«expected-value» 태그된 질문

오늘 저는 수학 기대라는 새로운 주제를 발견했습니다. 내가 따르는 책은 기대는 확률 분포에서 나오는 랜덤 변수의 산술 평균이라고 말합니다. 그러나 일부 데이터의 곱과 확률의 합으로 기대 값을 정의합니다. 이 두 가지 (평균과 기대)는 어떻게 동일 할 수 있습니까? 데이터와 확률 분포의 합이 전체 분포의 평균 일 수있는 방법은 무엇입니까?

47 expected-value 

내 질문은 널리 사용되는 방법, 즉 Taylor Series의 예상 가치를 취하는 방법을 정당화하려는 것입니다. 양의 평균 및 분산 인 임의의 변수 가 있다고 가정합니다 . 또한 와 같은 함수가 있습니다 .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) 평균 주위에서 확장하면 여기서 평소와 같이 는 st.logXlog⁡X\log XlogX=logμ+X−μμ−12(X−μ)2μ2+13(X−μ)3ξ3X,log⁡X=log⁡μ+X−μμ−12(X−μ)2μ2+13(X−μ)3ξX3, \log X = \log\mu + \frac{X - \mu}{\mu} - \frac12 …

42 self-study  mathematical-statistics  expected-value 

사랑하는 여러분, 제가 설명 할 수없는 이상한 것을 발견했습니다. 요약 : 로지스틱 회귀 모델에서 신뢰 구간을 계산하는 수동 방법과 R 함수 confint()는 다른 결과를 제공합니다. Hosmer & Lemeshow의 Applied Logistic Regression (2 판)을 진행했습니다. 세 번째 장에는 승산 비와 95 % 신뢰 구간을 계산하는 예가 있습니다. R을 사용하면 모델을 쉽게 …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

나는 이것이 바로 책에서 숙제 문제라고 말하는 것으로 시작하겠습니다. 나는 예상 값을 찾는 방법을 찾기 위해 몇 시간을 보냈으며 아무것도 이해하지 못한다고 결정했습니다. 하자 XXX CDF를 갖고 . 찾기 들 값 있는F(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1−x−α,x≥1F(x) = 1 - x^{-\alpha}, x\ge1E(X)E(X)E(X)αα\alphaE(X)E(X)E(X) 가 존재 . 나는 이것을 시작하는 방법을 모른다. 존재 하는 값을 어떻게 확인할 …

34 self-study  expected-value 

" 강의 학습에서 소개 "에 다음 방정식 이 표시되지만 아래에서 파란색으로 강조 표시된 단계를 따르지 않습니다. 이 단계는 정확히 어떻게 도출됩니까?

32 expected-value  reinforcement-learning 

2010 년 5 월 위키 백과 사용자 인 Mcorazao 는 "이 값이 0이면 값이 평균의 양쪽에 비교적 고르게 분포되어 있지만 반드시 대칭 분포를 암시하지는 않는다" 는 문장을 왜곡 기사에 추가했습니다 . 그러나 위키 페이지에는이 규칙을 위반하는 실제 배포 예제가 없습니다. 인터넷 검색 "비대칭 분포가 0 인 비대칭 분포의 예"는 적어도 …

31 distributions  expected-value  skewness 

공정한 6 면체 주사위를 굴릴 때 예상되는 값으로 3.5를 얻는 방법을 이해합니다. 그러나 직관적으로 1/6의 기회로 각 얼굴을 기대할 수 있습니다. 따라서 주사위를 굴릴 것으로 예상되는 값이 같은 확률로 1-6 사이의 숫자가 아니어야합니까? 다시 말해, '공정한 6 면체 주사위를 던질 때의 예상 가치는 얼마입니까?'라는 질문을 받았을 때, '아, 1-6의 기회는 …

30 expected-value  terminology  history 

표준 오류를 얻기 위해 매개 변수를 부트 스트랩하면 매개 변수의 분포를 얻습니다. 왜 우리는 그 분포의 평균을 우리가 얻으려는 모수에 대한 결과 또는 추정치로 사용하지 않습니까? 분포가 실제 분포와 비슷하지 않아야합니까? 그러므로 우리는 "실제"가치의 좋은 추정치를 얻을 수 있을까요? 그러나 샘플에서 얻은 원래 매개 변수를보고합니다. 왜 그런가요? 감사

29 distributions  bootstrap  standard-error  expected-value 

여기 에보고 된 정량적 분석가의 인터뷰 질문입니다 . 균일 한 분포 에서 그림을 그리고 그림이 iid 라고 가정 합니다. 단조 증가 분포의 예상 길이는 얼마입니까? 즉, 현재 그리기가 이전 그리기보다 작거나 같으면 그리기를 중지합니다.[0,1][0,1][0,1] 처음 몇 개를 얻었습니다 : \ Pr (\ text {length} = 2) = \ int_0 ^ …

28 probability  random-variable  expected-value  uniform  iid 

GAM을 사용할 때 잔여 DF는 (코드의 마지막 줄). 그게 무슨 뜻이야? GAM 예제를 넘어 서면 일반적으로 자유도는 정수가 아닌 숫자 일 수 있습니까?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 1.2445 6.0516 (Dispersion Parameter …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

제목이 문제입니다. 랜덤 변수의 비율과 역은 종종 문제가 있다고 들었습니다. 의미는 종종 기대가 존재하지 않는다는 것입니다. 그것에 대한 단순하고 일반적인 설명이 있습니까?

24 probability  distributions  random-variable  expected-value  ratio 

MSE가 분산과 바이어스의 제곱으로 분해 될 수 있음을 보여주기 위해 Wikipedia의 증거는 그림에서 강조된 단계가 있습니다. 어떻게 작동합니까? 3 단계에서 4 단계로 제품에 대한 기대 수준은 어떻습니까? 두 용어가 서로 독립적 인 경우 두 용어 모두에 기대치를 적용해서는 안됩니까? 그렇지 않은 경우이 단계가 유효합니까?

23 random-variable  expected-value  mse 

모수의 최대 우도 추정값을 얻는 것이 왜 그렇게 일반적입니까? 그러나 예상 우도 모수 추정치 에 대해 거의 듣지 못합니다 (즉, 우도 함수 모드 가 아닌 예상 값을 기준으로 )? 이것은 주로 역사적 이유나보다 실질적인 기술적 또는 이론적 인 이유 때문입니까? 최대 우도 추정치보다는 예상 우도 추정치를 사용하는 데 상당한 장점 …

22 probability  mathematical-statistics  maximum-likelihood  optimization  expected-value 

나는 scipy에서 약간의 일을하고 있었고 음이 아닌 이산 랜덤 변수가 정의되지 않은 순간을 가질 수 있는지 여부에 대한 핵심 scipy 그룹의 구성원과 대화가 나왔습니다. 나는 그가 정확하지만 증거가 없다고 생각합니다. 누구든지이 주장을 보여 주거나 증명할 수 있습니까? (또는이 주장이 사실이 아닌 경우) 불연속 랜덤 변수가 지원하는 경우 편리한 예가 없지만, …

20 mathematical-statistics  expected-value 

그것은 나에게 충격의 비트로의 평균 것을 나는 정규 분포 몬테카를로 시뮬레이션을했고, 발견 처음 온 에서 표준 편차 샘플, 모든 단지의 샘플 크기를 갖는 훨씬 적은 것으로 판명를, 즉, 모집단을 생성하는 데 사용되는 평균 회보다 . 그러나 이것은 거의 기억 나지 않는다면 잘 알려져 있으며, 내가 알거나 시뮬레이션을하지 않았을 것입니다. 시뮬레이션은 …

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