«random-variable» 태그된 질문

확률 밀도 함수 가있는 분포에서 추출한 랜덤 벡터 이 있다고 가정하겠습니다 . 우리가 그것을 풀 랭크 행렬 로 선형 변환하여 를 얻는 다면, 의 밀도는 의해 주어집니다X⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn \times nAAAY⃗ =AX⃗ Y→=AX→\vec{Y} = A\vec{X}Y⃗ Y→\vec{Y}fY⃗ (y⃗ )=1|detA|fX⃗ (A−1y⃗ ).fY→(y→)=1|detA|fX→(A−1y→). f_{\vec{Y}}(\vec{y}) = \frac{1}{\left|\det A\right|}f_{\vec{X}}(A^{-1}\vec{y}). 이제 \ vec …

12 references  random-variable  pdf  linear 

Greg가하는 것처럼 누군가를 설명 할 수 있지만 좀 더 자세하게는 임의의 변수가 어떻게 종속 될 수 있지만 공분산이 없는가? 그렉, 여기에 포스터, 원을 사용하는 예제 제공 여기를 . 누군가 여러 단계의 프로세스를 설명하는 일련의 단계를 사용하여이 프로세스를 더 자세히 설명 할 수 있습니까? 또한 심리학의 예를 알고 있다면 관련 개념 …

12 random-variable  covariance  independence 

방법은 랜덤 변수의 분포를 정의 할 등으로부터 연신 것을 Y를 갖는 상관 ρ 와 X 1 , X (1)는 누적 분포 함수 분포에서 하나의 무승부 F X ( X를 ) ? 와이와이Y와이와이Yρρ\rho엑스1엑스1x_1엑스1엑스1x_1에프엑스( x )에프엑스(엑스)F_{X}(x)

12 distributions  probability  correlation  random-variable  conditional-probability 

현대적이고 양질의 난수 생성기에 어떤 알고리즘이 사용됩니까?

12 algorithms  random-variable  random-generation 

내 통계 과정은 이산 랜덤 변수에 유한 옵션 이 있다는 것을 가르쳐주었습니다 ... 나는 그것을 몰랐습니다. 정수 세트처럼 무한 할 수 있다고 생각했을 것입니다. 대학 과정의 일부를 포함하여 여러 웹 페이지를 인터넷으로 확인하고 확인한 결과이를 구체적으로 확인하지 못했습니다. 그러나 대부분의 사이트는 불연속 랜덤 변수가 셀 수 있다고 말합니다. 유한 한 …

11 random-variable  discrete-data 

진술을 증명하려고합니다. 만약 및 독립 확률 변수이고,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) 그런 다음 도 일반 랜덤 변수입니다.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} 특별한 경우 (예 : )의 경우 와 가 독립적 인 변수 때마다 . 실제로 가 더 일반적으로 알려져 있습니다. 는 독립적 인 변수입니다.σ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigmaXYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)XXXYYYN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2)XYX2+Y2√,X2−Y22X2+Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}}N(0,σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right) 마지막 결과의 증거는 (X, Y) \ to (R, \ Theta) \ to (U, V) …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

연속 랜덤 변수에 대한 확률 밀도 함수가 로 정의 된 입문 통계 클래스에 있습니다. 의 적분을 이해 하지만 연속 임의 변수의 직관으로이를 수정할 수는 없습니다. X가 열차가 도착하는 시간 t에서 분 수와 같은 임의 변수라고 가정하십시오. 기차가 정확히 5 분 후에 도착할 확률을 어떻게 계산합니까? 이 확률은 어떻게 제로가 될 …

11 probability  random-variable  pdf  continuous-data 

첨도에 영향을 미치지 않고 임의 변수의 왜곡을 변경하는 변환이 있는지 궁금합니다. 이것은 RV의 아핀 변환이 평균과 분산에 어떻게 영향을 미치나, 왜도 및 첨도에는 영향을 미치지 않는 것과 유사합니다 (부분적으로는 삐와 첨도는 규모의 변화에 ​​불변으로 정의되기 때문에). 이것은 알려진 문제입니까?

11 data-transformation  random-variable  moments 

가 에 균일하게 분포되어 있다고 가정 합니다. 및 이라고하자 . 와 의 상관 이 0 임을 보여줍니다 .XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ 사인과 코사인의 표준 편차와 공분산을 알아야 할 것 같습니다. 이것을 어떻게 계산할 수 있습니까? 에 균일 한 분포가 있고 변환 된 변수 및 가 있다고 …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value 

여기에 묻는 질문과 비슷한 문제가 있습니다. 분포의 불균일성을 어떻게 측정합니까? 요일에 대한 확률 분포 세트가 있습니다. 각 분포가 (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7)에 얼마나 가까운 지 측정하고 싶습니다. 현재 위의 질문에 대한 답변을 사용하고 있습니다. 분포가 일 중 하나의 질량 1을 가질 때 값이 1이고 (1 / 7,1 …

11 probability  distributions  random-variable  uniform  measurement 

허락하다: 랜덤 변수 의 표준 편차A=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 랜덤 변수 의 표준 편차B=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 그런 다음 A + B의 분산은 다음과 같습니다. Var(w1A+w2B)=w21σ21+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} 어디: p1,2p1,2p_{1,2} 는 두 랜덤 변수의 상관 관계입니다. w1w1w_{1} 은 랜덤 변수 A의 가중치입니다 승2w2w_{2} 는 랜덤 변수 B의 가중치입니다 승1+ 승2= 1w1+w2=1w_{1}+w_{2}=1 아래 그림은 상관 관계 …

11 random-variable 

우리는 시계열로 사용될 자동 상관 난수 값을 만들려고 노력하고 있습니다. 참조하는 기존 데이터가 없으며 벡터를 처음부터 새로 작성하려고합니다. 한편으로 우리는 물론 배포와 SD를 가진 임의의 프로세스가 필요합니다. 다른 한편으로, 랜덤 프로세스에 영향을 미치는 자기 상관이 설명되어야한다. 벡터의 값은 여러 시간 지연에 따른 강도 감소와 자동 상관됩니다. 예를 들어 lag1은 0.5, …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

추정기 및 추정치에 대한 나의 이해는 다음과 같습니다. 추정기 : 추정치를 계산하는 규칙 추정치 : 추정기에 기초한 데이터 세트에서 계산 된 값 이 두 용어 사이에서 랜덤 변수를 지적하라는 요청을 받으면 데이터 세트의 샘플에 따라 값이 무작위로 변경되므로 추정값이 랜덤 변수라고 말합니다. 그러나 내가 얻은 대답은 Estimator가 랜덤 변수이고 추정값이 …

10 mathematical-statistics  inference  random-variable  estimators 

모델링 및 시뮬레이션에서 자주 단순화하는 것은 임의의 변수를 평균값으로 대체하는 것입니다. 이 단순화가 언제 잘못된 결론으로 ​​이어질 것입니까?

10 modeling  mean  random-variable 

랜덤 변수 는 기본 측정 단위 를 사용하여 하나의 -algebra 에서 다른 -algebra 까지 측정 가능한 함수로 정의됩니다 .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) 이 랜덤 변수의 샘플 에 대해 어떻게 이야기 합니까? 우리는 이것을 …

10 sampling  random-variable  simulation