«mean» 태그된 질문

극도로 치우친 1D 랜덤 변수가 있습니다. 이 분포를 정규화하기 위해 평균이 아닌 중앙값을 사용하고 싶습니다. 내 질문은 이것입니다 : 평균 대신 수식의 중앙값을 사용하여 분포의 분산을 계산할 수 있습니까? 즉 교체 할 수 있습니까 V a r (X) = ∑ [ (엑스나는− m e a n ( X))2] / nVㅏ아르 …

10 variance  mean  median 

샤프 비율 또는 정보 비율의 중요성을 테스트하는 올바른 방법은 무엇입니까? Sharpe Ratios는 다양한 주식 지수를 기반으로하며 다양한 룩백 기간을 가질 수 있습니다. 내가 본 한 가지 해결책은 간단히 df를 전환 기간의 길이로 설정하여 Student t-test를 적용하는 것입니다. 다음과 같은 우려로 인해 위의 방법을 적용하는 것이 주저합니다. 나는 t- 검정이 왜도에 …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

이것은 여러 번 나온 예제 일뿐이므로 샘플 데이터가 없습니다. R에서 선형 회귀 모델 실행 : a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1연속 변수입니다. x2범주 형이며 "낮음", "중간"및 "높음"의 세 가지 값이 있습니다. 그러나 R이 제공하는 출력은 다음과 같습니다. summary(a.lm) Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.521 0.20 1.446 …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction 

이 정의와 함께 평균 절대 편차를 일반적인 경우 표준 편차와 비교하고 싶습니다. 미디엄A D =1n - 1∑1엔|엑스나는− μ | ,에스D =∑엔1(엑스나는− μ)2n - 1−−−−−−−−−−−√MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑1n(xi−μ)2n−1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} 어디 μ =1엔∑엔1엑스나는μ=1n∑1nxi\mu =\frac{1}{n}\sum_1^n x_i. 사실인가요? 미디엄A D ≤ S디미디엄ㅏ디≤에스디MAD \le SD 모든 {엑스나는}엔1{엑스나는}1엔\{x_i\}^n_1? 그것은 거짓이다 n = …

9 mean  standard-deviation  mean-absolute-deviation 

종속적이고 독립적 인 변수가있는 데이터 세트가 있습니다. 둘 다 시계열이 아닙니다. 120 개의 관측치가 있습니다. 상관 계수는 0.43입니다 이 계산 후, 12 개의 관측치마다 평균을 갖는 두 변수에 대한 열을 추가하여 108 개의 관측치 (쌍)를 갖는 2 개의 새로운 열을 생성했습니다. 이 열의 상관 계수는 0.77입니다. 이런 식으로 상관 관계가 …

9 regression  correlation  mean  predictor  cross-section 

scikit-learn 의 StandardScaler 객체 설명서에 따르면 : 예를 들어, 학습 벡터 알고리즘의 목적 함수에 사용되는 많은 요소 (예 : Support Vector Machine의 RBF 커널 또는 선형 모델의 L1 및 L2 정규화 기)는 모든 기능이 0을 중심으로하고 동일한 순서로 분산되어 있다고 가정합니다. 특징이 다른 것보다 수십 배 큰 분산을 갖는 경우, …

9 machine-learning  svm  standard-deviation  mean  references 

6면 다이는 반복적으로 굴립니다. 합을 K 이상으로 만드는 데 필요한 예상 롤 수는 얼마입니까? 편집하기 전에 P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=3 in exactly 2 rolls)=2/6 P(Sum>=3 in exactly 3 rolls)=1/36 P(Sum>=4 in exactly 1 …

9 self-study  mean  expected-value  dice  saddlepoint-approximation 

응급 서비스에 대한 모든 전화와 구급차 부서의 응답 시간이 포함 된 데이터 세트가 있습니다. 그들은 녹음을 시작하지 않았거나 (값이 0), 시계를 멈추지 않은 경우 (값이 매우 높을 수 있음) 응답 시간에 약간의 실수가 있음을 인정했습니다. 나는 중심 경향을 알고 싶어하고 이상 값을 제거하기 위해 중간 또는 트림 된 평균을 사용하는 …

9 mean  outliers  median  trimmed-mean 

특정 속성을 가진 평균의 강력한 추정을 찾고 있습니다. 이 통계를 계산하려는 요소 세트가 있습니다. 그런 다음 한 번에 하나씩 새 요소를 추가하고 각 추가 요소마다 통계 (온라인 알고리즘이라고도 함)를 다시 계산하고 싶습니다. 이 업데이트 계산이 빠르기를 원합니다. 바람직하게는 O (1), 즉 목록의 크기에 의존하지 않습니다. 일반적인 평균에는이 속성이있어 효율적으로 업데이트 …

9 estimation  mean  robust 

가 위치 k 및 rate \ lambda 와 함께 비 중심적으로 지수 분포되어 있다고 가정 합니다. 그런 다음 E (\ log (X)) 는 무엇입니까 ?XXXkkkλλ\lambdaE(log(X))E(log⁡(X))E(\log(X)) 난에 대해 알고 k=0k=0k=0 , 응답이 −log(λ)−γ−log⁡(λ)−γ-\log(\lambda) - \gamma 여기서 γγ\gamma 오일러 - 마스케 로니 상수이다. k> 0 일 때 k>0k>0k > 0어떻습니까?

9 mean  expected-value  integral 

연속 랜덤 변수의 예상 값이 비정규 분포 (예 : 스큐-정규)에서 산술 평균, 중간 값 등과 어떻게 관련이 있습니까? 나는 공통 / 흥미로운 분포 (예 : 로그 정규, 단순 이중 / 다중 분포, 이상하고 멋진 것)에 관심이 있습니다. 나는 주로 정성적인 답변을 찾고 있지만 모든 양적 또는 공식적인 답변도 환영합니다. 특히 …

9 mean  expected-value  median 

나는 평균이 0 인 부분과 0이없는 부분으로 분할해야하는 시끄러운 시계열이 있습니다. 가능한 한 정확하게 경계를 찾는 것이 중요합니다 (확실히 경계가있는 위치는 약간 주관적 임). cusum 변형 이이 작업을 수행하도록 조정할 수 있다고 생각하지만 cusum은 주로 전체 세분화 전략을 완전히 벗어나는 단일 변경 사항을 찾는 것입니다. 이 문제에 대한 많은 연구가 …

9 time-series  classification  mean  change-point