«correlation» 태그된 질문

R의 패키지 'lars'를 다음 코드와 함께 사용하고 있습니다. > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > x …

13 correlation  feature-selection  lasso  regularization  ridge-regression 

이것은 기본적인 질문 일지 모르지만 회귀 모델 의 값을 단순히 제곱하여 설명 된 분산의 그림을 줄 수있는 이유가 궁금합니다 .RRR 나는 계수가 관계의 힘을 줄 수 있다는 것을 이해 하지만,이 값을 단순히 제곱하는 것이 설명 된 분산의 척도를 어떻게 제공하는지 이해하지 못합니다.RRR 이것에 대한 쉬운 설명이 있습니까? 도와 주셔서 감사합니다!

13 regression  correlation  r-squared 

Wikipedia 에는 Spearman 순위 상관 관계가 대략적인 z- 점수로 변환됩니다. 아마도 z- 점수가 귀무 가설 (순위 상관 0)과의 차이일까요? 이 페이지 에는 다음과 같은 예가 있습니다. 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank correlation 0.684848 "95% …

13 correlation  spearman-rho 

닫은. 이 질문은 주제에 맞지 않습니다 . 현재 답변을받지 않습니다. 이 질문을 개선하고 싶습니까? 교차 검증에 대한 주제가 되도록 질문을 업데이트하십시오 . 휴일 3 년 전 . 변수 사이에 관계가 있는지 여부를 탐색하는 데 사용할 수있는 R 패키지가 있습니까? 일반적으로 패턴을 찾을 때 상관 관계를보고 패싯 플롯을 봅니다. 그런 다음 …

13 r  data-visualization  correlation  eda 

상관 행렬의 고유 값 분포에 대한 직관 / 해석은 무엇입니까? 나는 보통 3 개의 가장 큰 고유 값이 가장 중요하고, 0에 가까운 값은 잡음이라는 것을 듣는 경향이 있습니다. 또한, 자연적으로 발생하는 고유 값 분포가 랜덤 상관 행렬 (다시 말해서 신호에서 잡음을 구별)에서 계산 된 것과 고유 값 분포가 어떻게 다른지 …

13 distributions  correlation 

다단계 모델링에서 클래스 내 상관 관계는 종종 랜덤 효과 ANOVA에서 계산됩니다. yij=γ00+uj+eijyij=γ00+uj+eij y_{ij} = \gamma_{00} + u_j + e_{ij} 여기서 는 레벨 2 잔차이고 는 레벨 1 잔차입니다. 그런 다음 와 의 분산에 대한 추정값 인 및 를 다음 방정식에 연결합니다.ujuju_jeijeije_{ij}σ^2uσ^u2\hat{\sigma}_u^2σ^2eσ^e2\hat{\sigma}_e^2ujuju_jeijeije_{ij} ρ=σ^2uσ^2u+σ^2eρ=σ^u2σ^u2+σ^e2 ρ = \frac{\hat{\sigma}_u^2}{\hat{\sigma}_u^2 +\hat{\sigma}_e^2} (2002) 혹스는 P15에 기록 …

12 correlation  mixed-model  intraclass-correlation 

데이터 세트가 매우 커서 약 5 %의 임의 값이 없습니다. 이 변수들은 서로 상관되어 있습니다. 다음 예제 R 데이터 세트는 더미 상관 데이터가있는 장난감 예제 일뿐입니다. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, sep ="") rownames(xmat) …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

배경 : 저자가 표본 크기 878에서 Pearson 상관 관계 0.754를보고하는 기사를 읽었습니다 . 상관 관계 테스트의 결과 p- 값은 "두 별"로 유의합니다 (예 : p <0.01). 그러나 표본 크기가 크면 해당 p- 값이 0.001보다 작아야합니다 (즉, 별 3 개 중요). 이 테스트에 대한 p- 값을 Pearson 상관 계수 및 샘플 …

12 hypothesis-testing  correlation  p-value  fraud 

상관 관계 은 두 변수 사이의 선형 연관성 척도입니다. 결정 계수 는 한 변수의 변수가 다른 변수의 "설명"에 의해 얼마나 설명 될 수 있는지를 측정 한 것입니다.r 2아르 자형rr아르 자형2r2r^2 예를 들어, 이 두 변수 사이의 상관 경우 입니다. 따라서 한 변수의 64 %가 다른 변수의 차이로 설명 될 수 …

12 regression  correlation  r-squared 

회귀 분석과 반응 ( +0,43) 사이에 양의 상관 관계를 얻을 수 있으며, 그 후에이 회귀 분석기의 적합 회귀 모형에서 음의 계수를 얻을 수 있습니까? 일부 모델에서 회귀 기호의 변화에 ​​대해 이야기하고 있지 않습니다. 계수 부호는 항상 유지됩니다. 적합 모형의 나머지 변수가 부호 변경에 영향을 줄 수 있습니까?

12 correlation  multiple-regression  regression-coefficients 

아마도 이것은 매우 기본적인 질문이지만 확실한 대답을 찾지 못하는 것 같습니다. 나는 여기서 할 수 있기를 바랍니다. 나는 현재 자신의 석사 논문 준비를 위해 논문을 읽고 있습니다. 현재 트윗과 주식 시장 기능의 관계를 조사하는 논문을 읽고 있습니다. 그들의 가설 중 하나에서, 그들은 증가 된 트위터 양이 거래량 증가와 관련이 있다고 …

12 correlation  data-transformation  logarithm 

다음 그래프를 고려하십시오. 빨간색 선 (왼쪽 축)은 특정 주식의 거래량을 나타냅니다. 파란색 선 (오른쪽 축)은 해당 주식의 트위터 메시지 볼륨을 나타냅니다. 예를 들어, 5 월 9 일 (05-09)에는 약 1 억 1 천만 건의 거래와 4 만 건의 트윗이 작성되었습니다. 같은 날 또는 지연과 함께 시계열 사이에 상관 관계가 있는지 …

12 time-series  correlation  lags 

우리는 그리 크기의 각 샘플 일반 상태에서 독립적으로 분배한다.n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) 로부터 샘플 우리는 서로 가장 높은 (절대) 피어슨 상관 관계를 가지고있는이 개 샘플을 선택합니다.NNN 이 상관 관계의 예상 값은 얼마입니까? 감사합니다 [PS 이것은 숙제가 아닙니다]

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

0, 1, 2, 3 등의 상관 관계 순서로 표현되는 것은 무엇입니까? 감사!

12 correlation 

가능한 표준 편차가 0 인 데이터 세트의 피어슨 상관 계수를 계산하는 데 문제가 있습니다 (즉, 모든 데이터의 값이 동일 함). 다음 두 데이터 세트가 있다고 가정하십시오. float x[] = {2, 2, 2, 3, 2}; float y[] = {2, 2, 2, 2, 2}; 상관 계수 "r"은 다음 방정식을 사용하여 계산됩니다. float …

12 correlation