«regression» 태그된 질문

LASSO 문제에 대한 계수를 얻고 싶습니다 || 와이− Xβ| | +λ | |β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. 문제는 glmnet과 lars 함수가 다른 답변을 제공한다는 것입니다. glmnet 함수의 경우 대신에 여전히 다른 답변을 얻습니다.λλ / | |와이| |λ/||Y||\lambda/||Y||λλ\lambda 이것이 예상됩니까? lars 와 glmnet 의 관계는 무엇입니까 ? glmnet이 LASSO 문제에 더 빠르다는 것을 알고 …

13 r  machine-learning  regression  lasso  regularization 

L1 정규 선형 회귀 피팅에 LARS [1] 사용과 좌표 하강 사용의 장단점은 무엇입니까? 나는 주로 퍼포먼스 측면에 관심이있다 (내 문제는 N수십만에서 p20 이하인 경향이있다 ). 그러나 다른 통찰력도 인정 될 것이다. 편집 : 내가 질문을 게시 한 후 chl은 Friedman 등의 논문 [2]에 좌표 하강이 다른 방법보다 상당히 빠른 것으로 …

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다변량 회귀 분석에 상호 작용이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 가장 불량한 5 분위수에 대한 처리 효과의 추정치를 얻으려면 처리 회귀 기의 계수를 상호 작용 변수의 계수 (처리와 5 분위수 1과 상호 작용)에 계수를 추가해야합니다. 회귀 분석에서 두 개의 계수를 추가 할 때 표준 오차는 어떻게 얻습니까? 두 계수에서 표준 오차를 …

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각각 전체 데이터의 하위 집합을 기반으로 평균 여러 OLS 모델 인 회귀 모델을 만들고 싶습니다. 이것에 대한 아이디어는 이 논문을 기반으로 합니다 . k 개의 폴드를 생성하고 각각의 폴드없이 데이터에 k 개의 OLS 모델을 구축합니다. 그런 다음 회귀 계수를 평균하여 최종 모델을 얻습니다. 이것은 여러 개의 회귀 트리가 만들어지고 평균화되는 …

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에서 경험 주의자의 동반자 : 대부분 무해 계량 경제학 (Angrist 및 Pischke, 2009 : 209 페이지) 나는 다음을 읽어 (...) 사실, 방금 식별 된 2SLS (단순한 Wald 추정기)는 거의 편향되지 않습니다 . 방금 식별 된 2SLS에 모멘트가 없기 때문에 공식적으로 표시하기가 어렵습니다 (즉, 샘플링 분포에 팻 테일이 있음). 그럼에도 불구하고, …

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과거에 많은 생물 의학 논문에서 단계적 회귀가 과도하게 사용되었지만 많은 문제에 대한 더 나은 교육으로 개선되고있는 것으로 보입니다. 그러나 많은 오래된 검토 자들은 여전히 ​​그것을 요구합니다. 단계적 회귀는 역할을하고 상황은 무엇입니까 해야합니다 (있는 경우)를 사용할 수는?

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능선 회귀 모델의 AICc를 계산하고 싶습니다. 문제는 매개 변수의 수입니다. 선형 회귀 분석의 경우 대부분의 사람들은 모수의 개수가 추정 계수의 수에 시그마 (오류의 분산)를 더한 값과 같다고 제안합니다. 능선 회귀에 관해서는 모자 행렬의 흔적-자유도 (df)가 단순히 AIC 수식의 매개 변수 수 (예 : here 또는 here ) 로 사용된다는 것을 …

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배경: Princeton의 GLM MLE 추정 검토 를 따르려고합니다 . 내가 MLE 추정의 기초를 이해 : likelihood, score, 관찰 및 예상 Fisher information과 Fisher scoring기술. 그리고 나는 MLE 추정으로 간단한 선형 회귀 를 정당화하는 방법을 알고 있습니다. 질문: 이 방법의 첫 번째 줄조차 이해할 수 없습니다. 다음과 같이 작업 변수 의 …

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을 사용하여 모델 튜닝을 수행 caret했지만 gbm패키지를 사용하여 모델을 다시 실행했습니다 . caret패키지가 사용 gbm하고 출력이 동일해야한다는 것을 이해합니다 . 그러나 data(iris)RMSE와 R ^ 2를 평가 지표로 사용하면 약 5 %의 모델에서 불일치가 발생합니다. 부분 종속성 플롯을 사용 하기 위해 최적의 모델 성능을 찾고 caret싶지만 다시 실행 하고 싶습니다 gbm. …

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선형 회귀 모형을 고려하십시오. ,y = X β+ uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} ,u ∼N( 0 , σ2나 )u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) 입니다.이자형( u ∣ X ) = 0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} 대 H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2로 하자 .H0: σ20= σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2H1: σ20≠ σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 y T M X y를 추론 할 수 있습니다, …

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예를 들어 here 전에이 주제가 여러 번 나타났음을 알지만 여전히 회귀 출력을 해석하는 가장 좋은 방법을 확신하지 못합니다 . x 값 의 열과 y 값 의 열로 구성된 매우 간단한 데이터 세트가 있으며 위치 (loc) 에 따라 두 그룹으로 나뉩니다 . 포인트는 다음과 같습니다 동료는 우리가 사용했던 각 그룹에 별도의 …

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그룹 올가미가 변수 그룹의 변수 선택 및 희소성에 사용된다는 것을 읽었습니다. 이 주장의 직관을 알고 싶습니다. 왜 올가미가 올가미보다 선호됩니까? 그룹 올가미 솔루션 경로가 부분적으로 선형이 아닌 이유는 무엇입니까?

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stats.stackexchange에서 Google을 검색하고 검색했지만 선형 회귀 분석 의 값에 대한 95 % 신뢰 구간을 계산하는 공식을 찾을 수 없습니다 . 누구든지 그것을 제공 할 수 있습니까?아르 자형2R2R^2 더 나은 방법으로, R에서 아래의 선형 회귀를 실행했다고 가정 해 봅시다 . R 코드를 사용하여 R 값에 대한 95 % 신뢰 구간을 어떻게 …

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계절이 많은 제품에 대한 일일 판매 데이터가 있습니다. 회귀 모형의 계절성을 캡처하고 싶습니다. 분기 별 또는 월별 데이터가있는 경우 각각 3 개 및 11 개의 더미 변수를 만들 수 있지만 일일 데이터를 처리 할 수 ​​있습니까? 3 년 간의 일일 데이터가 있습니다. 독립 변수는 가격, 판촉 플래그 (예 / 아니오) …

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이 특별한 경우에 나는 호수가 얼어 붙은 날을 언급하고 있습니다. 이 "아이스 온"날짜는 1 년에 한 번만 발생하지만 때로는 겨울이 따뜻한 경우 전혀 발생하지 않습니다. 따라서 1 년에 호수는 20 일 (1 월 20 일)에 얼어 붙을 수 있고, 다른 해에는 전혀 얼지 않을 수 있습니다. 목표는 시작 날짜의 동인을 …

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