«distributions» 태그된 질문

보자{ x1, … , x엔}{엑스1,…,엑스엔}\{x_1,\ldots,x_N\} 관측 알 수없는 (그러나 확실히 비대칭) 확률 분포에서 얻을 수. KDE 접근법을 사용하여 확률 분포를 찾고 싶습니다. 그러나 가우시안 커널을 사용하려고했지만 대칭이기 때문에 성능이 . 따라서 감마 및 베타 커널에 대한 일부 작업이 릴리스되었지만 작동 방법을 이해하지 못했습니다.에프^( x ) = 1엔h∑나는 = 1엔케이( x …

10 probability  distributions  pdf  kernel-smoothing 

내가 동전을 10,000 번 넘겼다고 가정 해 봅시다. 연속으로 4 개 이상의 연속 헤드를 얻는 데 걸리는 플립 횟수를 알고 싶습니다. 카운트는 다음과 같이 작동하며, 한 번의 연속 플립 플립은 헤드 (4 헤드 이상) 인 것으로 간주합니다. 꼬리가 치고 머리의 행진이 끊어지면 카운트는 다음 플립에서 다시 시작됩니다. 그런 다음 10,000 …

10 probability  distributions  self-study  conditional-probability 

Wikipedia를 사용하여 두 Poisson 랜덤 변수의 합으로 인한 확률 질량 함수를 계산하는 방법을 찾았습니다. 그러나 나는 내가 가지고있는 접근법이 잘못되었다고 생각합니다. 하자 평균 두 독립 와송 확률 변수 일 및 은 여기서 및 상수, 다음의 확률 생성 함수이다 주어진다 이제 포아송 랜덤 변수에 대한 확률 생성 함수가 이라는 사실을 사용하여 …

10 distributions  poisson-distribution 

두 개의 독립적 인 랜덤 변수 X∼Gamma(αX,βX)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X) 및 지면 차이의 분포는 무엇 입니까? ?Y∼Gamma(αY,βY)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y)D=X−YD=X−YD=X-Y 결과가 잘 알려지지 않은 경우 어떻게 결과를 도출 할 수 있습니까?

10 distributions  gamma-distribution 

로지스틱 함수와 표준 편차는 일반적으로 로 표시 됩니다. 내가 사용합니다 및 표준 편차.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss 내 말은 임의의 입력과 물류 신경이 과 표준 편차 내가 알고 있습니다. 평균과의 차이가 일부 가우시안 노이즈에 의해 대략적으로 추정 될 수 있기를 바랍니다. 따라서 약간의 표기법 남용으로 생성한다고 가정합니다 . 의 예상 값은 무엇입니까 …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

웹 서버의 로그가 있다고 가정하십시오. 이 로그에는 이런 종류의 튜플이 있습니다. user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... 이 타임 스탬프는 예를 들어 사용자의 클릭을 나타냅니다. 이제 user1한 달 동안 사이트를 여러 번 방문 (세션)하고 각 세션 동안 각 사용자의 클릭이 급증합니다 (사용자가 귀하의 사이트를 방문하면 …

10 distributions  estimation  mixture 

두 개의 독립적 인 랜덤 변수 X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p) 및 가 있으면 의 확률 질량 함수는 무엇입니까?X 1 + X 2X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB 이것은 나에게 숙제가 아니다.

10 distributions  self-study  binomial  poisson-distribution 

이 포럼에서 요청한 가장 끔찍한 질문으로 이어질 수도 있지만 이전 질문에 대한 건전하고 의미있는 답변을 받았기 때문에 다시 운이 좋을 것이라고 생각했습니다. 나는 특히 자산 배분, 특히 자산 배분과 관련하여 통계적 분포의 중요성에 대해 한동안 혼란스러워했습니다. 구체적으로 말하자면, 20 년 동안의 S & P 500 월별 반품 데이터가 있다고 가정 …

10 distributions 

솔리톤 분포 세트 위에 이산 확률 분포 확률 질량 함수{ 1 , … , N}{1,…,N}\{1,\dots, N\} p ( 1 ) = 1엔,p ( k ) = 1k ( k - 1 )위한 K ∈ { 2 , ... , N}p(1)=1N,p(k)=1k(k−1)for k∈{2,…,N} p(1)=\frac{1}{N},\qquad p(k)=\frac{1}{k(k-1)}\quad\text{for }k\in\{2,\dots, N\} 균일 한 난수 생성기가있는 Python에서 …

10 distributions  python 

GLMM 형식이 있습니다. lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) 를 사용할 때 자동차 패키지 또는에서 사용할 때 drop1(model, test="Chi")와 다른 결과를 얻습니다 . 후자의 두 사람도 같은 대답을합니다.Anova(model, type="III")summary(model) 조작 된 데이터를 사용 하여이 두 가지 방법이 일반적으로 다르지 않다는 것을 알았습니다. …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

제한의 좋은 분산 있는가 등은 N 간다 \ infty 가 있다고 가정하고, IID 분산이 정규 분포 \ 시그마 ^ 2 .최대 ( X1, X2, . . . , X엔)최대(엑스1,엑스2,...,엑스엔)\max( X_1,X_2,...,X_n) 엔엔n∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 이것은 영리한 증거와 훌륭한 해결책으로 잘 알려진 문제이지만, 나는 파고 들었고 아무것도 찾지 못했습니다.

10 distributions  probability  extreme-value 

주가 지수에 대한 일일 수익률에 대한 설명 통계를 수행하고 있습니다. 즉, 과 P 2 가 각각 1 일과 2 일의 지수 수준 인 경우, l o g e ( P 2피1피1P_1피2피2P_2은 내가 사용하고있는 수익 (문헌에서 완전히 표준)입니다.L O g이자형( P2피1)엘영형지이자형(피2피1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) 첨도는 이들 중 일부에서 거대합니다. 약 15 년의 일일 …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

정규 분포 와 일반화 아크 사인 분포 외에 어떤 분포가 자체 푸리에 변환 입니까?

10 distributions  fourier-transform 

나는 계수를 테스트하기 위해 몇 가지 문제를보고, 때로는 분포를 사용하는 사람들을보고 때로는 정규 분포를 봅니다. 규칙은 무엇입니까?

10 regression  distributions  hypothesis-testing 

에이전트에 대한 임의 변수의 밀도를 나타내는 일련의 함수가 있습니다. 각 함수에는 또한 임의 변수의 값이 유효한 값을 나타내는 도메인이 있습니다. 이제 통계 클래스를 올바르게 기억하면 함수 도메인에서 설명하는 값에서 함수 중 하나의 적분을 취하면 1.0 값을 가져와야합니다. 그러나 이것은 일어나지 않습니다. 함수를 실제 확률 밀도로 바꾸면서 함수의 모양을 유지할 수있는 …

10 distributions  probability