«correlation» 태그된 질문

방금 혼합 효과 모델링을 통해 측정의 반복성 (일명 신뢰성, 일명 클래스 내 상관 관계)을 계산하는 방법을 설명하는 이 문서를 보았습니다. R 코드는 다음과 같습니다. #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability R = intercept_var/(intercept_var+residual_var) …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

세 가지 랜덤 변수가 있습니다 . 세 변수 사이의 세 가지 상관 관계는 동일합니다. 그건,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) 줄 수있는 가장 빡빡한 것은 무엇입니까 ?ρρ\rho

28 correlation  correlation-matrix 

GAM을 사용할 때 잔여 DF는 (코드의 마지막 줄). 그게 무슨 뜻이야? GAM 예제를 넘어 서면 일반적으로 자유도는 정수가 아닌 숫자 일 수 있습니까?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 1.2445 6.0516 (Dispersion Parameter …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

많은 통계 학자들에 대한 애완 동물의 말은 "상관이 원인을 암시하지는 않는다"는 것입니다. 이것은 확실히 사실이지만, 여기서 DOES가 암시하는 것처럼 보이는 것은 상관 관계가 거의 또는 전혀 가치가 없다는 것입니다. 이것이 사실입니까? 두 변수가 서로 관련되어 있다는 것을 아는 것은 쓸모가 없습니까? 나는 그것이 사실이라고 상상할 수 없다. 예측 분석에별로 익숙하지는 …

27 correlation  predictive-models  causality 

평균적으로 Pearson 상관 계수의 절대 값은 보행 길이에 관계없이 독립적 인 임의의 보행 쌍에 대해 일정한 상수라는 것을 관찰했습니다 .0.560.42 누군가이 현상을 설명 할 수 있습니까? 임의의 시퀀스와 같이 보행 길이가 길어질수록 상관 관계가 더 작아 질 것으로 예상했습니다. 내 실험에서는 스텝 평균 0과 스텝 표준 편차 1을 갖는 임의 …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

어쩌면이 질문은 순진하지만, 선형 회귀가 Pearson의 상관 계수와 밀접한 관련이있는 경우 Kendall 및 Spearman의 상관 계수와 밀접한 관련이있는 회귀 기술이 있습니까?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

저의 통계 교수는 "상관 관계"라는 단어는 변수 간의 선형 관계에만 엄격하게 적용되는 반면 "연관"이라는 단어는 모든 유형의 관계에 광범위하게 적용된다고 주장합니다. 다시 말해, 그는 "비선형 상관 관계"라는 용어가 옥시 모론이라고 주장합니다. " 상관 및 의존성 " 에 대한 Wikipedia 기사 의이 섹션 에서 수행 할 수있는 것에서 피어슨 상관 계수는 …

27 correlation  terminology  non-independent 

시장 간 분석은 서로 다른 시장 간의 관계를 찾아 시장 행동을 모델링하는 방법입니다. 종종 S & P 500과 30 년 미국 국채 등 두 시장 사이의 상관 관계가 계산됩니다. 이러한 계산은 가격 데이터를 기반으로하지 않는 경우가 많으며, 이는 고정 시계열의 정의에 맞지 않음을 모든 사람에게 분명합니다. 가능한 해결책은 제쳐두고 (대신에 …

27 correlation  stationarity 

결정 요인이 0 인 보안 수익의 상관 관계 행렬이 있습니다. (이는 샘플 상관 행렬과 해당 공분산 행렬이 이론적으로 양의 명확한 값이어야하기 때문에 약간 놀라운 일입니다.) 내 가설은 적어도 하나의 보안이 다른 유가 증권에 선형 적으로 의존한다는 것입니다. R에 선형 의존성을 위해 각 열의 행렬을 순차적으로 테스트하는 함수가 있습니까? 예를 들어, …

26 r  correlation  pca  linear-model  svd 

R의 피어슨 상관 관계에서 p- 값을 찾을 수 있습니까? 피어슨 상관 관계를 찾기 위해 나는 보통 이렇게합니다 col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 그러나 어떻게 이것의 p- 값을 찾을 수 있습니까?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

열심히 일하는 학생은 "모든 학생이 게으르다"는 반례입니다. "임의의 변수 와 가 서로 관련이 없으면 독립적입니다"에 대한 간단한 반례는 무엇입니까 ?Y엑스XX와이YY

26 correlation  random-variable  independence 

계획된 대비를 사용하여 일원 분산 분석에서 다른 방법을 찾을 때, 해석은 서로 관련이 없으며 제 1 종 오류가 부풀려지지 않도록 직교해야한다는 기사를 읽었습니다. 어떤 상황에서도 직교가 상관되지 않는 이유를 이해하지 못합니다. 시각적 / 직관적 인 설명을 찾을 수 없으므로이 기사 / 답변을 이해하려고했습니다. https://www.psych.umn.edu/faculty/waller/classes/FA2010/Readings/rodgers.pdf 통계의 맥락에서 직교는 무엇을 의미합니까? 그러나 …

25 correlation  independence 

현재 혼합 효과 선형 모델을 사용하고 있습니다. R에서 "lme4"패키지를 사용하고 있습니다. 내 모델은 다음과 같은 형식을 취합니다. model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) 모형을 실행하기 전에 예측 변수 간의 가능한 다중 공선 성을 확인했습니다. 나는 이것을함으로써 이것을했다 : 예측 변수의 데이터 프레임 만들기 dummy_df …

25 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  multicollinearity 

얼마 동안 저는 세미나를 위해 Copulas에 대한 좋은 소개 자료를 찾고있었습니다. 나는 이론적 인 측면에 대해 이야기 할 수있는 많은 자료를 찾고 있는데, 그것들로 넘어 가기 전에 주제에 대한 직관적 인 이해를 구축하고자합니다. 초보자에게 좋은 기초를 제공하는 좋은 논문을 제안 할 수 있습니까 (저는 1-2 코스의 통계를 가지고 있으며 한계, …

25 correlation  references  marginal  copula 

회귀 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ i 또는 벡터 표기법에서 다중 상관 관계 RRR 및 결정 계수 의 기하학적 의미에 관심이 있습니다. ,R2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k …

24 regression  correlation  multiple-regression  r-squared  geometry