«matrix» 태그된 질문

이것은 매우 간단한 질문이지만 인터넷이나 책 어디에서나 파생물을 찾을 수 없습니다. 한 베이지 안에서 다변량 정규 분포를 업데이트하는 방법을 도출하고 싶습니다. 예를 들어 : P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, {\bf \Sigma}) \\ \mathbb{P}({\bf \mu}) &= & N({\bf \mu_0}, {\bf \Sigma_0})\,. \end{array} 집합을 관찰 한 …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

벡터 표준의 경우 L2 표준 또는 "유클리드 거리"가 널리 사용되며 직관적 인 정의입니다. 그러나 왜 행렬에 "가장 많이 사용 된"또는 "기본"규범 정의가 스펙트럼 규범 이지만 Frobenius 규범 (벡터의 경우 L2 규범과 유사)이 아닌가? 그것은 반복 알고리즘 / 행렬 파워와 관련이 있습니까 (스펙트럼 반경이 1보다 작 으면 알고리즘이 수렴합니다)? "가장 많이 …

17 matrix  linear-algebra 

여러 양의 정한 행렬의 평균이 반드시 양의 한정 또는 양의 반정의입니까? 평균은 요소 별 평균입니다.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

닫은. 이 질문은 주제에 맞지 않습니다 . 현재 답변을받지 않습니다. 이 질문을 개선하고 싶습니까? 교차 검증에 대한 주제가 되도록 질문을 업데이트하십시오 . 휴일 2 년 전 . 누군가가 마련 수 R의 고유 값으로부터 타원과 같은 행렬의 고유 벡터 플롯 코드 A = ( 2.20.40.42.8)ㅏ=(2.20.40.42.8) \mathbf{A} = \left( \begin{array} {cc} 2.2 …

15 r  multivariate-analysis  matrix  matrix-decomposition 

을 사용하여 모델 튜닝을 수행 caret했지만 gbm패키지를 사용하여 모델을 다시 실행했습니다 . caret패키지가 사용 gbm하고 출력이 동일해야한다는 것을 이해합니다 . 그러나 data(iris)RMSE와 R ^ 2를 평가 지표로 사용하면 약 5 %의 모델에서 불일치가 발생합니다. 부분 종속성 플롯을 사용 하기 위해 최적의 모델 성능을 찾고 caret싶지만 다시 실행 하고 싶습니다 gbm. …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

설계 행렬 측면에서 완벽한 공선 성의 예는 무엇입니까 XXX? 나는 예를 들어 싶습니다 때문에 추정 할 수없는 반전되지 않습니다.(X'X)β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X′X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse 

데이터 세트가 매우 커서 약 5 %의 임의 값이 없습니다. 이 변수들은 서로 상관되어 있습니다. 다음 예제 R 데이터 세트는 더미 상관 데이터가있는 장난감 예제 일뿐입니다. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, sep ="") rownames(xmat) …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

공분산 행렬이 반 양성이어야한다는 것이 잘 알려져 있지만, 그 반대가 사실입니까? 즉, 모든 반 양성 유한 행렬이 공분산 행렬에 해당합니까?

12 covariance  matrix 

선형 회귀 분석에서 닫힌 형태의 w는 다음과 같이 쓸 수 있습니다. w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty 이 방정식에서 의 역할을 직관적으로 설명 할 수 있습니까?(XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1}

10 regression  least-squares  matrix  intuition  matrix-inverse 

Andrew Ng의 기계 학습 과정에서 그는 다음 공식을 사용합니다. ∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT∇ㅏ티아르 자형(ㅏ비ㅏ티씨)=씨ㅏ비+씨티ㅏ비티\nabla_A tr(ABA^TC) = CAB + C^TAB^T 그는 다음과 같이 빠른 증거를 수행합니다. ∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB∇ㅏ티아르 자형(ㅏ비ㅏ티씨)=∇ㅏ티아르 자형(에프(ㅏ)ㅏ티씨)=∇∘티아르 자형(에프(∘)ㅏ티씨)+∇∘티아르 자형(에프(ㅏ)∘티씨)=(ㅏ티씨)티에프'(∘)+(∇∘티티아르 자형(에프(ㅏ)∘티씨)티=씨티ㅏ비티+(∇∘티티아르 자형(∘티)씨에프(ㅏ))티=씨티ㅏ비티+((씨에프(ㅏ))티)티=씨티ㅏ비티+씨ㅏ비\nabla_A tr(ABA^TC) \\ = \nabla_A tr(f(A)A^TC) \\ = \nabla_{\circ} tr(f(\circ)A^TC) + \nabla_{\circ}tr(f(A)\circ^T C)\\ =(A^TC)^Tf'(\circ) + (\nabla_{\circ^T}tr(f(A)\circ^T C)^T \\ = C^TAB^T + (\nabla_{\circ^T}tr(\circ^T)Cf(A))^T …

10 machine-learning  matrix  derivative 

에서 lmer내 기능 lme4에 R임의 효과의 모델 매트릭스 구성에 대한 요구가 같은 설명, 여기 , 페이지 7-9.ZZZ 계산 하는 것은 J_i 및 X_i 의 두 행렬의 KhatriRao 및 / 또는 Kronecker 곱을 수반 합니다. J i X iZZZJiJiJ_iXiXiX_i 행렬 JiJiJ_i 는 한 입 가득입니다. "그룹화 인자 지수의 지표 행렬"이지만 더 …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

교과서에서 그들은 양의 공분산 행렬을 비교하기 위해 양의 정한도 (반 양성의 유한도)를 사용합니다. 가 pd이면 가 보다 작다 는 아이디어 입니다. 그러나 나는이 관계의 직감을 얻는 데 어려움을 겪고 있습니까?A−BA−BA-BBBBAAA 비슷한 스레드가 있습니다 : /math/239166/what-is-the-intuition-for-using-definiteness-to-compare-matrices 행렬을 비교하기 위해 유한성을 사용하는 직관은 무엇입니까? 대답은 훌륭하지만 실제로 직관을 다루지는 않습니다. 다음은 혼란스러운 …

10 covariance-matrix  matrix  intuition  linear-algebra  geometry 

(예를 들어, 압축 감지 분야에서) 규범이 기능을 최소화하면 (고정 행렬 및 벡터 ) 라는 의미에서 "희소성 유발" 이라는 것은 잘 알려져 있습니다 충분히 큼 \ lambda> 0 이면 A , \ vec {b} 및 \ lambda 중 많은 항목이 결과 \ vec {x} 에 정확히 0이 아닌 항목을 많이 가질 …

10 regression  matrix  normalization  regularization  sparse 

I가있는 상관 행렬 ( N × N ) 으로 계산 된 P의 집합 ( m × N ) 데이터 MATLAB 함수를 사용하여 (관찰) .PPP(n×n)(n×n)(n \times n)PPP(m×n)(m×n)(m \times n)corrcoef 이 상관 행렬을 서로 비교하고 분석하려면 어떻게합니까 ?PPP 테스트, 방법 및 / 또는 체크 포인트는 무엇입니까?

10 correlation  matlab  matrix 

선형 방정식 시스템은 계산 통계에 널리 퍼져 있습니다. 내가 접한 하나의 특수 시스템 (예 : 요인 분석)은 시스템입니다. A x = bAx=bAx=b 여기서 여기에서 D 는 엄격하게 양의 대각선을 가진 n × n 대각선 행렬 이고 , Ω 은 m × m ( m ≪ n ) 대칭 양의 반 …

10 factor-analysis  matrix  computational-statistics  matrix-decomposition  matrix-inverse