«seasonality» 태그된 질문

이 질문에 대한 의견 에서 사용자 @whuber는 주기적 데이터에 맞추기 위해 주기적 버전의 스플라인을 사용할 가능성을 인용했습니다. 이 방법, 특히 스플라인을 정의하는 방정식과 실제로 스플라인을 구현하는 방법에 대해 더 알고 싶습니다 (주로 R사용자이지만 MATLAB 또는 Python으로 필요할 수 있습니다). 또한 이것은 "좋은 것"이지만 삼각 다항식 피팅과 관련하여 가능한 장점 / …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

계절성이있는 시계열이 있으면 시리즈가 자동으로 고정되지 않습니까? 내 직감 (아마도 오프)은 그렇지 않다는 것입니다. 계절성은 시리즈가 일정한 값 주위에서 오르내림을 의미합니다. 사인파와 같은 것. 따라서이 논리에 의해 계절성을 갖는 시계열은 (약한) 고정 시리즈 (일정한 평균)입니다. 이것이 잘못 되었습니까? 왜?

10 time-series  stationarity  seasonality 

R에 이산 시간 모델을 맞추려고하지만 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 종속 변수를 각 시간 관찰마다 하나씩 다른 행 glm으로 구성하고 logit 또는 cloglog 링크와 함께 함수를 사용할 수 있다는 것을 읽었습니다. 이런 의미에서, 나는 세 개의 열이 있습니다 : ID, Event(각 시간 경과시 1 또는 0) 및 Time Elapsed(관측 시작부터 ) 그리고 …

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시계열에 대한 가장 간단한 계절성 테스트 란 무엇입니까? 좀 더 구체적으로 말하면 in specific time series the seasonal component이 의미가 있는지 테스트하고 싶습니다 . Python / R에서 권장되는 패키지는 무엇입니까?

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계절보다는 순환적인 시계열을 모델링하고 예측하려고합니다 (즉, 계절과 유사한 패턴이 있지만 고정 기간이 아닌). 예측의 8.5 절에 언급 된 ARIMA 모델을 사용하여 수행 할 수 있어야합니다 . 원칙 및 실습 : 의 가치 피pp데이터가 순환하는 경우 중요합니다. 주기적 예측을 얻으려면p ≥ 2p≥2p\geq 2매개 변수에 대한 추가 조건과 함께. AR (2) 모델의 …

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ARIMA 모델을 사용하여 예측을 진행하면서 계절 성과 드리프트에 맞는 ARIMA를 기반으로 예측을 개선 할 수있는 방법을 이해하려고합니다. 내 데이터는 다음과 같은 시계열입니다 (3 년 동안 명확한 추세와 눈에 띄는 계절성이 있으며 지연 12, 24, 36에서 자기 상관으로 지원되지 않는 것 같습니다 ??). > bal2sum3years.ts Jan Feb Mar Apr May Jun …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

이 기사 에서 다음과 같은 이식편을 가져옵니다 . 부트 스트랩을 사용하고 R boot패키지가있는 선형 혼합 모델을 위해 파라 메트릭, 반 파라 메트릭 및 비 파라 메트릭 부트 스트랩 부트 스트랩을 구현하려고 초보자 입니다. R 코드 내 R코드 는 다음과 같습니다 . library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + …

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사이드 취미 인 저는 예측 시계열 (특히 R 사용)을 탐색했습니다. 내 데이터의 경우 매일 거의 4 년 동안 매일 방문 횟수가 발생합니다. 이 데이터에는 몇 가지 뚜렷한 패턴이 있습니다. 월요일-금요일에는 많은 방문 (월 / 화에 가장 높음)이 있지만 토-일에는 크게 줄어 듭니다. 연중 특정 시간대 감소 (예 : 미국 공휴일 …

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