«time-series» 태그된 질문

나는 R의 초보자 해요, 당신은 R의 예측 패키지에 SES를 사용하는 방법에 대해 설명시겠습니까 예측 ? 초기 기간 수와 스무딩 상수를 선택하고 싶습니다. d <- c(3,4,41,10,9,86,56,20,18,36,24,59,82,51,31,29,13,7,26,19,20,103,141,145,24,99,40,51,72,58,94,78,11,15,17,53,44,34,12,15,32,14,15,26,75,110,56,43,19,17,33,26,40,42,18,24,69,18,18,25,86,106,104,35,43,12,4,20,16,8) 70 개의 기간이 있는데 초기에 40 개의 기간을 사용하고 샘플에서 30 개를 사용하고 싶습니다. ses(d, h=30, level=c(80,95), fan=FALSE,initial=c("simple"), alpha=.1) 맞습니까?

9 r  time-series  forecasting 

4 가지 가능한 이벤트의 주파수 샘플이 하나 있다고 가정합니다. Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 내 이벤트의 예상 확률이 있습니다. p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 내 네 가지 사건의 관측 빈도의 합으로 (18) 사건의 예상 빈도를 올바르게 …

9 r  statistical-significance  chi-squared  multivariate-analysis  exponential  joint-distribution  statistical-significance  self-study  standard-deviation  probability  normal-distribution  spss  interpretation  assumptions  cox-model  reporting  cox-model  statistical-significance  reliability  method-comparison  classification  boosting  ensemble  adaboost  confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval  regression  machine-learning  svm  regularization  regression  sampling  survey  probit  matlab  feature-selection  information-theory  mutual-information  time-series  forecasting  simulation  classification  boosting  ensemble  adaboost  normal-distribution  multivariate-analysis  covariance  gini  clustering  text-mining  distance-functions  information-retrieval  similarities  regression  logistic  stata  group-differences  r  anova  confidence-interval  repeated-measures  r  logistic  lme4-nlme  inference  fiducial  kalman-filter  classification  discriminant-analysis  linear-algebra  computing  statistical-significance  time-series  panel-data  missing-data  uncertainty  probability  multivariate-analysis  r  classification  spss  k-means  discriminant-analysis  poisson-distribution  average  r  random-forest  importance  probability  conditional-probability  distributions  standard-deviation  time-series  machine-learning  online  forecasting  r  pca  dataset  data-visualization  bayes  distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 

상수 분산 가정을 위반하면 ARIMA 모형을 적합 할 수 없으므로 일 변량 시계열에 적합하도록 어떤 모형을 사용할 수 있습니까?

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auto.arima()R의 함수를 사용하여 ARIMA (5,1,2) 모델을 피팅 했으며 순서를 보면 이것이 예측하기 가장 좋은 모델이 아니라고 말할 수 있습니다. 데이터 계열에 특이 치가 존재하는 경우 해당 데이터에 모델을 맞추는 방법은 무엇입니까?

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이 기사 에서 다음과 같은 이식편을 가져옵니다 . 부트 스트랩을 사용하고 R boot패키지가있는 선형 혼합 모델을 위해 파라 메트릭, 반 파라 메트릭 및 비 파라 메트릭 부트 스트랩 부트 스트랩을 구현하려고 초보자 입니다. R 코드 내 R코드 는 다음과 같습니다 . library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + …

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분석하기에 매우 복잡한 데이터 세트가 있으며 이에 대한 좋은 해결책을 찾을 수 없습니다. 여기에있는 것이 있습니다 : 1. 원시 데이터는 본질적으로 곤충 노래 녹음입니다. 각 노래는 여러 개의 버스트로 구성되며 각 버스트는 하위 장치로 구성됩니다. 모든 개인은 5 분 동안 기록되었습니다. 버스트 수와 레코딩에서의 위치는 버스트 당 하위 유닛 수뿐만 …

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SAS를 사용하여 Poisson 일반 첨가제 모델을 사용하여 일부 시계열 데이터를 피팅했습니다 PROC GAM. 일반적으로 말해서, 내장 된 일반 교차 유효성 검사 절차를 통해 단일 스플라인에 대해 적어도 "시작점"을 생성했습니다. 이는 단일 파라 메트릭 용어와 함께 비선형 시간 함수입니다. 실제로 관심이 있습니다). 지금까지 내 데이터 세트 중 하나를 제외하고는 다소 수영을했습니다. …

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사이드 취미 인 저는 예측 시계열 (특히 R 사용)을 탐색했습니다. 내 데이터의 경우 매일 거의 4 년 동안 매일 방문 횟수가 발생합니다. 이 데이터에는 몇 가지 뚜렷한 패턴이 있습니다. 월요일-금요일에는 많은 방문 (월 / 화에 가장 높음)이 있지만 토-일에는 크게 줄어 듭니다. 연중 특정 시간대 감소 (예 : 미국 공휴일 …

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시계열 측정 (높이 1 차원 시리즈)이 있습니다. 관찰 기간에는 측정 프로세스가 일정 시간 동안 중단되었습니다. 결과 데이터는 데이터에 차이가있는 NaN이있는 벡터입니다. MATLAB을 사용하면 자기 상관 ( autocorr)을 계산하고 신경망 ( )을 적용 할 때 문제가 발생합니다 nnstart. 이러한 간격 / NaN은 어떻게 처리해야합니까? 벡터에서 이것을 제거해야합니까? 아니면 보간 값으로 항목을 …

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소개 예측 조합에서 인기있는 솔루션 중 하나는 일부 정보 기준의 적용을 기반으로합니다. 예를 들어 모델 대해 추정 된 Akaike 기준 를 하면 와 의 차이 를 와 계산 한 다음 RP_j = e ^ {(AIC ^ *-AIC_j) / 2} 를 다음과 같이 해석 할 수 있습니다. 모델 j 의 상대 …

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두 변수 (종속 및 독립)는 자기 상관 효과를 나타냅니다. 데이터는 시계 열적이며 고정적입니다 회귀 분석을 실행하면 잔차가 상관되지 않은 것으로 보입니다. 내 Durbin-Watson 통계량이 임계 값보다 높으므로 오류 항이 양의 상관 관계가 없다는 증거가 있습니다. 또한 오류에 대해 ACF를 플롯하면 상관 관계가 없으며 Ljung-Box 통계가 임계 값보다 작은 것처럼 보입니다. …

9 regression  time-series  autocorrelation 

SAS와 SPSS가 PACF (부분 자기 상관 함수)에 대해 수행 한 계산을 복제하려고합니다. SAS에서는 Proc Arima를 통해 생산됩니다. PACF 값은 계열의 지연된 값에 대한 일련의 관심 대상의 자동 회귀 계수입니다. 관심있는 변수는 sales이므로 lag1, lag2 ... lag12를 계산하고 다음 OLS 회귀를 실행합니다. 와이티=ㅏ0+ㅏ1와이t - 1+ㅏ2와이t - 2+ㅏ삼와이t - 3+ … +ㅏ12와이t …

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나는 평균이 0 인 부분과 0이없는 부분으로 분할해야하는 시끄러운 시계열이 있습니다. 가능한 한 정확하게 경계를 찾는 것이 중요합니다 (확실히 경계가있는 위치는 약간 주관적 임). cusum 변형 이이 작업을 수행하도록 조정할 수 있다고 생각하지만 cusum은 주로 전체 세분화 전략을 완전히 벗어나는 단일 변경 사항을 찾는 것입니다. 이 문제에 대한 많은 연구가 …

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VAR (벡터 자동 회귀)과 MANOVA의 차이점은 무엇입니까?

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저는 Cowpertwait와 Metcalfe의 책 'R을 사용한 입문 시계열'을 봅니다. 36 페이지에서 행이 있습니다. 라인이 있다는 R 포럼 을 읽었습니다 . − 1 / n ± 2 /엔−−√−1/n±2/n-1/n \pm 2/\sqrt{n}± 1.96 /엔−−√±1.96/n\pm 1.96/\sqrt{n} 다음 코드를 실행했습니다. b = c(3,1,4,1) acf(b) 그리고 줄이 것처럼 보입니다 . 그렇다면 분명히 그 책은 잘못입니까? 아니면 …

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