«variance» 태그된 질문

편향되지 않은 가중 분산은 이미 여기 와 다른 곳에서 해결 되었지만 여전히 놀라운 양의 혼란이있는 것 같습니다. Wikipedia 기사 뿐만 아니라 첫 번째 링크에 제시된 공식에 대한 합의가있는 것으로 보인다 . 이것은 또한 R, Mathematica 및 GSL (MATLAB 제외)에서 사용하는 공식처럼 보입니다. 그러나 Wikipedia 기사에는 가중 분산 구현에 대한 훌륭한 …

17 variance  weighted-mean  weighted-data 

표준 편차가 평균을 초과 할 수 있는지에 대한 최근의 질문 에 대한 토론 에서 한 질문이 잠깐 제기되었지만 완전히 대답하지는 않았습니다. 그래서 여기에 묻습니다. 대해 nnn 아닌 음수 의 집합을 고려하십시오. xixix_i여기서 0≤xi≤c0≤xi≤c0 \leq x_i \leq c 입니다 . 가 고유 할 필요는 없습니다 . 즉, 세트가 다중 세트 일 …

17 variance  mean  standard-deviation  coefficient-of-variation 

6 가지 변수 AAA , BBB , CCC , DDD , EEE 및 F에 대한 주성분 분석을 수행했습니다 FF. 올바르게 이해하면 회전하지 않은 PC1은 이러한 변수의 선형 조합이 데이터에서 가장 큰 차이를 설명 / 설명하고 PC2는 이러한 변수의 선형 조합이 데이터에서 다음으로 가장 큰 차이를 설명하는 방식을 알려줍니다. 그냥 궁금 …

17 variance  pca  r-squared  covariance-matrix 

배경 분포를 알 수없는 변수가 있습니다. 500 개의 샘플이 있지만 분산을 계산할 수있는 정밀도 (예 : 500의 샘플 크기가 충분 함)를 보여주고 싶습니다. 또한 정밀도 의 분산을 추정하는 데 필요한 최소 샘플 크기를 알고 싶습니다 X%X%X\%. 질문 계산하는 방법 표본 크기가 인 경우 분산 추정치의 정밀도는 n=500n=500n=500? 의 n=Nn=Nn=N ? …

17 estimation  random-variable  variance  sampling  sample-size 

데이터가 1d 인 경우 분산은 데이터 포인트가 서로 다른 정도를 나타냅니다. 데이터가 다차원이라면 공분산 행렬을 얻게됩니다. 다차원 데이터에 대해 데이터 포인트가 일반적으로 어떻게 다른지를 단일 수치로 나타내는 측정 값이 있습니까? 이미 많은 솔루션이 있다고 생각하지만 솔루션을 검색하는 데 사용할 올바른 용어가 확실하지 않습니다. 공분산 행렬의 고유 값을 더하는 것과 같은 …

17 variance  covariance  covariance-matrix 

오늘 저는 입문 통계를 가르치고 학생이 여기에 다음과 같이 질문합니다. "왜 표준 편차가 분산의 sqrt로 정의되고 N에 대한 제곱의 sqrt로 정의되지 않습니까?" 모집단 분산을 정의합니다 : σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} 표준 편차 : σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} . 우리가 σ에 줄 수있는 해석σσ\sigma 은 모집단 평균의 와 모집단의 평균 편차를 제공한다는 것입니다 .XXX 그러나 sd의 정의에서 …

16 variance  standard-deviation  intuition  teaching 

그의 널리 인용 된 논문 에서 계층 적 모델의 분산 모수에 대한 사전 분포 Gelman은 계층 적 베이지안 모델의 분산에 대한 유익한 비 정보 적 사전 분포가 균일 분포와 반 t 분포라고 제안합니다. 내가 올바르게 이해하면 위치 매개 변수 (예 : 평균)가 주요 관심사 일 때 잘 작동합니다. 경우에 따라 …

16 bayesian  variance  prior  jags  hierarchical-bayesian 

다른 분산 성분을 모델링 한 분석을 수행했습니다. 결과를 표에보고 할 때 분산 대신 표준 편차를보고하는 것이 훨씬 간결합니다. 따라서 이것은 나를 의문점으로 만듭니다-표준 편차 대신 분산을보고하는 이유가 있습니까? 서로보고하는 것이 더 적절한가?

16 standard-deviation  variance  tables 

다음 두 가지 공식이 사실이라고 생각합니다. Var(aX)=a2Var(X)Var(aX)=a2Var(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) a는 상수이고 경우, , 독립적Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) XXXYYY 그러나 아래에 어떤 문제가 있는지 잘 모르겠습니다. Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)\mathrm{Var}(2X) = \mathrm{Var}(X+X) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(X) 같지 않음 , 즉 입니다.4 V a r ( X )22Var(X)22Var(X)2^2 \mathrm{Var}(X)4Var(X)4Var(X)4\mathrm{Var}(X) 이 것을 가정하면 인구에서 가져온 샘플입니다, …

16 variance  linearity  fallacy 

나는 통계의 멍청한 놈이므로 너희들이 나를 도와 줄 수 있니? 내 질문은 다음과 같습니다. 풀 분산은 실제로 무엇을 의미합니까? 인터넷에서 풀링 된 분산에 대한 공식을 찾을 때 다음 공식을 사용하여 많은 문헌을 찾습니다 (예 : http://math.tntech.edu/ISR/Mathematical_Statistics/Introduction_to_Statistical_Tests/thispage/newnode19.html ) : S2p=S21(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2Sp2=S12(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2\begin{equation} \label{eq:stupidpooledvar} \displaystyle S^2_p = \frac{S_1^2 (n_1-1) + S_2^2 (n_2-1)}{n_1 + n_2 …

15 variance  mean  pooling 

방금 Formula 1의 적격 형식에 대한 BBC 기사를 읽었습니다 . 주최자는 자격을 덜 예측하기 쉽게, 즉 결과의 통계적 변동을 증가시키기를 원합니다. 몇 가지 부적합한 세부 사항에 대해 광택을내는 순간, 운전자는 두 번의 시도 (구체적으로)에서 최고의 단일 랩으로 순위가 매겨집니다. Jean Todt의 F1 최고 책임자는 운전자가 실수를 할 가능성이 두 배일 …

15 variance 

편향-분산 트레이드 오프, 추정 자의 편향과 모델의 편향 사이의 관계, 그리고 추정 자의 분산과 모형의 분산 사이의 관계를 이해하려고합니다. 나는 이러한 결론에 도달했다. 추정 자의 편향을 무시할 때, 즉 모형의 분산을 무시하는 모형의 편향 만 최소화하려는 경우 (즉, 고려하지 않고 추정 자의 분산을 최소화하는 것을 목표로하는 경우) 데이터를 과적 합하는 …

15 regression  variance  bias  bias-variance-tradeoff 

이 분산 데이터에 대해 회귀 분석을 시도하고 있는데, 여기서 선형 편차로 평균 오차뿐만 아니라 오차 분산도 예측 하려고합니다 . 이 같은: 와이( x , t )ξ( x , t )와이¯( x , t )σ( x , t )= y¯( x , t ) + ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim …

15 regression  spss  variance  residuals  heteroscedasticity 

사용자가 제품 또는 항목에 대한 선호도를 표현할 수있는 별표 등급 시스템을 사용하는 경우 투표가 "분할"된 경우 통계를 어떻게 감지 할 수 있습니까? 의미는, 주어진 제품에 대해 평균이 5/3 인 경우에도 데이터 만 사용하여 1-5 분할 대 합의 3인지 여부를 어떻게 알 수 있습니까 (그래픽 방법 없음)

15 variance  average  dispersion 

순열 검정 (랜덤 화 검정, 재 랜덤 화 검정 또는 정확한 검정이라고도 함)은 매우 유용하며, 예를 들어 요구되는 정규 분포 가정이 t-test충족되지 않고 순위에 따라 값을 변환 할 때 유용합니다. 비모수 테스트 Mann-Whitney-U-test는 더 많은 정보가 손실 될 수 있습니다. 그러나 이러한 종류의 테스트를 사용할 때 단 하나의 가정 만 …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information