«distributions» 태그된 질문

경우 및 한 다음, 내가 말할 수있는Y ∼ U ( a , X ) Y ∼ U ( a , b ) ?X∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? 한계가있는 연속적인 균일 분포에 대해 이야기하고 있습니다 . 증거 (또는 반증!)가 인정 될 것입니다.[a,b][a,b][a, b]

10 uniform  distributions 

기계 학습 문헌에서 확률 분포를 나타 내기 위해 softmax 함수가 종종 사용됩니다. 이것에 대한 이유가 있습니까? 왜 다른 기능을 사용하지 않습니까?

10 machine-learning  distributions  softmax 

물리 또는 수학 역학에서 시간 기반 위치 부터 시작하여 시간 , 속도, 가속도, 저크 (3 차), ounce 스 (4 차)에 대한 도함수를 통해 변화율을 얻습니다 .x ( t )엑스(티)x(t) 일부는 이미 7 차까지 파생 상품에 대한 스냅, 딱딱, 팝 을 제안했습니다 . 기계 물리학 및 탄성 이론에서 영감을 얻은 순간은 …

10 distributions  terminology  moments  notation  history 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} 공정한 주사위를 던지고 있습니다. 1, 2 또는 3을 얻을 때마다 '1'을 기록합니다. 4를 얻을 때마다 '2'를 기록합니다. 5 또는 6을 얻을 때마다 '3'을 기록합니다. 내가 적어 모든 숫자의 곱에 필요한 총 던지기 수를 이라고합시다 . . 을 계산하거나 근사값을 정규 분포의 함수로 제공 할 수 있습니다.NNN≥100000≥100000\geq 100000P(N≥25)P(N≥25)\P(N\geq 25) 먼저 …

10 probability  normal-distribution  conditional-probability  multinomial  distributions 

하자 평균이 IID 지수 확률 변수의 샘플 수 및하자 이 샘플의 수의 순서 통계. 하자 .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i 간격을 정의하십시오.이 도시 될 수있다 각 것을 함께 평균도 기하 급수적 .W i β i = βWi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.Wi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.W_i=X_{(i+1)}-X_{(i)}\ \forall\ 1 \leq i \leq n-1\,. WiWiW_iβi=βn−iβi=βn−i\beta_i=\frac{\beta}{n-i} 질문 : …

10 probability  distributions  exponential  order-statistics 

이항 설정에서 성공 횟수를 제공하는 임의의 변수 X는 이항 적으로 분포됩니다. 그런 다음 샘플 비율을 X 로 계산할 수 있습니다 여기서n엑스엔Xn\frac{X}{n}엔nn 은 표본 크기입니다. 내 교과서는 이 비율은 수행 하지 이항 분포 그러나 X 이후 은 단순히 이항 분포 랜덤 변수X의 스케일 버전이며, 이항 분포도없어야합니까?엑스엔Xn\frac{X}{n}엑스XX

10 distributions  binomial  proportion  sample 

두 개의 연속 분포 FXFX\mathcal{F}_X 와 주어지면 FYFY\mathcal{F}_Y볼록 우세의 관계가 명확하지 않습니다. (0)FX&lt;cFY(0)FX&lt;cFY(0)\quad \mathcal{F}_X <_c \mathcal{F}_Y 암시 (1)F−1Y(q)≤F−1X(q),∀q∈[0.5,1](1)FY−1(q)≤FX−1(q),∀q∈[0.5,1](1)\quad F_Y^{-1}(q) \leq F_X^{-1}(q),\quad \forall q\in[0.5,1] (1)(1)(1) 을 유지 해야한다면 더 가설이 필요한가 ? 볼록한 지배력의 정의. 두 개의 연속 분포 FXFX\mathcal{F}_X 및 FYFY\mathcal{F}_Y 만족하는 경우 : (2)F−1YFX(x) is convex in x(2)FY−1FX(x) is …

10 probability  probability-inequalities  distributions 

안정된 분포 는 회선에서 변하지 않습니다. 안정적인 분포의 어떤 하위 패밀리 도 곱셈으로 닫힙니 까? 감각이 경우 F ∈ F 및 g ∈ F , 다음 제품 확률 밀도 함수 F ⋅ g (최대 정규화 상수) 또한 속한다 F ?에프FF에프∈ Ff∈Ff\in F지∈ Fg∈Fg\in F 에프⋅ gf⋅gf \cdot g에프FF 참고 : …

10 distributions  convolution  stable-distribution 

하자 정의 평균, 함께 임의 분배 및 표준 편차 . 중심 한계 정리에 따르면 는 표준 정규 분포로 수렴합니다. 를 표본 표준 편차 대체 하면 가 t- 분포로 수렴 한다는 이론이 있습니까? 큰 부터μ σ √XXXμμ\muσσ\sigma σS√n−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSS NXn−−√X¯−μSnX¯−μS \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{S} nnnt- 분포가 정규에 접근하면, 정리가 …

10 distributions  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  t-distribution 

번인 후 히스토그램 또는 커널 밀도 추정과 같은 밀도 추정에 MCMC 반복을 직접 사용할 수 있습니까? 내 관심사는 MCMC 반복이 거의 동일하게 분산되어 있지만 반드시 독립적 일 필요는 없다는 것입니다. MCMC 반복에 Thinning을 추가로 적용하면 어떻게됩니까? 내 관심사는 MCMC 반복이 상호 관련이 없으며 아직 독립적이지 않다는 것입니다. 실제 분포 함수의 …

10 distributions  mcmc  asymptotics 

다음 모델이 있다고 가정 해보십시오. 포아송 ( λ ) ~ { λ1λ2만약 t &lt; τ경우 t ≥ τ푸 아송(λ)∼{λ1만약 티&lt;τλ2만약 티≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} 그리고 내 데이터에서 아래에 표시된 및 의 후부를 추론합니다 . 과 …

10 distributions  bayesian  poisson-distribution 

mathoverflow에서 내 질문을 교차 게시 하여 통계 관련 도움말을 찾으십시오. 음수가 아닌 값으로 2 차원으로 훌륭하게 투영되는 데이터를 생성하는 물리적 프로세스를 연구하고 있습니다. 각 프로세스에는 - 포인트 의 (투영 된) 트랙이 있습니다 (아래 이미지 참조).엑스엑스x와이와이y 샘플 트랙은 파란색이며, 귀찮은 유형의 트랙은 녹색으로 손으로 그려졌으며 관심 영역은 빨간색으로 그려졌습니다. 각 트랙은 …

10 distributions  modeling  predictive-models  fitting  curve-fitting 

평균 절대 편차와 같은 다른 메트릭과 달리 표준 편차의 사용에 대한 해커 뉴스 토론을 읽고있었습니다 . 따라서 최대 엔트로피의 원리를 따르면 분포의 평균과 평균 절대 편차 만 알고 있다면 어떤 종류의 분포를 사용합니까? 아니면 중앙값과 중앙값의 평균 절대 편차를 사용하는 것이 더 합리적입니까? Grechuk, Molyboha 및 Zabarankin의 일반 편차 측정법 …

10 distributions  maximum-entropy  mad 

간단한 예제를 위해 두 개의 선형 회귀 모델이 있다고 가정합니다. 모델 1은이 세 가지 예측, x1a, x2b, 및x2c 모형 2에는 모형 1의 예측 변수 3 개와 추가 예측 변수 2 개가 x2a있으며x2b 설명 된 모집단 분산이 모형 1의 경우 ρ2( 1 )ρ(1)2\rho^2_{(1)} 이고 모형 2의 경우 모집단 회귀 방정식이 있습니다. …

10 regression  confidence-interval  estimation  r-squared  shrinkage  anova  t-test  references  tukey-hsd  machine-learning  boosting  r  clustering  fishers-exact  generalized-linear-model  model  probit  link-function  r  survival  probability  distributions  dice  logistic  lme4-nlme  glmm  meta-analysis  distributions  distributions  factor-analysis  r  anova  repeated-measures  post-hoc 

데이터 세트를 작업 중입니다. 일부 모델 식별 기술을 사용한 후 ARIMA (0,2,1) 모델을 만들었습니다. R detectIO의 패키지 TSA에 있는 함수를 사용하여 48 번째 원본 데이터 세트에서 혁신적인 이상치 (IO) 를 감지했습니다 . 이 특이 치를 내 모델에 어떻게 통합하여 예측 목적으로 사용할 수 있습니까? R에서 예측할 수 없기 때문에 ARIMAX …

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