 관계를 가정하십시오. Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i, 어디 YiYiY_i 종속 변수 XiXiX_i 단일 독립 변수 uiuiu_i 에러 항. Stock & Watson (Ecoduction to Econometrics; Chapter 4 )에 따르면, 세 번째로 작은 제곱 가정 은 네 번째 순간이XiXiX_i 과 uiuiu_i 0이 아니고 유한하다 (0<E(X4i)<∞ and 0<E(u4i)<∞)(0<E(Xi4)<∞ …

9 regression  least-squares  assumptions  bias  consistency 

선형 회귀 분석의 가정 중 하나는 오차 항에 일정한 분산이 있어야하며 모형과 관련된 신뢰 구간 및 가설 검정이이 가정에 의존한다는 것입니다. 오차항에 일정 분산이없는 경우 정확히 어떻게됩니까?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

인구에서 생물 의학 양의 측정이 정상적인 "종 모양 곡선"을 따르는 것은 의학과 같은 응용 분야의 가르침에 뿌리 내리고 있습니다. 하여 문자열의 Google 검색은 "우리는 정규 분포 가정" 반환23,90023,900\small 23,900결과! 그들은 기후 변화에 관한 연구에서 "소수의 극단 데이터 포인트가 주어지면 온도 이상에 대한 정규 분포를 가정했다"는 것처럼 들린다 . 또는 "우리는 …

9 normal-distribution  assumptions  normality-assumption  lognormal 

일부 데이터에서 R을 사용하고 내 데이터가 이분법 인지 여부를 확인하려고 시도하면서 Breusch-Pagan 테스트, bptest (package lmtest) 및 ncvTest (package car)의 두 가지 구현이 발견되었습니다 . 그러나 결과가 다릅니다. 둘의 차이점은 무엇입니까? 언제 하나를 사용해야합니까? > model <- lm(y ~ x) > bp <- bptest(model) > bp studentized Breusch-Pagan test data: …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

t- 검정의 경우 대부분의 텍스트에 따르면 모집단 데이터가 정규 분포되어 있다고 가정합니다. 왜 그런지 모르겠습니다. t- 검정은 표본 평균의 표본 분포가 모집단이 아닌 정규 분포를 요구할 뿐입니 까? t- 검정이 궁극적으로 샘플링 분포에서 정규성을 요구하는 경우에 모집단은 어떤 분포처럼 보일 수 있습니까? 합리적인 표본 크기가있는 한. 이것이 중심 제한 정리 …

9 hypothesis-testing  t-test  assumptions  normality-assumption  central-limit-theorem 

최소 제곱 법에서는 모형에서 알 수없는 매개 변수를 추정하려고합니다. 와이제이= α + β엑스제이+ε제이( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) 일단 우리가 (일부 관찰 된 값들에 대해), 우리는 적합 회귀선을 얻습니다 : 와이제이=α^+β^x +이자형제이( J = 1 , . . . N …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

MASS 패키지의 'polr'함수를 사용하여 15 개의 연속 설명 변수가있는 순서 형 범주 형 반응 변수에 대해 순서 형 로지스틱 회귀 분석을 실행했습니다. 코드를 사용하여 (아래 그림 참조) 내 모델이 UCLA 안내서에 제공된 조언에 따라 비례 승산 가정을 충족하는지 확인했습니다 . 그러나 다양한 컷 포인트의 계수가 비슷할뿐만 아니라 정확히 동일하다는 것을 …

9 r  logistic  assumptions  ordered-logit  polr