«time-series» 태그된 질문

소수의 사이트에서 일련의 "브로큰 스틱"월간 사례 수로 구성된 데이터 세트가 있습니다. 두 가지 기술로 단일 요약 견적을 얻으려고합니다. 기술 1 : 0/1 표시기 변수가있는 Poisson GLM에 "브로큰 스틱"을 맞추고 시간 및 시간 ^ 2 변수를 사용하여 시간 추세를 제어합니다. 0/1 인디케이터 변수의 추정치와 SE는 꽤 직선적 인 위 / 아래 …

16 time-series  mixed-model 

Granger Causality에 대해 스스로 교육하려고합니다. 이 사이트의 게시물과 몇 가지 좋은 기사를 온라인에서 읽었습니다. 또한 시계열을 입력하고 Granger Stats를 계산할 수 있는 매우 유용한 도구 인 Bivariate Granger Causality-Free Statistics Calculator 를 발견했습니다. 아래는 사이트에 포함 된 샘플 데이터의 출력입니다. 또한 결과를 해석하는 데 어려움을 겪었습니다. 내 질문 : 내 …

16 time-series  causality  granger-causality 

2 년 동안 10 분마다 기록 된 많은 오염 데이터가 있지만 데이터에는 몇 가지 간격이 있습니다 (한 번에 몇 주 동안 진행되는 데이터 포함). 데이터는 계절에 따라 다르며 밤에 비해 값이 많이 변하지 않고 데이터 포인트가 더 낮은 밤에 비해 큰 변화가 있습니다. 낮과 밤 시간 하위 집합에 황토 모델을 …

16 time-series  missing-data  data-imputation 

ACF 및 PACF 플롯을 육안으로 검사하여 시계열에 대한 적절한 예측 모델을 어떻게 추정합니까? 어느 것이 (즉, ACF 또는 PACF) AR 또는 MA에게 말합니까 (또는 둘 다)? 그래프의 어느 부분이 계절 ARIMA의 계절 및 비 계절 부분을 알려줍니까? 아래 표시된 ACF 및 PCF 기능을 고려하십시오. 그것들은 두 개의 차이가있는 로그 변환 …

16 r  time-series  forecasting  acf-pacf 

추론을 위해 ARIMA 오류 (동적 회귀)와 함께 회귀를 사용할 때의 정상 요구 사항은 무엇입니까? 구체적으로, 나는 비정규 연속 결과 변수 , 비정규 연속 예측 변수 x a 및 더미 변수 처리 시리즈 x b가 있습니다. 치료가 제로 변화에서 2 표준 오차 이상인 결과 변수의 변화와 상관 관계가 있는지 알고 싶습니다.와이와이y엑스ㅏ엑스ㅏx_a엑스비엑스비x_b …

16 regression  time-series  arima  stationarity 

R forecast패키지뿐만 아니라 zoo불규칙한 시계열 및 결 측값 보간에 대한 패키지에 깊은 인상을 받았습니다 . 내 응용 프로그램이 콜 센터 트래픽 예측 영역에 있으므로 주말의 데이터가 거의 누락되어 거의 처리 할 수 ​​있습니다 zoo. 또한 일부 불연속 점이 누락 될 수 있으므로 R을 사용 NA합니다. 건은 다음과 같은 예측 패키지의 …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

내 실험은 다음과 같습니다. quantmod 패키지 findPeaks에서 함수를 사용하고 있습니다 . 공차 5 내에서 "로컬"피크, 즉 시계열이 로컬 피크에서 5만큼 떨어진 후 첫 번째 위치를 감지하려고합니다. aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc, 5) points(p, cc[p]) p 출력은 [1] 3 22 41 3보다 더 많은 "로컬 피크"를 기대하고 있기 때문에 잘못된 …

16 r  time-series 

재무 시계열 데이터 (예 : tickdata)에서 특이 치 및 오류 (원인이 무엇이든)를 제거 할 수있는 강력한 기술을 찾고 있습니다. 틱별로 금융 시계열 데이터는 매우 지저분합니다. 교환이 닫히면 엄청난 시간 간격이 생기고 교환이 다시 열리면 크게 점프합니다. 거래소가 열리면 모든 종류의 요소가 잘못되었거나 발생하지 않은 가격 수준 또는 시장을 대표하지 않는 …

16 time-series  outliers 

하나의 고정 효과 (조건)와 두 개의 임의 효과 (대상 내 설계 및 쌍으로 인해 참가자)가있는 혼합 효과 모델을 사용하여 데이터 세트를 분석하고 있습니다. lme4패키지로 모델이 생성되었습니다 exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). 다음으로, 고정 효과 (조건)없이 모형에 대해이 모형의 우도 비 검정을 수행했으며 유의 한 차이가 있습니다. 내 데이터 세트에는 3 가지 조건이 있으므로 다중 …

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caretR 의 패키지를 통해 그라디언트 부스팅 머신 알고리즘을 실험하고 있습니다 . 소규모 대학 입학 데이터 세트를 사용하여 다음 코드를 실행했습니다. library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting machine algorithm. ### set.seed(123) fitControl …

15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 

베이지안 구조 시계열 모델에 대한 이 블로그 게시물을 읽은 후 이전에 ARIMA를 사용했던 문제와 관련하여이를 구현하고 싶었습니다. 나는 알려진 (그러나 시끄러운) 계절 성분에 대한 데이터를 가지고 있습니다. 연간, 매월 및 매주 성분이 있으며 특별한 날 (연방 또는 종교 휴일과 같은)로 인한 영향도 있습니다. 나는 bsts이것을 구현 하기 위해 패키지를 사용했으며 …

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선형 회귀 모델에서 LASSO, 릿지 및 탄성 그물 유형의 정규화를 알고 있습니다. 질문: 이 (또는 유사한) 불이익 추정을 ARIMA 모델링에 적용 할 수 있습니까 (빈 부분이 아닌 MA 부분이 있는가)? pmaxpmaxp_{max}qmaxqmaxq_{max}피⩽p해요 X를p⩽pma엑스p \leqslant p_{max}q⩽ q해요 X를q⩽큐미디엄ㅏ엑스q \leqslant q_{max} 추가 질문 은 다음과 같습니다. 모든 항을 ( , q_ {max} ) …

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나는 값이 엄격하게 양수인 시계열을 연구하고 있습니다. AR, MA, ARMA 등의 다양한 모델을 사용하여 긍정적 인 예측을 얻는 쉬운 방법을 찾을 수 없었습니다. 나는 예측을 위해 R 을 사용 하고 있으며 내가 찾을 수있는 모든 것은 여기에 설명 된 긍정적 인 매개 변수 가있는 predict.hts {hts}입니다 . 계층 적 또는 …

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ARIMA 모델링 / Box Jenkins (BJ)에서 매개 변수가 어떻게 추정되는지 이해하려고합니다. 불행히도 내가 만난 책 중 어느 것도 Log-Likelihood 추정 절차와 같은 추정 절차를 자세하게 설명하지 않습니다. 매우 유용한 웹 사이트 / 교육 자료 를 찾았습니다 . 다음은 위에서 언급 한 소스의 방정식입니다. L L ( θ ) = − …

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순열 검정 (랜덤 화 검정, 재 랜덤 화 검정 또는 정확한 검정이라고도 함)은 매우 유용하며, 예를 들어 요구되는 정규 분포 가정이 t-test충족되지 않고 순위에 따라 값을 변환 할 때 유용합니다. 비모수 테스트 Mann-Whitney-U-test는 더 많은 정보가 손실 될 수 있습니다. 그러나 이러한 종류의 테스트를 사용할 때 단 하나의 가정 만 …

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