«prior» 태그된 질문

베이지안 통계에서 사전 분포는 확률 분포의 형태로 표본을보기 전에 이용 가능한 정보 또는 지식 (주관적)을 공식화한다. 매개 변수에 대해 거의 알려지지 않은 경우 큰 확산을 갖는 분포가 사용되는 반면, 더 좁은 사전 분포는 더 큰 정보를 나타냅니다.

3
베이지안 사전 및 사후 분포 이해하기
학생들 그룹에는 왼손잡이 인 18 명 중 2 명이 있습니다. 정보가없는 것으로 가정하고 모집단에서 왼손잡이 학생들의 사후 분포를 찾으십시오. 결과를 요약하십시오. 문헌에 따르면 5-20 %의 사람들이 왼손잡이입니다. 이전에이 정보를 고려하여 새로운 후부를 계산하십시오. 베타 배포판을 사용해야한다는 것을 알고 있습니다. 먼저 및 값을 1로 사용합니까? 후부의 재료에서 찾은 방정식은αα\alphaββ\beta π(r|Y)∝r(Y+−1)×(1−r)(N−Y+−1)π(r|Y)∝r(Y+−1)×(1−r)(N−Y+−1)\pi(r \vert …

4
"정보가없는 사전"이란 무엇입니까? 진정으로 정보가없는 것을 가질 수 있습니까?
이 질문 에 대한 의견에서 영감을 얻었습니다 . 우리는 이전에 "정보가없는"것을 무엇으로 간주하며, 정보가없는 것으로 추정되는 정보에는 어떤 정보가 여전히 포함되어 있습니까? 나는 일반적으로 베이지안 분석에서 멋진 부분을 빌리려고하는 잦은 유형의 분석 인 분석에서 이전을 본다 ( '뜨거운 일을하기 위해 모든 방법을 쉽게 해석 할 수있다'). 주장 효과 측정의 범위도 …
73 bayesian  prior 

5
Jeffreys가 이전에 유용한 이유는 무엇입니까?
Jeffreys 이전의 매개 변수를 다시 변경하면 변하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 그러나 내가 이해하지 못하는 것은이 속성이 바람직한 이유입니다. 변수를 변경하여 이전을 변경하고 싶지 않은 이유는 무엇입니까?
61 bayesian  prior 

3
로그 변환 예측 변수 및 / 또는 응답의 해석
종속 변수, 종속 변수 및 독립 변수 또는 독립 변수 만 로그 변환인지 해석에 차이가 있는지 궁금합니다. 의 경우를 고려 log(DV) = Intercept + B1*IV + Error IV를 백분율 증가로 해석 할 수 있지만 log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error 또는 내가있을 때 DV = Intercept + B1*log(IV) + …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

7
왜 누군가가 전통적인 접근법 대신 '정보가없는'부적절한 방식으로 베이지안 접근법을 사용합니까?
관심이 단순히 모델의 매개 변수 (포인트 및 / 또는 간격 추정)를 추정하고 사전 정보가 신뢰할 수없고 약하지 않은 경우 (이는 약간 모호하지만 알고있는 시나리오를 설정하려고합니다. 이전이 어렵다) ... 왜 누군가가 전통적인 접근 방식 대신 '비 정보 적'부적절한 선행과 함께 베이지안 접근 방식을 사용하려고합니까?


6
신뢰할 수있는 구간의 간격이 평평한 경우 95 % 신뢰 구간이 95 %의 신뢰할 수있는 구간과 같습니까?
나는 베이지안 통계를 처음 접했고 이것은 어리석은 질문 일 수 있습니다. 그렇지만: 균일 분포를 지정하는 사전에 신뢰할 수있는 구간을 고려하십시오. 예를 들어 0에서 1까지입니다. 여기서 0에서 1은 효과의 가능한 모든 값을 나타냅니다. 이 경우 95 % 신뢰할 수있는 구간이 95 % 신뢰 구간과 같습니까?

3
R : 데이터 집합에 NaN이 없어도 "외부 함수 호출"오류에서 NaN / Inf를 발생시키는 임의 포리스트 [닫기]
캐럿을 사용하여 데이터 세트에 대해 교차 유효성 검사 임의 포리스트를 실행하고 있습니다. Y 변수는 요인입니다. 내 데이터 세트에 NaN, Inf 또는 NA가 없습니다. 그러나 임의의 포리스트를 실행하면 Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1) In addition: There were 28 warnings (use warnings() to see …

3
Jeffreys 이전의 정보가 왜 정보가없는 것으로 간주됩니까?
에서 Jeffreys를 고려하십시오. 여기서 는 Fisher 정보입니다.p(θ)∝|i(θ)|−−−−√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}iii 나는이 사전이 정보가없는 이전으로 언급되는 것을 계속 보았지만 왜 그것이 정보가 아닌지에 대한 논쟁을 보지 못했습니다. 결국, 그것은 일정한 사전이 아니므로 다른 주장이 있어야합니다. 나는 그것이 reparametrization에 의존하지 않는다는 것을 이해합니다. Fisher 정보의 결정 요인이 매개 변수화에 의존하지 않습니까? Fisher 정보는 …
27 bayesian  prior 


2
올가미 패널티가 이전의 이중 지수 (Laplace)에 해당하는 이유는 무엇입니까?
회귀 모수 벡터 대한 올가미 추정치 B비B가 각 B i에 대한 이전 분포 가 이중 지수 분포 (라플라스 분포라고도 함) 인 의 사후 모드와 같다는 많은 참고 문헌을 읽었습니다 .B비BBi비나는B_i 나는 이것을 증명하려고 노력했다. 누군가가 세부 사항을 살릴 수 있습니까?

3
베이지안 이전의 표본이 큰 표본 크기와 관련이 없습니까?
베이지안 추론을 수행 할 때, 우리는 매개 변수에 대한 사전과 결합하여 우도 함수를 최대화함으로써 작동합니다. 로그 우도가 더 편리하기 때문에 MCMC를 사용하거나 사후 분포를 생성하는 (또는 각 매개 변수의 사전 및 각 데이터 포인트의 우도에 대한 pdf 사용 ) ∑ln(prior)+∑ln(likelihood)∑ln⁡(prior)+∑ln⁡(likelihood)\sum \ln (\text{prior}) + \sum \ln (\text{likelihood}) 을 효과적으로 최대화 합니다. …
26 bayesian  prior 

1
반 코시 분포의 특성은 무엇입니까?
현재 상태 공간 모델을위한 Markov chain Monte Carlo (MCMC) 알고리즘 을 개발해야하는 문제를 해결하고 있습니다. 문제를 해결할 수 있도록 다음과 같은 확률 : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ τ 2 )를 받았습니다 . τ 는 x 의 표준 편차입니다 .ττ\tauττ\tauττ\tauτ2τ2\tau^2ττ\tauxxx 그래서 나는 그것이 …

3
정보가없는 이전 이론의 역사
유익하지 않은 선행에 대한 베이지안 통계 과정 (경제학 석사)에 대한 짧은 이론 에세이를 작성하고 있으며이 이론의 발전 단계를 이해하려고합니다. 지금까지, 타임 라인은 Laplace의 무차별 원칙 (1812), 비 변치 이전 (Jeffreys (1946)), Bernardo 이전 (1979)의 세 가지 주요 단계로 이루어졌습니다. 저의 문헌 검토에서, 무차별 원칙 (Laplace)은 이전 정보의 부족을 나타내는 데 …

2
베이지안 타격 평균
훌륭한 답변에서 영감을 얻은 질문을하고 싶었습니다.베타 배포 직관에 대한 에서 . 나는 타격 평균의 이전 분포에 대한 유도를 더 잘 이해하고 싶었습니다. David가 평균과 범위에서 매개 변수를 제거하는 것 같습니다. 평균이 있다는 가정하에 0.270.270.27 표준 편차는 0.180.180.18 당신이 밖으로 백업 할 수 있습니다, αα\alpha 와 ββ\beta 이 두 방정식을 해결하여 …
23 bayesian  prior 

당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.